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9780367740061 - Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) de Crépey, Stéphane; Bielecki, Tomasz R.; Brigo, Damiano (18 resultados)
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Counterparty Risk and Funding : A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Counterparty Risk and Funding (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Counterparty Risk and Funding : A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Counterparty Risk and Funding (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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Counterparty Risk and Funding : A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Chapman and Hall/CRC 2020-12, 2020
ISBN 10: 0367740060 ISBN 13: 9780367740061
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Counterparty Risk and Funding (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Counterparty Risk and Funding : A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Counterparty Risk and Funding (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Counterparty Risk and Funding
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: moluna, Greven, Alemania
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Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Counterparty Risk and Funding
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Basi6 International, Irving, TX, Estados Unidos de America
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Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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Counterparty Risk and Funding
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
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Counterparty Risk and Funding
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: PBShop.store US, Wood Dale, IL, Estados Unidos de America
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Counterparty Risk and Funding (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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Counterparty Risk and Funding : A Tale of Two Puzzles
Libro 26 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Solve the DVA/FVA Overlap Issue and Effectively Manage Portfolio Credit RiskCounterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles explains how to study risk embedded in financial transactions between the bank and its counterparty. The authors provide an analytical basis for the quantitative methodology of dynamic valuation, mitigation, and hedging of bilateral counterparty risk on over-the-counter (OTC) derivative contracts under funding constraints. They explore credit, debt, funding, liquidity, and rating valuation adjustment (CVA, DVA, FVA, LVA, and RVA) as well as replacement cost (RC), wrong-way risk, multiple funding curves, and collateral.The first part of the book assesses today's financial landscape, including the current multi-curve reality of financial markets. In mathematical but model-free terms, the second part describes all the basic elements of the pricing and hedging framework. Taking a more practical slant, the third part introduces a reduced-form modeling approach in which the risk of default of the two parties only shows up through their default intensities. The fourth part addresses counterparty risk on credit derivatives through dynamic copula models. In the fifth part, the authors present a credit migrations model that allows you to account for rating-dependent credit support annex (CSA) clauses. They also touch on nonlinear FVA computations in credit portfolio models. The final part covers classical tools from stochastic analysis and gives a brief introduction to the theory of Markov copulas.The credit crisis and ongoing European sovereign debt crisis have shown the importance of the proper assessment and management of counterparty risk. This book focuses on the interaction and possible overlap between DVA and FVA terms. It also explores the particularly challenging issue of counterparty risk in portfolio credit modeling. Primarily for researchers and graduate students in financial mathematics, the book is also suitable for financial quants, managers in banks, CVA desks, and members of supervisory bodies.
