Tjostheim dag (79 resultados)
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Librería: Midtown Scholar Bookstore, Harrisburg, PA, Estados Unidos de AmericaMidtown Scholar Bookstore
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Hardcover. Condición: Very Good. crisp clean w/light shelfwear/edgewear - may have remainder mark Standard-sized.
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Librería: Better World Books, Mishawaka, IN, Estados Unidos de AmericaBetter World Books
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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series: Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory: 11 (International Symposia in Economic Theory and Econometrics, Series Number 11)
Barnett, William A.; Hendry, David F.; Hylleberg, Svend; Teräsvirta, Timo; Tjøstheim, Dag; Würtz, Allan
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Librería: MB Books, Derbyshire, , Reino UnidoMB Books
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EUR 9,49
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Hardcover. Condición: Good. No Jacket. Condition : Good. Hard cover, no jacket. Former university library copy with associated markings. 227pp. No annotations or highlighting. Small amount of corner creasing. Slight shelf wear. Photo on request.
- Tapa dura
Librería: Anybook.com, Lincoln, Reino UnidoAnybook.com
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EUR 21,83
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Condición: Poor. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In poor condition, suitable as a reading copy. No dust jacket. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,550grams, ISBN:0521594243.
Idioma: Inglés
Editorial: Oxford University Press 2011
Serie: Advanced Texts in Econometrics, Libro 26 de 26. Libro 26 de 26 - Advanced Texts in Econometrics
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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Condición: New.
Nonlinear Econometric Modeling in Time Series : Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory
Barnett, William A. (EDT); Hendry, David F. (EDT); Hylleberg, Svend (EDT); Terasvirta, Timo (EDT); Tjostheim, Dag (EDT)
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
Idioma: Inglés
Editorial: Oxford University Press 2011
Serie: Advanced Texts in Econometrics, Libro 26 de 26. Libro 26 de 26 - Advanced Texts in Econometrics
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
Nonlinear Econometric Modeling in Time Series : Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory
Barnett, William A. (EDT); Hendry, David F. (EDT); Hylleberg, Svend (EDT); Terasvirta, Timo (EDT); Tjostheim, Dag (EDT)
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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Condición: New.
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Condición: New.
Idioma: Inglés
Editorial: Oxford University Press, GB 2010
Serie: Advanced Texts in Econometrics, Libro 26 de 26. Libro 26 de 26 - Advanced Texts in Econometrics
- Tapa blanda
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino UnidoRarewaves.com USA
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Paperback. Condición: New. This book contains an extensive up-to-date overview of nonlinear time series models and their application to modelling economic relationships. It considers nonlinear models in stationary and nonstationary frameworks, and both parametric and nonparametric models are discussed. The book contains examples… of nonlinear models in economic theory and presents the most common nonlinear time series models. Importantly, it shows the reader how to apply these models in practice. For this purpose, the building of various nonlinear models with its three stages of model building: specification, estimation and evaluation, is discussed in detail and is illustrated by several examples involving both economic and non-economic data. Since estimation of nonlinear time series models is carried out using numerical algorithms, the book contains a chapter on estimating parametric nonlinear models and another on estimating nonparametric ones. Forecasting is a major reason for building time series models, linear or nonlinear. The book contains a discussion on forecasting with nonlinear models, both parametric and nonparametric, and considers numerical techniques necessary for computing multi-period forecasts from them. The main focus of the book is on models of the conditional mean, but models of the conditional variance, mainly those of autoregressive conditional heteroskedasticity, receive attention as well. A separate chapter is devoted to state space models. As a whole, the book is an indispensable tool for researchers interested in nonlinear time series and is also suitable for teaching courses in econometrics and time series analysis.
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Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
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Condición: New. In.
Idioma: Inglés
Editorial: Oxford University Press 2011
Serie: Advanced Texts in Econometrics, Libro 26 de 26. Libro 26 de 26 - Advanced Texts in Econometrics
- Tapa blanda
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
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Envío por EUR 13,80Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New. In.
Nonlinear Econometric Modeling in Time Series : Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory
Barnett, William A. (EDT); Hendry, David F. (EDT); Hylleberg, Svend (EDT); Terasvirta, Timo (EDT); Tjostheim, Dag (EDT)
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Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
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EUR 61,49
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Condición: New.
