Bouasabah mohammed (10 resultados)

Taschenbuch. Condición: Neu. Applied Stochastic Processes in Finance | Mohammed Bouasabah | Taschenbuch | Englisch | 2025 | GlobeEdit | EAN 9786209160004 | Verantwortliche Person für die EU: SIA OmniScriptum Publishing, Brivibas Gatve 197, 1039 RIGA, LETTLAND, customerservice[at]vdm-vsg[dot]de | Anbieter: preigu.…

Condición: New.

Paperback. Condición: Brand New. 116 pages. French language. 8.66x5.91x0.27 inches. In Stock.

Taschenbuch. Condición: Neu. Une modélisation stochastique du taux de change dans le cadre de l'ALM | Parités EUR/MAD et USD/MAD | Mohammed Bouasabah | Taschenbuch | 116 S. | Französisch | 2018 | Éditions universitaires européennes | EAN 9783330867345 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.…

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 84 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book presents a comprehensive synthesis of the research works conducted by Professor Mohammed Bouasabah on the application of stochastic processes in finance. It explores how randomness and uncertainty can be modeled, quantified, and used to understand and forecast financial phenomena.Through six interconnected chapters, the author examines both classical and modern stochastic frameworks - including the Geometric Brownian Motion (GBM), the Vasicek and Heston models - and applies them to real financial data such as exchange rates, stock market indices, and derivative instruments.The book also investigates parameter calibration techniques, optimization approaches for stochastic volatility models, and the integration of stochastic processes with machine learning algorithms for predictive analysis. Beyond their mathematical formulation, these models are presented as practical tools for financial decision-making, technical analysis, and risk assessment.The work emphasizes the balance between theoretical rigor and empirical validation, illustrating how stochastic modeling remains a cornerstone of modern quantitative finance.…

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book presents a comprehensive synthesis of the research works conducted by Professor Mohammed Bouasabah on the application of stochastic processes in finance. It explores how randomness and uncertainty can be modeled, quantified, and used to understand and forecast financial phenomena.Through six interconnected chapters, the author examines both classical and modern stochastic frameworks - including the Geometric Brownian Motion (GBM), the Vasicek and Heston models - and applies them to real financial data such as exchange rates, stock market indices, and derivative instruments.The book also investigates parameter calibration techniques, optimization approaches for stochastic volatility models, and the integration of stochastic processes with machine learning algorithms for predictive analysis. Beyond their mathematical formulation, these models are presented as practical tools for financial decision-making, technical analysis, and risk assessment.The work emphasizes the balance between theoretical rigor and empirical validation, illustrating how stochastic modeling remains a cornerstone of modern quantitative finance.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 84 pp. Englisch.…

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Dans ce travail, nous avons élaboré deux modèles stochastiques pour la prévision des taux de change EUR/MAD et USD/MAD dans le cadre de la gestion actif-passif. Dans un premier lieu, on présente les principes mathématiques pour développer ces deux modèles stochastiques puis on les adopte et on les calibre pour exprimer la variation stochastique des taux de change, ensuite on essaye de les comparer en termes de performances d'estimation d'erreur et par conséquence recommander l'un des deux pour modéliser les deux parités de change. Finalement, nous allons construire un intervalle de prédiction au seuil de confiance 95% pour toutes les valeurs futures prédites par nos modèles pour les deux taux de change. Pour ce travail, le mouvement brownien géométrique (processus stochastique sans propriété de retour à la moyenne) et le processus Vasicek (processus stochastique avec propriété de retour à la moyenne), sont utilisées pour modéliser les taux de change EUR/MAD et USD/MAD, puis ils sont comparés en termes d'erreur d'estimation en utilisant les critères SSE (sum of squared errors) et MAPE (mean absolute percentage error). 116 pp. Französisch.…

Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Dans ce travail, nous avons élaboré deux modèles stochastiques pour la prévision des taux de change EUR/MAD et USD/MAD dans le cadre de la gestion actif-passif. Dans un premier lieu, on présente les principes mathématiques pour développer ces deux modèles stochastiques puis on les adopte et on les calibre pour exprimer la variation stochastique des taux de change, ensuite on essaye de les comparer en termes de performances d'estimation d'erreur et par conséquence recommander l'un des deux pour modéliser les deux parités de change. Finalement, nous allons construire un intervalle de prédiction au seuil de confiance 95% pour toutes les valeurs futures prédites par nos modèles pour les deux taux de change. Pour ce travail, le mouvement brownien géométrique (processus stochastique sans propriété de retour à la moyenne) et le processus Vasicek (processus stochastique avec propriété de retour à la moyenne), sont utilisées pour modéliser les taux de change EUR/MAD et USD/MAD, puis ils sont comparés en termes d'erreur d'estimation en utilisant les critères SSE (sum of squared errors) et MAPE (mean absolute percentage error).…

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Dans ce travail, nous avons élaboré deux modèles stochastiques pour la prévision des taux de change EUR/MAD et USD/MAD dans le cadre de la gestion actif-passif. Dans un premier lieu, on présente les principes mathématiques pour développer ces deux modèles stochastiques puis on les adopte et on les calibre pour exprimer la variation stochastique des taux de change, ensuite on essaye de les comparer en termes de performances d'estimation d'erreur et par conséquence recommander l'un des deux pour modéliser les deux parités de change. Finalement, nous allons construire un intervalle de prédiction au seuil de confiance 95% pour toutes les valeurs futures prédites par nos modèles pour les deux taux de change. Pour ce travail, le mouvement brownien géométrique (processus stochastique sans propriété de retour à la moyenne) et le processus Vasicek (processus stochastique avec propriété de retour à la moyenne), sont utilisées pour modéliser les taux de change EUR/MAD et USD/MAD, puis ils sont comparés en termes d'erreur d'estimation en utilisant les critères SSE (sum of squared errors) et MAPE (mean absolute percentage error).VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 116 pp. Französisch.…