Stefan eichmeier (19 resultados)

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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Regensburg, 36 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: [.] die vom Basler Ausschuss vorgestellte Neuregelung der Eigenkapitalunterlegungspflicht für Kreditinstitute sowie die praxisbezogene PDErmittlung sollen in den nachfolgenden Kapiteln zentrale Untersuchungsgegenstände sein. Weiter soll aufgezeigt werden, welche statistischen Prognoseverfahren in diesem Zusammenhang angewendet werden können [.] , Abstract: Wachsende Insolvenzquoten in der Bundesrepublik Deutschland erregen nicht nur Besorgnis bei Wirtschaftforschungsinstituten, sondern führen auch im Bankensektor zu gedrückter Stimmung. Dabei zeigt sich, dass vor allem solche Kreditinstitute um ihre Existenz bangen, deren Kundenstruktur aus einer Vielzahl von bonitätsmäßig schlecht eingestuften Unternehmen besteht. Grund dafür ist, dass die Eigenmittel der Gläubiger im Vergleich zur Ausfallwahrscheinlichkeit der Schuldner zu gering bemessen sind, um die hier auftretende, überdurchschnittlich hohe Zahl von erwarteten Ausfällen finanziell zu verkraften. Damit verhindert werden kann, dass Bankinstitute, infolge hohen Konkurrenzdrucks und zunehmender Globalisierung Kreditnehmern mit hochgradig zweifelhafter zukünftiger Liquidität Mittel gewähren, ohne für die in Kauf genommenen Ausfallrisiken adäquate Eigenmittel zu hinterlegen und damit den Finanzsektor, je nach Bedeutung des Kreditinstituts, in eine instabile Position bringen, hat der Basler Ausschuss Reform-Vorschläge unterbreitet, welche die Höhe des aufzubringenden Eigenkapitals an die Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen Kunden koppeln. Aufgrund der dadurch veränderten Kostenstruktur ist es zudem möglich, dass Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit zu geringen Zinssätzen bedient werden, jenen mit geringer Bonität hingegen hohe Zinssätze abverlangt werden. Dadurch kann verhindert werden, dass Unternehmen mit schlechter Bonität auf Kosten von Unternehmen mit guter Qualität Liquide Mittel erhalten. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Darstellung der Eigenkapitalunterlegungspflicht von Kreditinstituten nach der aktuellen Gesetzeslage. Anschließend wird die vom Basler Ausschuss vorgelegte Eigenkapitalvereinbarung in ihren Grundzügen dargestellt. Im folgenden Abschnitt werden verschiedene statistische Methoden erläutert, um Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß Basel II konkret zu bestimmen. Um die Güte der Prognosemodelle zu messen, werden dabei außerdem verschiedene Validierungsmethoden und Gütemaße vorgestellt. Abschnitt vier soll einen Überblick über den Datensatz geben. Dabei werden vor allem deskriptive Methoden der Datenbeschreibung angewendet. Die Auswertung des Datensatzes sowie die dabei gewählte Vorgehensweise sind zentrale Punkte des darauf folgenden Kapitels. Hier werden die Resultate der unterschiedlichen Prognoseverfahren einander gegenübergestellt.…

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Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Ziel der Diplomarbeit war es die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung detailliert darzustellen und mit den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu vergleichen. Anhand der Vorgaben des Basler Ausschusses wurden im Folgenden zulässige statistische Defaultmodelle dargestellt. Es wurden Logitmodelle, parametrische und nichtparametrische diskriminanzanalytische Modelle zur Schätzung der Probability of Default (PD, Ausfallwahrscheinlichkeit) mit ihren theoretischen Grundlagen dargestellt. Anhand eines Datensatzes einer deutschen Großbank wurden die ermittelten Modelle miteinander verglichen und auf ihre Validität anhand von CAP-Kurven überprüft. Hierbei wurde aufgezeigt, in welchem Ausmaß das von Banken zu hinterlegende Eigenkapital von dem jeweils angewendeten statistischen Default-Modell abhängt. Die Arbeit wurde am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg angefertigt. Das daran angeschlossene Institut für Bankinformatik und Bankstrategie hat mich bei der Untersuchung wesentlich