9781118316726 - an introduction to value-at-risk (securities institute) de choudhry, moorad (25 resultados)
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Condición: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,400grams, ISBN:9781118316726.
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Paperback. Condición: New. The value-at-risk measurement methodology is a widely-used tool in financial market risk management. The fifth edition of Professor Moorad Choudhry's benchmark reference text An Introduction to Value-at-Risk offers an accessible and reader-friendly look at the concept of VaR and its different estimatio…n methods, and is aimed specifically at newcomers to the market or those unfamiliar with modern risk management practices. The author capitalises on his experience in the financial markets to present this concise yet in-depth coverage of VaR, set in the context of risk management as a whole. Topics covered include: Defining value-at-riskVariance-covariance methodologyPortfolio VaRCredit risk and credit VaRStressed VaRCritique and VaR during crisis Topics are illustrated with Bloomberg screens, worked examples and exercises. Related issues such as statistics, volatility and correlation are also introduced as necessary background for students and practitioners. This is essential reading for all those who require an introduction to financial market risk management and risk measurement techniques. Foreword by Carol Alexander, Professor of Finance, University of Sussex.
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Condición: New. The value-at-risk measurement methodology is a widely-used tool in financial market risk management. Series: Securities Institute. Num Pages: 224 pages, illustrations (black and white). BIC Classification: KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 228 x 152 x 17. Weight in Grams: 348. . 2013. 5th E…dition. Paperback. . . . .
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Condición: New. The value-at-risk measurement methodology is a widely-used tool in financial market risk management. Series: Securities Institute. Num Pages: 224 pages, illustrations (black and white). BIC Classification: KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 228 x 152 x 17. Weight in Grams: 348. . 2013. 5th E…dition. Paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Kartoniert / Broschiert. Condición: New. Moorad Choudhry is an MD in Group Treasury at The Royal Bank of Scotland. He is Visiting Professor at the Department of Mathematical Sciences, Brunel University, Visiting Professor at the IFS-School of Finance, Visiting Teaching Fellow at the Department of .
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Paperback. Condición: New. The value-at-risk measurement methodology is a widely-used tool in financial market risk management. The fifth edition of Professor Moorad Choudhry's benchmark reference text An Introduction to Value-at-Risk offers an accessible and reader-friendly look at the concept of VaR and its different estimatio…n methods, and is aimed specifically at newcomers to the market or those unfamiliar with modern risk management practices. The author capitalises on his experience in the financial markets to present this concise yet in-depth coverage of VaR, set in the context of risk management as a whole. Topics covered include: Defining value-at-riskVariance-covariance methodologyPortfolio VaRCredit risk and credit VaRStressed VaRCritique and VaR during crisis Topics are illustrated with Bloomberg screens, worked examples and exercises. Related issues such as statistics, volatility and correlation are also introduced as necessary background for students and practitioners. This is essential reading for all those who require an introduction to financial market risk management and risk measurement techniques. Foreword by Carol Alexander, Professor of Finance, University of Sussex.
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Paperback. Condición: new. Paperback. The value-at-risk measurement methodology is a widely-used tool in financial market risk management. The fifth edition of Professor Moorad Choudhrys benchmark reference text An Introduction to Value-at-Risk offers an accessible and reader-friendly look at the concept of VaR and its different… estimation methods, and is aimed specifically at newcomers to the market or those unfamiliar with modern risk management practices. The author capitalises on his experience in the financial markets to present this concise yet in-depth coverage of VaR, set in the context of risk management as a whole. Topics covered include: Defining value-at-riskVariance-covariance methodologyPortfolio VaRCredit risk and credit VaRStressed VaRCritique and VaR during crisis Topics are illustrated with Bloomberg screens, worked examples and exercises. Related issues such as statistics, volatility and correlation are also introduced as necessary background for students and practitioners. This is essential reading for all those who require an introduction to financial market risk management and risk measurement techniques. Foreword by Carol Alexander, Professor of Finance, University of Sussex. The value-at-risk measurement methodology is a widely-used tool in financial market risk management. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
