9789811939693 - principal component analysis and randomness test for big data analysis: practical applications of rmt-based technique: 25 (evolutionary economics and social complexity science, 25) de tanaka-yamawaki, mieko; ikura, yumihiko (10 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2024
Serie: Libro 31 de 32 - Evolutionary Economics and Social Complexity Science
- Tapa blanda
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
Contactar con el vendedorVendedor de 4 estrellasCondición: Nuevo
EUR 158,91
Envío por EUR 3,51Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 4 disponibles
Condición: New.
- Más imágenes
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2024
Serie: Libro 31 de 32 - Evolutionary Economics and Social Complexity Science
- Tapa blanda
Librería: preigu, Osnabrück, Alemaniapreigu
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 104,20
Envío por EUR 70,00Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 5 disponibles
Taschenbuch. Condición: Neu. Principal Component Analysis and Randomness Test for Big Data Analysis | Practical Applications of RMT-Based Technique | Mieko Tanaka-Yamawaki (u. a.) | Taschenbuch | Evolutionary Economics and Social Complexity Science | vii | Englisch | 2024 | Springer | EAN 9789811939693 | Verantwortliche Person f…ür die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
- Más imágenes
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2024
Serie: Libro 31 de 32 - Evolutionary Economics and Social Complexity Science
- Tapa blanda
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 117,69
Envío por EUR 61,27Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents the novel approach of analyzing large-sized rectangular-shaped numerical data (so-called big data). The essence of this approach is to grasp the 'meaning' of the data instantly, without getting into the details of individual data…. Unlike conventional approaches of principal component analysis, randomness tests, and visualization methods, the authors' approach has the benefits of universality and simplicity of data analysis, regardless of data types, structures, or specific field of science. First, mathematical preparation is described. The RMT-PCA and the RMT-test utilize the cross-correlation matrix of time series,C=XXT, whereXrepresents a rectangular matrix ofNrows andLcolumns andXTrepresents the transverse matrix ofX. BecauseCis symmetric, namely,C=CT, it can be converted to a diagonal matrix of eigenvalues by a similarity transformationSCS-1=SCSTusing an orthogonal matrixS. WhenNis significantly large, the histogram of the eigenvalue distribution can be compared to the theoretical formula derived in the context of the random matrix theory (RMT, in abbreviation). Then the RMT-PCA applied to high-frequency stock prices in Japanese and American markets is dealt with. This approach proves its effectiveness in extracting 'trendy' business sectors of the financial market over the prescribed time scale. In this case,Xconsists ofNstock- prices of lengthL, and the correlation matrixCis anNbyNsquare matrix, whose element at thei-th row andj-th column is the inner product of the price time series of the lengthLof thei-th stock and thej-th stock of the equal lengthL. Next, the RMT-test is applied to measure randomness of various random number generators, including algorithmically generated random numbers and physically generated random numbers. The book concludes by demonstrating two applications of the RMT-test: (1) a comparison of hash functions, and (2) stock prediction by means of randomness, including a new index of off-randomness related to market decline.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2024
Serie: Libro 31 de 32 - Evolutionary Economics and Social Complexity Science
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, ItaliaBrook Bookstore On Demand
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 94,25
Envío por EUR 6,80Se envía de Italia a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: new. Questo è un articolo print on demand.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2024
Serie: Libro 31 de 32 - Evolutionary Economics and Social Complexity Science
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: Basi6 International, Irving, TX, Estados Unidos de AmericaBasi6 International
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 108,44
Gastos de envío gratisSe envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 10 disponibles
Condición: Brand New. New. US edition. Print on demand title. Delivery takes 20-25 days. Excellent Customer Service.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Nature Singapore Jun 2023, 2023
Serie: Libro 31 de 32 - Evolutionary Economics and Social Complexity Science
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 117,69
Envío por EUR 23,00Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 160 pp. Englisch.
- Más imágenes
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Berlin|Springer Nature Singapore|Springer, 2024
Serie: Libro 31 de 32 - Evolutionary Economics and Social Complexity Science
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: moluna, Greven, Alemaniamoluna
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 101,85
Envío por EUR 48,99Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This book presents the novel approach of analyzing large-sized rectangular-shaped numerical data (so-called big data). The essence of this approach is to grasp the meaning of the data instantly, without getting into t…he details of individual data. Unli.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2024
Serie: Libro 31 de 32 - Evolutionary Economics and Social Complexity Science
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino UnidoMajestic Books
Contactar con el vendedorVendedor de 4 estrellasCondición: Nuevo
EUR 165,13
Envío por EUR 7,61Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 4 disponibles
Condición: New. Print on Demand.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2024
Serie: Libro 31 de 32 - Evolutionary Economics and Social Complexity Science
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: Biblios, frankfurt am main, HESSE, AlemaniaBiblios
Contactar con el vendedorVendedor de 4 estrellasCondición: Nuevo
EUR 166,54
Envío por EUR 9,95Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 4 disponibles
Condición: New. PRINT ON DEMAND.
- Más imágenes
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Springer Mai 2024, 2024
Serie: Libro 31 de 32 - Evolutionary Economics and Social Complexity Science
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemaniabuchversandmimpf2000
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 117,69
Envío por EUR 60,00Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book presents the novel approach of analyzing large-sized rectangular-shaped numerical data (so-called big data). The essence of this approach is to grasp the 'meaning' of the data instantly, without getting into the details of ind…ividual data. Unlike conventional approaches of principal component analysis, randomness tests, and visualization methods, the authors' approach has the benefits of universality and simplicity of data analysis, regardless of data types, structures, or specific field of science.First, mathematical preparation is described. The RMT-PCA and the RMT-test utilize the cross-correlation matrix of time series, C = XXT, where X represents a rectangular matrix of N rows and L columns and XT represents the transverse matrix of X. Because C is symmetric, namely, C = CT, it can be converted to a diagonal matrix of eigenvalues by a similarity transformation SCS-1 = SCST using an orthogonal matrix S. When N is significantly large, the histogram of the eigenvalue distribution can be compared to the theoretical formula derived in the context of the random matrix theory (RMT, in abbreviation).Then the RMT-PCA applied to high-frequency stock prices in Japanese and American markets is dealt with. This approach proves its effectiveness in extracting 'trendy' business sectors of the financial market over the prescribed time scale. In this case, X consists of N stock- prices of length L, and the correlation matrix C is an N by N square matrix, whose element at the i-th row and j-th column is the inner product of the price time series of the length L of the i-th stock and the j-th stock of the equal length L.Next, the RMT-test is applied to measure randomness of various random number generators, including algorithmically generated random numbers and physically generated random numbers.The book concludes by demonstrating two applications of the RMT-test: (1) a comparison of hash functions, and (2) stock prediction by means of randomness, including a new index of off-randomness related to market decline.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 160 pp. Englisch.
