Massimo guidolin (37 resultados)
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Librería: HPB-Red, Dallas, TX, Estados Unidos de AmericaHPB-Red
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Paperback. Condición: Good. Connecting readers with great books since 1972! Used textbooks may not include companion materials such as access codes, etc. May have some wear or writing/highlighting. We ship orders daily and Customer Service is our top priority.
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Librería: ThriftBooks-Dallas, Dallas, TX, Estados Unidos de AmericaThriftBooks-Dallas
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Paperback. Condición: Good. No Jacket. Pages can have notes/highlighting. Spine may show signs of wear. ~ ThriftBooks: Read More, Spend Less.
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Librería: Rarewaves USA, OSWEGO, IL, Estados Unidos de AmericaRarewaves USA
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Paperback. Condición: New. This book offers an essential introduction to modern portfolio theory. The book provides a number of simple, practical examples to allow the reader to apply the theoretical concepts presented in each chapter. A portion of such practical cases are worked out in Excel and made available via the publisher…'s companion website Mybook. The book takes inspiration from Markowitz' classical mean-variance, it then proceeds to develop modelling tools of increasing sophistication that eventually take into account the role played by generic risk-averse preferences. The book also explores a few advanced topics: the use of multi-factor asset pricing models and the role of background risks and human capital. The book is tailored for a course at MSc level.
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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Condición: new.
Idioma: Inglés
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Condición: NEW.
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
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Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
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Condición: New. In.
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Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
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EUR 59,81
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Condición: New.
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Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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Condición: New. This book uses modern linear and nonlinear econometric methods to characterize how shocks to the yield of risky fixed income securities, such as sub-prime asset-backed or low-credit rating sovereign bonds, are transmitted to the yields in other markets. Num Pages: 141 pages, biography. BIC Classification: KCX; KF…FH; KFFM2. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 148 x 223 x 18. Weight in Grams: 318. . 2015. Hardback. . . . .
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
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Condición: New. pp. 131.
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Librería: Rarewaves USA United, OSWEGO, IL, Estados Unidos de AmericaRarewaves USA United
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EUR 42,11
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Paperback. Condición: New. This book offers an essential introduction to modern portfolio theory. The book provides a number of simple, practical examples to allow the reader to apply the theoretical concepts presented in each chapter. A portion of such practical cases are worked out in Excel and made available via the publisher…'s companion website Mybook. The book takes inspiration from Markowitz' classical mean-variance, it then proceeds to develop modelling tools of increasing sophistication that eventually take into account the role played by generic risk-averse preferences. The book also explores a few advanced topics: the use of multi-factor asset pricing models and the role of background risks and human capital. The book is tailored for a course at MSc level.
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Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino UnidoPBShop.store UK
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EUR 81,35
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PAP. Condición: Used - Very Good. Used - Like New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
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Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
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Hardcover. Condición: Brand New. 130 pages. 5.50x8.50x0.75 inches. In Stock.
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Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de AmericaKennys Bookstore
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Condición: New. This book uses modern linear and nonlinear econometric methods to characterize how shocks to the yield of risky fixed income securities, such as sub-prime asset-backed or low-credit rating sovereign bonds, are transmitted to the yields in other markets. Num Pages: 141 pages, biography. BIC Classification: KCX; KF…FH; KFFM2. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 148 x 223 x 18. Weight in Grams: 318. . 2015. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino UnidoMajestic Books
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EUR 96,61
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Condición: New. pp. 434.
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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EUR 113,37
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Condición: New.
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
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EUR 121,96
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Condición: New. pp. 434.
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EUR 36,10
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Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
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Condición: New. In.
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
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EUR 127,36
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Librería: Biblios, frankfurt am main, HESSE, AlemaniaBiblios
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EUR 118,60
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Condición: New. pp. 434.
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Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino UnidoChiron Media
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Paperback. Condición: New.
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Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
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Condición: New.
- Tapa blanda
Librería: moluna, Greven, Alemaniamoluna
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EUR 88,94
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Kartoniert / Broschiert. Condición: New. Provides practical, hands-on examples in time-series econometrics Presents a more application-oriented, less technical book on financial econometrics Offers rigorous coverage, including technical aspects and references for the pro.
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EUR 128,90
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Más imágenes- Tapa blanda
Librería: preigu, Osnabrück, Alemaniapreigu
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Taschenbuch. Condición: Neu. Essentials of Time Series for Financial Applications | Massimo Guidolin (u. a.) | Taschenbuch | Englisch | 2018 | Elsevier Inc | EAN 9780128134092 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu.
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Librería: Basi6 International, Irving, TX, Estados Unidos de AmericaBasi6 International
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Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Researchers, policymakers and commentators have long debated the patterns through which adverse shocks in a few markets may quickly spread to a range of apparently disconnected financial markets causing widespread losses and turmoil.This b…ook uses modern linear and non-linear econometric methods to characterize how shocks to the yield of risky fixed income securities, such as sub-prime asset-backed or low-credit rating sovereign bonds, are transmitted to the yields in other markets. These include equity and corporate bond markets as well as relatively risk-free fixed income securities, such as highly rated asset-backed securities and sovereign bonds from core Eurozone countries. The authors analyse and compare the results from linear and non-linear models to identify and assess four distinct contagion channels characterizing both US and European financial markets. These include the correlated information, risk premium, flight-to-liquidity, and flight-to quality channels. The results of this study support the theory that both investors and policy-makers ought to pay special attention to liquidity and commonalities in the perceptions of the probabilities of default, as channels through which financial shocks propagate. 131 pp. Englisch.
