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Añadir al carritoCondición: New. Nikolai Dokuchaev is an associate professor in Mathematics and Statistics at Curtin University. His research interests include mathematical and statistical finance, stochastic analysis, PDEs, control, and signal processing. Lin Ye.
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Publicado por Taylor & Francis Ltd Dez 2020, 2020
ISBN 10: 0367731215 ISBN 13: 9780367731212
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Neuware - Pathwise estimation and inference for diffusion market models discusses contemporary techniques for inferring, from options and bond prices, the market participants' aggregate view on important financial parameters such as implied volatility, discount rate, future interest rate, and their uncertainty thereof. The focus is on the pathwise inference methods that are applicable to a sole path of the observed prices and do not require the observation of an ensemble of such paths.
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Publicado por Taylor & Francis Group, 2019
ISBN 10: 1138591645 ISBN 13: 9781138591646
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Publicado por Taylor & Francis Group, 2019
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Idioma: Inglés
Publicado por Taylor & Francis Group, 2019
ISBN 10: 1138591645 ISBN 13: 9781138591646
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Pathwise estimation and inference for diffusion market models discusses contemporary techniques for inferring, from options and bond prices, the market participants aggregate view on important financial parameters such as implied volatility, discount ra.
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book discusses contemporary techniques for inferring, from options and bond prices, the market participants' aggregate view on important financial parameters such as implied volatility, discount rate, and future interest rate, and their uncertainty thereof.