9780123736833 - rating based modeling of credit risk: theory and application of migration matrices (academic press advanced finance) de trueck, stefan; rachev, svetlozar t. (19 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Academic Press 2009
Serie: Academic Press Advanced Finance, Libro 15 de 23. Libro 15 de 23 - Academic Press Advanced Finance
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Editorial: Amsterdam, Academic Press - Elevier (= Academic Press Advanced Finance Series) 2009 2009
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Editorial: Academic Press 2009
Serie: Academic Press Advanced Finance, Libro 15 de 23. Libro 15 de 23 - Academic Press Advanced Finance
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Condición: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In good all round condition. No dust jacket. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,650grams, ISBN:9780123736833.
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Editorial: Academic Press 2009-01-15 2009
Serie: Academic Press Advanced Finance, Libro 15 de 23. Libro 15 de 23 - Academic Press Advanced Finance
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Editorial: Elsevier 2008
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Editorial: Academic Press 2008
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Editorial: Elsevier 2008
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Editorial: Elsevier Science Publishing Co Inc 2008
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Editorial: Elsevier 2008
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Editorial: Academic Press 2008
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Editorial: Academic Press 2008
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Editorial: Academic Press 2008
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Editorial: Academic Press 2008
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Editorial: Elsevier Science 2009
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Gebunden. Condición: New. Internal ratings-based systems are widely used in banks to calculate their value-at-risk (VAR) in order to determine their capital requirements for loan and bond portfolios under Basel II One aspect of these ratings systems is credit migra.
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Editorial: Academic Press 2008
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Editorial: Academic Press 2008
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Editorial: Elsevier Science Publishing Co Inc 2008
Serie: Academic Press Advanced Finance, Libro 15 de 23. Libro 15 de 23 - Academic Press Advanced Finance
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Editorial: Elsevier Inc Jan 2009 2009
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In the last decade rating-based models have become very popular in credit risk management. These systems use the rating of a company as the decisive variable to evaluate the default risk of a bond or loan. The popularity is due to the stra…ightforwardness of the approach, and to the upcoming new capital accord (Basel II), which allows banks to base their capital requirements on internal as well as external rating systems. Because of this, sophisticated credit risk models are being developed or demanded by banks to assess the risk of their credit portfolio better by recognizing the different underlying sources of risk. As a consequence, not only default probabilities for certain rating categories but also the probabilities of moving from one rating state to another are important issues in such models for risk management and pricing. It is widely accepted that rating migrations and default probabilities show significant variations through time due to macroeconomics conditions or the business cycle. These changes in migration behavior may have a substantial impact on the value-at-risk (VAR) of a credit portfolio or the prices of credit derivatives such as collateralized debt obligations (D+CDOs). In Rating Based Modeling of Credit Risk the authors develop a much more sophisticated analysis of migration behavior. Their contribution of more sophisticated techniques to measure and forecast changes in migration behavior as well as determining adequate estimators for transition matrices is a major contribution to rating based credit modeling. 280 pp. Englisch.
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Editorial: Elsevier LTD 2008
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Buch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - In the last decade rating-based models have become very popular in credit risk management. These systems use the rating of a company as the decisive variable to evaluate the default risk of a bond or loan. The popularity is due to the straightf…orwardness of the approach, and to the upcoming new capital accord (Basel II), which allows banks to base their capital requirements on internal as well as external rating systems. Because of this, sophisticated credit risk models are being developed or demanded by banks to assess the risk of their credit portfolio better by recognizing the different underlying sources of risk. As a consequence, not only default probabilities for certain rating categories but also the probabilities of moving from one rating state to another are important issues in such models for risk management and pricing. It is widely accepted that rating migrations and default probabilities show significant variations through time due to macroeconomics conditions or the business cycle. These changes in migration behavior may have a substantial impact on the value-at-risk (VAR) of a credit portfolio or the prices of credit derivatives such as collateralized debt obligations (D+CDOs). In Rating Based Modeling of Credit Risk the authors develop a much more sophisticated analysis of migration behavior. Their contribution of more sophisticated techniques to measure and forecast changes in migration behavior as well as determining adequate estimators for transition matrices is a major contribution to rating based credit modeling.
