Oleg reichmann (38 resultados)
Levy Matters I : Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance
Duquesne, Thomas; Reichmann, Oleg; Sato, Ken-Iti; Schwab, Christoph; Barndorff-Nielsen, Ole E. (EDT)
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Levy Matters I : Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance
Duquesne, Thomas; Reichmann, Oleg; Sato, Ken-Iti; Schwab, Christoph; Barndorff-Nielsen, Ole E. (EDT)
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Lévy Matters I: Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance (Lecture Notes in Mathematics, 2001)
Duquesne, Thomas; Reichmann, Oleg; Sato, Ken-iti; Schwab, Christoph
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Levy Matters I : Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance
Duquesne, Thomas; Reichmann, Oleg; Sato, Ken-Iti; Schwab, Christoph; Barndorff-Nielsen, Ole E. (EDT)
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Levy Matters I : Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance
Duquesne, Thomas; Reichmann, Oleg; Sato, Ken-Iti; Schwab, Christoph; Barndorff-Nielsen, Ole E. (EDT)
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2015
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Computational Methods for Quantitative Finance
Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab, Christoph Winter
Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2015
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2015
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2015
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This is the first volume of a subseries of the Lecture Notes in Mathematics which will appear randomly over the next years. Each volume will describe some important topic in the theory or applications of Lévy processes and pay tribute to the state…of the art of this rapidly evolving subject with special emphasis on the non-Brownian world. The three expository articles of this first volume have been chosen to reflect the breadth of the area of Lévy processes. The first article by Ken-iti Sato characterizes extensions of the class of selfdecomposable distributions on R^d. The second article by Thomas Duquesne discusses Hausdorff and packing measures of stable trees. The third article by Oleg Reichmann and Christoph Schwab presents numerical solutions to Kolmogoroff equations, which arise for instance in financial engineering, when Lévy or additive processes model the dynamics of the risky assets.
Computational Methods for Quantitative Finance
Norbert Hilber|Oleg Reichmann|Christoph Schwab|Christoph Winter
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg, 2015
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
- Tapa dura
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Condición: New. pp. 316 57 Illus. (48 Col.).
Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Over the past 10-15 years, we have seen a revival of general Levy ¿ processes theory as well as a burst of new applications. In the past, Brownian motion or the Poisson process have been considered as appropriate models for most applications. Nowad…ays, the need for more realistic modelling of irregular behaviour of phen- ena in nature and society like jumps, bursts, and extremeshas led to a renaissance of the theory of general Levy ¿ processes. Theoretical and applied researchers in elds asdiverseas quantumtheory,statistical physics,meteorology,seismology,statistics, insurance, nance, and telecommunication have realised the enormous exibility of Lev ¿ y models in modelling jumps, tails, dependence and sample path behaviour. L¿ evy processes or Levy ¿ driven processes feature slow or rapid structural breaks, extremal behaviour, clustering, and clumping of points. Toolsandtechniquesfromrelatedbut disctinct mathematical elds, such as point processes, stochastic integration,probability theory in abstract spaces, and differ- tial geometry, have contributed to a better understanding of Le ¿vy jump processes. As in many other elds, the enormous power of modern computers has also changed the view of Levy ¿ processes. Simulation methods for paths of Levy ¿ p- cesses and realisations of their functionals have been developed. Monte Carlo simulation makes it possible to determine the distribution of functionals of sample paths of Levy ¿ processes to a high level of accuracy.
Computational Methods for Quantitative Finance
Norbert Hilber|Oleg Reichmann|Christoph Schwab|Christoph Winter
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg, 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Computational Methods for Quantitative Finance
Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab, Christoph Winter
Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2015
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2015
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
- Tapa blanda
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2015
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert/ Reichmann, Oleg/ Schwab, Christoph/ Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Verlag, 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
- Tapa dura
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
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Hardcover. Condición: Brand New. 2013 edition. 312 pages. 9.61x6.30x0.87 inches. In Stock.
Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2015
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Hilber, Norbert, Reichmann, Oleg, Schwab, Christoph, Winter,
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2015
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
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Paperback. Condición: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Hilber, Norbert, Reichmann, Oleg, Schwab, Christoph, Winter,
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
- Tapa dura
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino UnidoMispah books
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Hardcover. Condición: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
- Tapa dura
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
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EUR 189,04
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2013
Serie: Springer Finance, Libro 42 de 53. Libro 42 de 53 - Springer Finance
- Tapa dura
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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EUR 212,75
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
