Ohlms christian (14 resultados)

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Condición: New. Num Pages: black & white illustrations, bibliography. BIC Classification: KFC; KFF. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 17. Weight in Grams: 381. . 2006. Paperback / so. . . . .

Condición: New. pp. 288.

Kein Einband. Condición: Gut. Softcover, sehr guter Zustand mit leichten Gebrauchsspuren, DUV 2006, Versand weltweit / international shipping.

Condición: New. Num Pages: black & white illustrations, bibliography. BIC Classification: KFC; KFF. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 17. Weight in Grams: 381. . 2006. Paperback / so. . . . . Books ship from the US and Ireland.

Taschenbuch. Condición: Neu. Aktives Investmentportfolio-Management | Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien | Christian Ohlms | Taschenbuch | xviii | Deutsch | 2006 | Deutscher Universitätsverlag | EAN 9783835002821 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. …

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern. Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica. 288 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern. Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.…

Condición: New. Print on Demand pp. 288 24:B&W 5.83 x 8.27 in or 210 x 148 mm (A5) Perfect Bound on Creme w/Gloss Lam.

Condición: New. PRINT ON DEMAND pp. 288.

Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dr. Christian Ohlms promovierte bei Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch am Institut fuer Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre, der Techn. Universitaet Darmstadt. Er ist Berater bei McKinsey & Company, Frankfurt.Christian Ohlms en. …

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.Deutscher Universitätsvlg, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden 288 pp. Deutsch.…