unterstützt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: InhaltsverzeichnisIII AbbildungsverzeichnisV TabellenverzeichnisVII AbkürzungsverzeichnisX 1.Einleitung und Gang der Untersuchung1 1.1Einleitung1 1.2Gang der Untersuchung2 2.Bankaufsichtliche Behandlung von Kreditrisiken4 2.1Eigenkapitalunterlegungspflicht nach geltendem Recht4 2.2Darstellung der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung5 2.2.1Aufbau5 2.2.2Standardansatz6 2.2.3IRB-Basisansatz10 2.2.4IRB-Fortgeschrittenenansatz15 2.3Anforderungen an Rating Modelle nach Basel II16 2.3.1Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die IRBAnsätze16 2.3.2Voraussetzungen für die Zulassung des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes17 3.Ausgewählte statistische Verfahren zur Ermittlung der schuldnerspezifischen PD19 3.1Logitmodell19 3.1.1Logit-Modelle mit linearen und nichtlinearen Einflussfaktoren19 3.1.2Nichtparametrische Logit-Modellierung24 3.2Diskrete Hazardratenmodelle26 3.2.1Überblick26 3.2.2Hazardratenmodelle mit zeitabhängigen Kovariablen28 3.3Diskriminanzanalytische Verfahren30 3.3.1Parametrische Diskriminanzanalyse30 3.3.2Nicht-Parametrische Diskriminanzanalyse32 3.4Prognosequalität der Modelle32 3.4.1Alpha- und Betafehler32 3.4.2Gini-Curve33 3.4.3Informations-Entropie35 4.Datenbeschreibung38 4.1Bemerkungen zum vorliegenden Datensatz38 4.2Deskriptive Darstellung der Daten38 4.3Verwendete Variablen zur Modellierung40 5.Empirische [¿].…

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Regensburg, 36 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: [.] die vom Basler Ausschuss vorgestellte Neuregelung der Eigenkapitalunterlegungspflicht für Kreditinstitute sowie die praxisbezogene PDErmittlung sollen in den nachfolgenden Kapiteln zentrale Untersuchungsgegenstände sein. Weiter soll aufgezeigt werden, welche statistischen Prognoseverfahren in diesem Zusammenhang angewendet werden können [.] , Abstract: Wachsende Insolvenzquoten in der Bundesrepublik Deutschland erregen nicht nur Besorgnis bei Wirtschaftforschungsinstituten, sondern führen auch im Bankensektor zu gedrückter Stimmung. Dabei zeigt sich, dass vor allem solche Kreditinstitute um ihre Existenz bangen, deren Kundenstruktur aus einer Vielzahl von bonitätsmäßig schlecht eingestuften Unternehmen besteht. Grund dafür ist, dass die Eigenmittel der Gläubiger im Vergleich zur Ausfallwahrscheinlichkeit der Schuldner zu gering bemessen sind, um die hier auftretende, überdurchschnittlich hohe Zahl von erwarteten Ausfällen finanziell zu verkraften. Damit verhindert werden kann, dass Bankinstitute, infolge hohen Konkurrenzdrucks und zunehmender Globalisierung Kreditnehmern mit hochgradig zweifelhafter zukünftiger Liquidität Mittel gewähren, ohne für die in Kauf genommenen Ausfallrisiken adäquate Eigenmittel zu hinterlegen und damit den Finanzsektor, je nach Bedeutung des Kreditinstituts, in eine instabile Position bringen, hat der Basler Ausschuss Reform-Vorschläge unterbreitet, welche die Höhe des aufzubringenden Eigenkapitals an die Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen Kunden koppeln. Aufgrund der dadurch veränderten Kostenstruktur ist es zudem möglich, dass Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit zu geringen Zinssätzen bedient werden, jenen mit geringer Bonität hingegen hohe Zinssätze abverlangt werden. Dadurch kann verhindert werden, dass Unternehmen mit schlechter Bonität auf Kosten von Unternehmen mit guter Qualität Liquide Mittel erhalten. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Darstellung der Eigenkapitalunterlegungspflicht von Kreditinstituten nach der aktuellen Gesetzeslage. Anschließend wird die vom Basler Ausschuss vorgelegte Eigenkapitalvereinbarung in ihren Grundzügen dargestellt. Im folgenden Abschnitt werden verschiedene statistische Methoden erläutert, um Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß Basel II konkret zu bestimmen. Um die Güte der Prognosemodelle zu messen, werden dabei außerdem verschiedene Validierungsmethoden und Gütemaße vorgestellt. Abschnitt vier soll einen Überblick über den Datensatz geben. Dabei werden vor allem deskriptive Methoden der Datenbeschreibung angewendet. Die Auswertung des Datensatzes sowie die dabei gewählte Vorgehensweise sind zentrale Punkte des darauf folgenden Kapitels. Hier werden die Resultate der unterschiedlichen Prognoseverfahren einander gegenübergestellt. 