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Publicado por World Scientific, New Jersey, 2017
ISBN 10: 9814689793 ISBN 13: 9789814689793
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Publicado por World Scientific Publishing Company, 2017
ISBN 10: 9814689793 ISBN 13: 9789814689793
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Publicado por World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2017
ISBN 10: 9814689793 ISBN 13: 9789814689793
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Publicado por World Scientific Publishing Company, 2017
ISBN 10: 9814689793 ISBN 13: 9789814689793
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Publicado por World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2017
ISBN 10: 9814689793 ISBN 13: 9789814689793
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Publicado por World Scientific Publishing Company, 2017
ISBN 10: 9814689793 ISBN 13: 9789814689793
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Publicado por World Scientific Publishing Company, 2017
ISBN 10: 9814689793 ISBN 13: 9789814689793
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Publicado por World Scientific Publishing Company, 2017
ISBN 10: 9814689793 ISBN 13: 9789814689793
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Publicado por World Scientific Pub Co Inc, 2017
ISBN 10: 9814689793 ISBN 13: 9789814689793
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Publicado por World Scientific Publishing Company, 2017
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Publicado por World Scientific Publishing Company, 2017
ISBN 10: 9814689793 ISBN 13: 9789814689793
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. KlappentextrnrnThis book offers a unified approach to the study of crises, large fluctuations, dependence and contagion effects in economics and finance. It covers important topics in statistical modeling and estimation, which combine the notion.
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. HEAVY TAILS AND COPULAS | Ibragimov Rustam | Buch | Gebunden | Englisch | 2017 | World Scientific | EAN 9789814689793 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book offers a unified approach to the study of crises, large fluctuations, dependence and contagion effects in economics and finance. It covers important topics in statistical modeling and estimation, which combine the notions of copulas and heavy tails two particularly valuable tools of today's research in economics, finance, econometrics and other fields in order to provide a new way of thinking about such vital problems as diversification of risk and propagation of crises through financial markets due to contagion phenomena, among others. The aim is to arm today's economists with a toolbox suited for analyzing multivariate data with many outliers and with arbitrary dependence patterns. The methods and topics discussed and used in the book include, in particular, majorization theory, heavy-tailed distributions and copula functions all applied to study robustness of economic, financial and statistical models, and estimation methods to heavy tails and dependence.