Isbn: 9780762303267 - advances in futures and options research: vol 10 (15 resultados)

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    Editorial: Emerald Group Publishing Limited, 1999

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    Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. InhaltsverzeichnisEditorial statement. Abstracts. Discrete Parisian and delayed barrier options: a general numerical approach (K.R. Vetzal, P.S. Forsyth). The pricing of double barrier options and their variations (A. Li). Numeraire inva.…

  • Idioma: Inglés

    Editorial: Emerald Publishing Limited, 1999

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    Editorial: Jai Press Inc., 1999

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    Buch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Part of a series which focuses on advances in futures and options research, this title discusses a variety of topics in the field.Contents: Editorial statement. Abstracts. Discrete Parisian and delayed barrier options: a general numerical approach (K.R. Vetzal, P.S. Forsyth). The pricing of double barrier options and their variations (A. Li). Numeraire invariance, change of measure, and pricing by arbitrage in continuous time financial models (P.L. Jorgensen, J. Raaballe). Introducing a twist into finite state Heath-Jarrow-Morton term structure modeling (D. Xu). Wiener chaos and hermite polynomials expansions for pricing and hedging contingent claims (E. Barucci, M. Elvira Mancino). Valuing insurance for defined-benefit pension plans (C.M. Lewis, G.G. Pennacchi). Strategic decisions in ocean shipping with contingent claims (F. de O. Goncalves). Optimal conversion terms for a subordinated zero-coupon convertible bond (S.S.A. Low, J. Muthuswamy and E. Terry). The economic significance of the forecast bias of S&P 100 index option implied volatility (J. Fleming). Futures hedging and stochastic volatility (Da-Hsiang Donald Lien).…