100 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Regensburg (Philosophische Fakultät III), Veranstaltung: Statistik, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Ziel der Diplomarbeit war es die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung detailliert darzustellen und mit den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu vergleichen. Anhand der Vorgaben des Basler Ausschusses wurden im Folgenden zulässige statistische Defaultmodelle dargestellt. Es wurden Logitmodelle, parametrische und nichtparametrische diskriminanzanalytische Modelle zur Schätzung der Probability of Default (PD, Ausfallwahrscheinlichkeit) mit ihren theoretischen Grundlagen dargestellt.Anhand eines Datensatzes einer deutschen Großbank wurden die ermittelten Modelle miteinander verglichen und auf ihre Validität anhand von CAP-Kurven überprüft. Hierbei wurde aufgezeigt, in welchem Ausmaß das von Banken zu hinterlegende Eigenkapital von dem jeweils angewendeten statistischen Default-Modell abhängt. Die Arbeit wurde am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg angefertigt. Das daran angeschlossene Institut für Bankinformatik und Bankstrategie hat mich bei der Untersuchung wesentlich unterstützt.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisIIIAbbildungsverzeichnisVTabellenverzeichnisVIIAbkürzungsverzeichnisX1.Einleitung und Gang der Untersuchung11.1Einleitung11.2Gang der Untersuchung22.Bankaufsichtliche Behandlung von Kreditrisiken42.1Eigenkapitalunterlegungspflicht nach geltendem Recht42.2Darstellung der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung52.2.1Aufbau52.2.2Standardansatz62.2.3IRB-Basisansatz102.2.4IRB-Fortgeschrittenenansatz152.3Anforderungen an Rating Modelle nach Basel II162.3.1Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die IRBAnsätze162.3.2Voraussetzungen für die Zulassung des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes173.Ausgewählte statistische Verfahren zur Ermittlung der schuldnerspezifischen PD193.1Logitmodell193.1.1Logit-Modelle mit linearen und nichtlinearen Einflussfaktoren193.1.2Nichtparametrische Logit-Modellierung243.2Diskrete Hazardratenmodelle263.2.1Überblick263.2.2Hazardratenmodelle mit zeitabhängigen Kovariablen283.3Diskriminanzanalytische Verfahren303.3.1Parametrische Diskriminanzanalyse303.3.2Nicht-Parametrische Diskriminanzanalyse323.4Prognosequalität der Modelle323.4.1Alpha- und Betafehler323.4.2Gini-Curve333.4.3Informations-Entropie354.Datenbeschreibung384.1Bemerkungen zum vorliegenden Datensatz384.2Deskriptive Darstellung der Daten384.3Verwendete Variablen zur Modellierung405.Empirische Ergebnisse425.1Vorgehensweise425.2Modellergebnisse425.2.1Logitmodell435.2.2Diskriminanzanalytisches Modell515.3Validierung und Bewertung der Modelle nach Basel II-Anforderungen575.3.1Logitmodell585.3.2Diskriminanzanalytisches Modell635.4Zusammenfassung der Modelle685.5Einfluss der Modellwahl auf die PD einzelner Kreditnehmer sowie deren Folgen für die Eigenkapitalhinterlegungspflicht nach Basel II695.6Eigenkapitalanforderungen nach Basel II unter Portfoliogesichtspunkten736.Zusammenfassung und Kritik76Anhang78Literaturverzeichnis84Eidesstattliche Erklärung87 104 pp. Deutsch. …

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Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Regensburg (Philosophische Fakultät III), Veranstaltung: Statistik, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Ziel der Diplomarbeit war es die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung detailliert darzustellen und mit den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu vergleichen. Anhand der Vorgaben des Basler Ausschusses wurden im Folgenden zulässige statistische Defaultmodelle dargestellt. Es wurden Logitmodelle, parametrische und nichtparametrische diskriminanzanalytische Modelle zur Schätzung der Probability of Default (PD, Ausfallwahrscheinlichkeit) mit ihren theoretischen Grundlagen dargestellt.Anhand eines Datensatzes einer deutschen Großbank wurden die ermittelten Modelle miteinander verglichen und auf ihre Validität anhand von CAP-Kurven überprüft. Hierbei wurde aufgezeigt, in welchem Ausmaß das von Banken zu hinterlegende Eigenkapital von dem jeweils angewendeten statistischen Default-Modell abhängt. Die Arbeit wurde am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg angefertigt. Das daran angeschlossene Institut für Bankinformatik und Bankstrategie hat mich bei der Untersuchung wesentlich unterstützt.