Riccardo cesari (27 resultados)

Condición: very good. Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages.

Condición: NEW.

Condición: Buone. italiano Condizioni dell'esterno: Buone Condizioni dell'interno: Buone.

Paperback. Condición: Brand New. Italian language. 7.64x4.96x0.39 inches. In Stock.

Condición: very good. Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages.

XVIII, 462 p. Brossura. Versand aus Deutschland / We dispatch from Germany via Air Mail. Einband bestoßen, daher Mängelexemplar gestempelt, sonst sehr guter Zustand. Imperfect copy due to slightly bumped cover, apart from this in very good condition. Stamped. Timbrato. Sprache: Italienisch.

Condición: Buone. italiano Condizioni dell'esterno: Discrete con difetti, dorso allentato Condizioni dell'interno: Buone.

Paperback. Condición: Used: Very Good.

Condición: Buone. italiano Condizioni dell'esterno: Buone Condizioni dell'interno: leggermente ingiallite.

Condición: As New. Unread book in perfect condition.

flessibile. Condición: Ottimo (Fine). 128 p., f.to cm 26,5x19,5, copertina flessibile, illustrazioni a colori e b/n. Ottime condizioni. Book.

Condición: New.

Hardback. Condición: New. This book accompanies the reader from the simple, standard Poisson process to its more complex transformations, using a unified framework, showing proofs of basic theorems and references to more difficult results.The reader will also benefit from the empirical applications of the various models to real data in finance and insurance (e.g., stock market crashes and fire accidents), physics and geology (e.g., earthquakes), biology and demography (e.g., births, deaths, and pandemics), and more. Many of the applications relate to financial mathematics, and a professional can glean a lot from an understanding of how to apply this important mathematical tool.Some examples are worked out in open-source R showing the reader how to implement the models. Strengths of Poisson Process and its Fractional Extensions with Applications are:A focus on a very fundamental class of stochastic processesAn introductory approach assuming no previous experience with the topicsA wide range of generalizations considered, including recent advances to which one of the authors has made seminal contributionsAttention not only to theory, but also to practical applications with real-data examples from a wide range of fieldsThe authors pay special attention not only to the theoretical foundations of the Poisson process and the various generalizations that have been proposed in the literature in the last decades, but also to the practical applications in many different fields of the Poisson models for a better understanding of the stochastic structure of the real world.Note that for the sake of the reader, the probability generating functions are summarized in Appendix A; subordinators in Appendix B; fractional derivatives in Appendix C; gamma and Mittag-Leffler functions in Appendix D; and tools for data analysis in Appendix E. Appendix F contains the R code.…

Hardcover. Condición: Brand New. 296 pages. 9.18x6.12x9.45 inches. In Stock.

Hardback. Condición: New. This book accompanies the reader from the simple, standard Poisson process to its more complex transformations, using a unified framework, showing proofs of basic theorems and references to more difficult results.The reader will also benefit from the empirical applications of the various models to real data in finance and insurance (e.g., stock market crashes and fire accidents), physics and geology (e.g., earthquakes), biology and demography (e.g., births, deaths, and pandemics), and more. Many of the applications relate to financial mathematics, and a professional can glean a lot from an understanding of how to apply this important mathematical tool.Some examples are worked out in open-source R showing the reader how to implement the models. Strengths of Poisson Process and its Fractional Extensions with Applications are:A focus on a very fundamental class of stochastic processesAn introductory approach assuming no previous experience with the topicsA wide range of generalizations considered, including recent advances to which one of the authors has made seminal contributionsAttention not only to theory, but also to practical applications with real-data examples from a wide range of fieldsThe authors pay special attention not only to the theoretical foundations of the Poisson process and the various generalizations that have been proposed in the literature in the last decades, but also to the practical applications in many different fields of the Poisson models for a better understanding of the stochastic structure of the real world.Note that for the sake of the reader, the probability generating functions are summarized in Appendix A; subordinators in Appendix B; fractional derivatives in Appendix C; gamma and Mittag-Leffler functions in Appendix D; and tools for data analysis in Appendix E. Appendix F contains the R code.…

Condición: New. In Italian.

Condición: New.

Condición: As New. Unread book in perfect condition.

Condición: New.

Paperback or Softback. Condición: New. Introduzione Alla Finanza Matematica: Derivati, Prezzi E Coperture. Book.

Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto.…

Kartoniert / Broschiert. Condición: New.

Paperback. Condición: Brand New. 1st edition. 480 pages. Italian language. 9.20x6.10x0.90 inches. In Stock.

Taschenbuch. Condición: Neu. Introduzione alla finanza matematica | Derivati, prezzi e coperture | Riccardo Cesari | Taschenbuch | xviii | Italienisch | 2008 | Springer Milan | EAN 9788847008199 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. …

Condición: New. Enzo Orsingher is Emeritus Full Professor of Probability at the Sapienza University of Rome. He has written many seminal papers on Random motions, Random fields, Pseudo-processes governed by heat-type equations, Fractional calculus and fractional .

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto. 480 pp. Italienisch.…

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 480 pp. Italienisch.…