paul lüders (15 resultados)

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11.-20.Tsd. 8 Tafeln, Buchschmuck XVI 378 S.+Tafeln 2 S.Verlagsanzeigen O.ill.Pappband mit SU und rotem Schnitt 8° (Einband geringe Gebrauchsspuren; beschädigter SU liegt bei) Die Märchen der Weltliteratur Sprache: de.

Hardcover. 8°, Grünes Original-Leinen mit braungeprägten Einbandtiteln, etwas berieben. 133 (1) Seiten mit einigen s/w Fotos im Text sowie einem ausfaltbaren zweifarbigen Straßenplan. Erste und letzte Seiten sind etwas gelbfleckig, Vorsatz mit mehrzeiliger Widmung in alter Tinte (siehe Anmerkung). Insgesamt innen sauber und gut erhalten. Wortlaut der Widmung: 'dem Schüler der Obertertia A, Hans Hermsen, zum 25-jährigen Ortsjubiläum der Gemeinde Groß-Lichterfelde, verliehen vom Lehrer-Kollegium des Gymnasiums. Groß-Lichterfelde, 27. Juni 1909. Professor Dr. Matthaei, stellvertretender Direktor' -- Bitte Portokosten außerhalb EU erfragen! / Please ask for postage costs outside EU! / S ' il vous plait demander des frais de port en dehors de l ' UE! // Bitte beachten Sie auch unsere Fotos! / Please also note our photos! / Veuillez noter nos photos -- Ob Sonnenschein oder warmer Regen: mit einem interessanten Buch kommen Sie immer gut durch den Tag. -- Wir kaufen Ihre werthaltigen Bücher! Bln8.

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Taschenbuch. Condición: Neu. Economic Foundation of Asset Price Processes | Erik Paul Lüders | Taschenbuch | xii | Englisch | 2004 | Physica | EAN 9783790801491 | Verantwortliche Person für die EU: Physica Verlag in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.

verschiedene. Z. T. mit Quellen und Anmerkungen. Sprache: dt. ca. 3000 Gramm. Buch.

2., stark vermehrte und verbesserte Auflage. 8vo. IV, [2], 133 S. Orig.-Leinwand Exlibris auf Vorsatz. 212 g Sehr gutes Exemplar.

133 S., mit 10 Abb. Zustand: Etwas beriebene Kanten, der Plan im Nachsatz fehlt, sonst sehr gut erhaltenes Exemplar. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 400 22x15,5cm, flex. Orig.-Leinen mit goldgepr. Rücken- u. Deckeltitel, illustr. Vorsätze. 2., stark vermehrte u. verbesserte Aufl.

dvd. Condición: Gut. Seiten; ehem. BÃchereiexemplar, HÃlle und CD in gutem Zustand, Artikel stammt aus Nichtraucherhaushalt! NB2-7554 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 500.

VII, 94 S. Mit 3 Tafeln, Textabbildungen und 1 gef. Plan. Priv. Leinwandband mit aufgezogenem Orig.-Vorderumschlag. Gutes Exemplar.

Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. 1 Introduction.- 2 Arbitrage-Free Markets and the Pricing Kernel.- 2.1 Implications of Arbitrage-Free Markets.- 2.2 The Representative Agent Economy.- 2.3 Summary of Chapter 2.- 3 The Information Process.- 3.1 Characterization of the Economy.- 3.2 Complete .

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In this book the relation between the characteristics of investors' preferences and expectations and equilibrium asset price processes are analysed. It is shown that declining elasticity of the pricing kernel can lead to positive serial correlation of short term asset returns and negative serial correlation of long term returns. Analytical asset price processes are also derived. In contrast to the widely used 'empirical' time-series models these processes do not lack a sound economic foundation. Moreover, in contrast to the popular Ornstein Uhlenbeck process and the Constant Elasticity of Variance model the proposed stochastic processes are consistent with a classical representative investor economy.Physica Verlag, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 136 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - In this book the relation between the characteristics of investors' preferences and expectations and equilibrium asset price processes are analysed. It is shown that declining elasticity of the pricing kernel can lead to positive serial correlation of short term asset returns and negative serial correlation of long term returns. Analytical asset price processes are also derived. In contrast to the widely used 'empirical' time-series models these processes do not lack a sound economic foundation. Moreover, in contrast to the popular Ornstein Uhlenbeck process and the Constant Elasticity of Variance model the proposed stochastic processes are consistent with a classical representative investor economy.