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisIIIAbbildungsverzeichnisVTabellenverzeichnisVIIAbkürzungsverzeichnisX1.Einleitung und Gang der Untersuchung11.1Einleitung11.2Gang der Untersuchung22.Bankaufsichtliche Behandlung von Kreditrisiken42.1Eigenkapitalunterlegungspflicht nach geltendem Recht42.2Darstellung der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung52.2.1Aufbau52.2.2Standardansatz62.2.3IRB-Basisansatz102.2.4IRB-Fortgeschrittenenansatz152.3Anforderungen an Rating Modelle nach Basel II162.3.1Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die IRBAnsätze162.3.2Voraussetzungen für die Zulassung des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes173.Ausgewählte statistische Verfahren zur Ermittlung der schuldnerspezifischen PD193.1Logitmodell193.1.1Logit-Modelle mit linearen und nichtlinearen Einflussfaktoren193.1.2Nichtparametrische Logit-Modellierung243.2Diskrete Hazardratenmodelle263.2.1Überblick263.2.2Hazardratenmodelle mit zeitabhängigen Kovariablen283.3Diskriminanzanalytische Verfahren303.3.1Parametrische Diskriminanzanalyse303.3.2Nicht-Parametrische Diskriminanzanalyse323.4Prognosequalität der Modelle323.4.1Alpha- und Betafehler323.4.2Gini-Curve333.4.3Informations-Entropie354.Datenbeschreibung384.1Bemerkungen zum vorliegenden Datensatz384.2Deskriptive Darstellung der Daten384.3Verwendete Variablen zur Modellierung405.Empirische Ergebnisse425.1Vorgehensweise425.2Modellergebnisse425.2.1Logitmodell435.2.2Diskriminanzanalytisches Modell515.3Validierung und Bewertung der Modelle nach Basel II-Anforderungen575.3.1Logitmodell585.3.2Diskriminanzanalytisches Modell635.4Zusammenfassung der Modelle685.5Einfluss der Modellwahl auf die PD einzelner Kreditnehmer sowie deren Folgen für die Eigenkapitalhinterlegungspflicht nach Basel II695.6Eigenkapitalanforderungen nach Basel II unter Portfoliogesichtspunkten736.Zusammenfassung und Kritik76Anhang78Literaturverzeichnis84Eidesstattliche Erklärung87. …

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Regensburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Wachsende Insolvenzquoten in der Bundesrepublik Deutschland erregen nicht nur Besorgnis bei Wirtschaftforschungsinstituten, sondern führen auch im Bankensektor zu gedrückter Stimmung. Dabei zeigt sich, dass vor allem solche Kreditinstitute um ihre Existenz bangen, deren Kundenstruktur aus einer Vielzahl von bonitätsmäßig schlecht eingestuften Unternehmen besteht. Grund dafür ist, dass die Eigenmittel der Gläubiger im Vergleich zur Ausfallwahrscheinlichkeit der Schuldner zu gering bemessen sind, um die hier auftretende, überdurchschnittlich hohe Zahl von erwarteten Ausfällen finanziell zu verkraften.Damit verhindert werden kann, dass Bankinstitute, infolge hohen Konkurrenzdrucks und zunehmender Globalisierung Kreditnehmern mit hochgradig zweifelhafter zukünftiger Liquidität Mittel gewähren, ohne für die in Kauf genommenen Ausfallrisiken adäquate Eigenmittel zu hinterlegen und damit den Finanzsektor, je nach Bedeutung des Kreditinstituts, in eine instabile Position bringen, hat der Basler Ausschuss Reform-Vorschläge unterbreitet, welche die Höhe des aufzubringenden Eigenkapitals an die Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen Kunden koppeln. Aufgrund der dadurch veränderten Kostenstruktur ist es zudem möglich, dass Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit zu geringen Zinssätzen bedient werden, jenen mit geringer Bonität hingegen hohe Zinssätze abverlangt werden. Dadurch kann verhindert werden, dass Unternehmen mit schlechter Bonität auf Kosten von Unternehmen mit guter Qualität Liquide Mittel erhalten. