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9780367388591 - Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics) (19 resultados)
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics)
Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics)
Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
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Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics)
Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
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Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics)
Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: preigu, Osnabrück, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Numerical Methods for Finance | John Miller (u. a.) | Taschenbuch | Einband - flex.(Paperback) | Englisch | 2019 | Chapman and Hall/CRC | EAN 9780367388591 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu.
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Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics)
Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
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Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: PBShop.store US, Wood Dale, IL, Estados Unidos de America
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Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Chapman And Hall/CRC Sep 2019, 2019
ISBN 10: 0367388596 ISBN 13: 9780367388591
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Featuring international contributors from both industry and academia, Numerical Methods for Finance explores new and relevant numerical methods for the solution of practical problems in finance. It is one of the few books entirely devoted to numerical methods as applied to the financial field.Presenting state-of-the-art methods in this area, the book first discusses the coherent risk measures theory and how it applies to practical risk management. It then proposes a new method for pricing high-dimensional American options, followed by a description of the negative inter-risk diversification effects between credit and market risk. After evaluating counterparty risk for interest rate payoffs, the text considers strategies and issues concerning defined contribution pension plans and participating life insurance contracts. It also develops a computationally efficient swaption pricing technology, extracts the underlying asset price distribution implied by option prices, and proposes a hybrid GARCH model as well as a new affine point process framework. In addition, the book examines performance-dependent options, variance reduction, Value at Risk (VaR), the differential evolution optimizer, and put-call-futures parity arbitrage opportunities.Sponsored by DEPFA Bank, IDA Ireland, and Pioneer Investments, this concise and well-illustrated book equips practitioners with the necessary information to make important financial decisions. 312 pp. Englisch.
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: moluna, Greven, Alemania
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. John A. D. Appleby , David C. Edelman, John J. H. MillerFeaturing international contributors from both industry and academia, Numerical Methods for Finance explores new and relevant numerical methods for the solution of practical problems in fina.
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Featuring international contributors from both industry and academia, Numerical Methods for Finance explores new and relevant numerical methods for the solution of practical problems in finance. It is one of the few books entirely devoted to numerical methods as applied to the financial field.Presenting state-of-the-art methods in this area, the book first discusses the coherent risk measures theory and how it applies to practical risk management. It then proposes a new method for pricing high-dimensional American options, followed by a description of the negative inter-risk diversification effects between credit and market risk. After evaluating counterparty risk for interest rate payoffs, the text considers strategies and issues concerning defined contribution pension plans and participating life insurance contracts. It also develops a computationally efficient swaption pricing technology, extracts the underlying asset price distribution implied by option prices, and proposes a hybrid GARCH model as well as a new affine point process framework. In addition, the book examines performance-dependent options, variance reduction, Value at Risk (VaR), the differential evolution optimizer, and put-call-futures parity arbitrage opportunities.Sponsored by DEPFA Bank, IDA Ireland, and Pioneer Investments, this concise and well-illustrated book equips practitioners with the necessary information to make important financial decisions.
