Barski micha (3 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2020
Serie: Libro 176 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
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Editorial: Cambridge University Press, 2020
Serie: Libro 176 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
- Tapa dura
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Mathematical models of bond markets are of interest to researchers working in applied mathematics, especially in mathematical finance. This book concerns bond market models in which random elements are represented by Lévy processes. These are more flexibl…e than classical models and are well suited to describing prices quoted in a discontinuous fashion. The book's key aims are to characterize bond markets that are free of arbitrage and to analyze their completeness. Nonlinear stochastic partial differential equations (SPDEs) are an important tool in the analysis. The authors begin with a relatively elementary analysis in discrete time, suitable for readers who are not familiar with finance or continuous time stochastic analysis. The book should be of interest to mathematicians, in particular to probabilists, who wish to learn the theory of the bond market and to be exposed to attractive open mathematical problems.
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Idioma: Inglés
Editorial: Cambridge University Press, 2021
Serie: Libro 176 de 188 - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
- Tapa dura
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Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This book concerns stochastic models of the bond market in which randomness is generated by Levy processes. It presents key results on arbitrage and completeness of the bond markets using the tools of stocha…stic analysis and stochastic PDEs. It offers many .
