9781032199023 - pricing models of volatility products and exotic variance derivatives (chapman and hall/crc financial mathematics series) de kwok, yue kuen; zheng, wendong (15 resultados)
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Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 54 de 71. Libro 54 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Pricing Models of Volatility Products and Exotic Variance Derivatives summarizes most of the recent research results in pricing models of derivatives on discrete realized variance and VIX. The book begins with the presentation of volatilit…y trading and uses of variance derivatives. It then moves on to discuss the robust replication strategy of variance swaps using portfolio of options, which is one of the major milestones in pricing theory of variance derivatives. The replication procedure provides the theoretical foundation of the construction of VIX. This book provides sound arguments for formulating the pricing models of variance derivatives and establishes formal proofs of various technical results. Illustrative numerical examples are included to show accuracy and effectiveness of analytic and approximation methods. Features Useful for practitioners and quants in the financial industry who need to make choices between various pricing models of variance derivatives Fabulous resource for researchers interested in pricing and hedging issues of variance derivatives and VIX productsCan be used as a university textbook in a topic course on pricing variance derivatives 284 pp. Englisch.
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Buch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Pricing Models of Volatility Products and Exotic Variance Derivatives summarizes most of the recent research results in pricing models of derivatives on discrete realized variance and VIX. The book begins with the presentation of volatility tra…ding and uses of variance derivatives. It then moves on to discuss the robust replication strategy of variance swaps using portfolio of options, which is one of the major milestones in pricing theory of variance derivatives. The replication procedure provides the theoretical foundation of the construction of VIX. This book provides sound arguments for formulating the pricing models of variance derivatives and establishes formal proofs of various technical results. Illustrative numerical examples are included to show accuracy and effectiveness of analytic and approximation methods. Features Useful for practitioners and quants in the financial industry who need to make choices between various pricing models of variance derivatives Fabulous resource for researchers interested in pricing and hedging issues of variance derivatives and VIX productsCan be used as a university textbook in a topic course on pricing variance derivatives.