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Paperback. Condición: New.
Idioma: Inglés
Editorial: Oxford University Press 2011
Serie: Advanced Texts in Econometrics, Libro 26 de 26. Libro 26 de 26 - Advanced Texts in Econometrics
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
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EUR 61,99
Envío por EUR 17,28Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New.
- Tapa blanda
- Primera edición
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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Condición: New. This book presents some of the more recent developments in nonlinear time series, including Bayesian analysis and cointegration tests. Editor(s): Barnett, William A.; Hendry, David F.; Hylleberg, Svend; Terasvirta, Timo; Tjostheim, Dag (Universitetet i Bergen, Norway); Wurtz, Allan (University of New South Wales,… Sydney). Series: International Symposia in Economic Theory and Econometrics. Num Pages: 240 pages, 16 b/w illus. 27 tables. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 228 x 152 x 14. Weight in Grams: 360. . 2008. 1st Edition. paperback. . . . .
Idioma: Inglés
Editorial: Oxford University Press 2011
Serie: Advanced Texts in Econometrics, Libro 26 de 26. Libro 26 de 26 - Advanced Texts in Econometrics
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
Nonlinear Econometric Modeling in Time Series : Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory
Barnett, William A. (EDT); Hendry, David F. (EDT); Hylleberg, Svend (EDT); Terasvirta, Timo (EDT); Tjostheim, Dag (EDT)
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Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
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Condición: Brand New. New. US edition. Expediting shipping for all USA and Europe orders excluding PO Box. Excellent Customer Service.
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Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de AmericaKennys Bookstore
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Condición: New. This book presents some of the more recent developments in nonlinear time series, including Bayesian analysis and cointegration tests. Editor(s): Barnett, William A.; Hendry, David F.; Hylleberg, Svend; Terasvirta, Timo; Tjostheim, Dag (Universitetet i Bergen, Norway); Wurtz, Allan (University of New South Wales,… Sydney). Series: International Symposia in Economic Theory and Econometrics. Num Pages: 240 pages, 16 b/w illus. 27 tables. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 228 x 152 x 14. Weight in Grams: 360. . 2008. 1st Edition. paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
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Condición: Used. pp. xii + 227.
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Librería: Majestic Books, Hounslow, , Reino UnidoMajestic Books
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Condición: Used. pp. xii + 227 Illus.
Nonlinear Econometric Modeling in Time Series
Hendry David F. Hylleberg Svend Ter?svirta Timo Tj?stheim Dag W?rtz Allan Barnett William A.
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Librería: Biblios, frankfurt am main, HESSE, AlemaniaBiblios
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Condición: Used. pp. xii + 227.
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EUR 128,84
Envío por EUR 2,30Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Condición: New.
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
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EUR 133,10
Envío por EUR 3,48Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
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Idioma: Inglés
Editorial: Oxford University Press, GB 2010
Serie: Advanced Texts in Econometrics, Libro 26 de 26. Libro 26 de 26 - Advanced Texts in Econometrics
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EUR 68,00
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Paperback. Condición: New. This book contains an extensive up-to-date overview of nonlinear time series models and their application to modelling economic relationships. It considers nonlinear models in stationary and nonstationary frameworks, and both parametric and nonparametric models are discussed. The book contains examples… of nonlinear models in economic theory and presents the most common nonlinear time series models. Importantly, it shows the reader how to apply these models in practice. For this purpose, the building of various nonlinear models with its three stages of model building: specification, estimation and evaluation, is discussed in detail and is illustrated by several examples involving both economic and non-economic data. Since estimation of nonlinear time series models is carried out using numerical algorithms, the book contains a chapter on estimating parametric nonlinear models and another on estimating nonparametric ones. Forecasting is a major reason for building time series models, linear or nonlinear. The book contains a discussion on forecasting with nonlinear models, both parametric and nonparametric, and considers numerical techniques necessary for computing multi-period forecasts from them. The main focus of the book is on models of the conditional mean, but models of the conditional variance, mainly those of autoregressive conditional heteroskedasticity, receive attention as well. A separate chapter is devoted to state space models. As a whole, the book is an indispensable tool for researchers interested in nonlinear time series and is also suitable for teaching courses in econometrics and time series analysis.
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Librería: Biblios, frankfurt am main, HESSE, AlemaniaBiblios
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