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Darstellung der Eigenkapitalunterlegungspflicht von Kreditinstituten nach der aktuellen Gesetzeslage. Anschließend wird die vom Basler Ausschuss vorgelegte Eigenkapitalvereinbarung in ihren Grundzügen dargestellt. Im folgenden Abschnitt werden verschiedene statistische Methoden erläutert, um Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß Basel II konkret zu bestimmen. Um die Güte der Prognosemodelle zu messen, werden dabei außerdem verschiedene Validierungsmethoden und Gütemaße vorgestellt. Abschnitt vier soll einen Überblick über den Datensatz geben. Dabei werden vor allem deskriptive Methoden der Datenbeschreibung angewendet. Die Auswertung des Datensatzes sowie die dabei gewählte Vorgehensweise sind zentrale Punkte des darauf folgenden Kapitels. Hier werden die Resultate der unterschiedlichen Prognoseverfahren einander gegenübergestellt.GRIN Publishing GmbH, Waltherstraße 23, 80337 München 100 pp. Deutsch.…

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Taschenbuch. Condición: Neu. Verfahren zum internen Rating und zur PD-Schätzung im Rahmen von Basel II | Stefan Eichmeier | Taschenbuch | 100 S. | Deutsch | 2007 | GRIN Verlag | EAN 9783638705363 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand. …

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Ziel der Diplomarbeit war es die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung detailliert darzustellen und mit den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu vergleichen. Anhand der Vorgaben des Basler Ausschusses wurden im Folgenden zulässige statistische Defaultmodelle dargestellt. Es wurden Logitmodelle, parametrische und nichtparametrische diskriminanzanalytische Modelle zur Schätzung der Probability of Default (PD, Ausfallwahrscheinlichkeit) mit ihren theoretischen Grundlagen dargestellt.Anhand eines Datensatzes einer deutschen Großbank wurden die ermittelten Modelle miteinander verglichen und auf ihre Validität anhand von CAP-Kurven überprüft. Hierbei wurde aufgezeigt, in welchem Ausmaß das von Banken zu hinterlegende Eigenkapital von dem jeweils angewendeten statistischen Default-Modell abhängt. Die Arbeit wurde am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg angefertigt. Das daran angeschlossene Institut für Bankinformatik und Bankstrategie hat mich bei der Untersuchung wesentlich unterstützt.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisIIIAbbildungsverzeichnisVTabellenverzeichnisVIIAbkürzungsverzeichnisX1.Einleitung und Gang der Untersuchung11.1Einleitung11.2Gang der Untersuchung22.Bankaufsichtliche Behandlung von Kreditrisiken42.1Eigenkapitalunterlegungspflicht nach geltendem Recht42.2Darstellung der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung52.2.1Aufbau52.2.2Standardansatz62.2.3IRB-Basisansatz102.2.4IRB-Fortgeschrittenenansatz152.3Anforderungen an Rating Modelle nach Basel II162.3.1Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die IRBAnsätze162.3.2Voraussetzungen für die Zulassung des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes173.Ausgewählte statistische Verfahren zur Ermittlung der schuldnerspezifischen PD193.1Logitmodell193.1.1Logit-Modelle mit linearen und nichtlinearen Einflussfaktoren193.1.2Nichtparametrische Logit-Modellierung243.2Diskrete Hazardratenmodelle263.2.1Überblick263.2.2Hazardratenmodelle mit zeitabhängigen Kovariablen283.3Diskriminanzanalytische Verfahren303.3.1Parametrische Diskriminanzanalyse303.3.2Nicht-Parametrische Diskriminanzanalyse323.4Prognosequalität der Modelle323.4.1Alpha- und Betafehler323.4.2Gini-Curve333.4.3Informations-Entropie354.Datenbeschreibung384.1Bemerkungen zum vorliegenden Datensatz384.2Deskriptive Darstellung der Daten384.3Verwendete Variablen zur Modellierung405.Empirische [¿]Diplomica Verlag, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg 104 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condición: Neu. Verfahren zum internen Rating und zur PD-Schätzung im Rahmen von Basel II | Stefan Eichmeier | Taschenbuch | 104 S. | Deutsch | 2003 | [.] | EAN 9783838670218 | Verantwortliche Person für die EU: Bedey und Thoms Media GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg, kontakt[at]bedey-media[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand. …