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9783835001947 - Integration und Volatilität bei Emerging Markets (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance) (German Edition) de Herrmann, Frank (13 resultados)
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance) (German Edition)
Idioma: Alemán
Publicado por Deutscher Universitätsverlag, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 55,36
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Integration und Volatilitat bei Emerging Markets
Idioma: Alemán
Publicado por Deutscher Universitatsverlag 2005-11, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 51,45
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 10 disponibles
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Integration Und Volatilitat Bei Emerging Markets
Idioma: Alemán
Publicado por Deutscher Universitatsverlag, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 63,17
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Añadir al carritoCondición: New. Series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance. Num Pages: 247 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography. BIC Classification: KFC; KFF. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 16. Weight in Grams: 372. . 2005. Paperback / so. . . . .
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Integration und Volatilit?t bei Emerging Markets.
Idioma: Alemán
Publicado por Westdeutscher Verlag GmbH, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 74,88
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Integration Und Volatilitat Bei Emerging Markets
Idioma: Alemán
Publicado por Deutscher Universitatsverlag, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 79,27
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Añadir al carritoCondición: New. Series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance. Num Pages: 247 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography. BIC Classification: KFC; KFF. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 16. Weight in Grams: 372. . 2005. Paperback / so. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Idioma: Alemán
Publicado por Deutscher Universitätsverlag, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: Buchpark, Trebbin, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 39,13
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Añadir al carritoCondición: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Seiten: 284 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.
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Integration und Volatilit??t bei Emerging Markets
Idioma: Alemán
Publicado por Deutscher Universitätsverlag, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: Basi6 International, Irving, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoCondición: Brand New. New. US edition. Print on demand title. Delivery takes 20-25 days.
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Idioma: Alemán
Publicado por Gabler, Deutscher Universitätsverlag Nov 2005, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen.An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste. 247 pp. Deutsch.
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Integration und Volatilit?t bei Emerging Markets.
Idioma: Alemán
Publicado por Westdeutscher Verlag GmbH, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 75,01
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 4 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. Print on Demand.
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Integration und Volatilit?t bei Emerging Markets.
Idioma: Alemán
Publicado por Westdeutscher Verlag GmbH, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 75,28
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 4 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. PRINT ON DEMAND.
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Integration und Volatilitaet bei Emerging Markets
Idioma: Alemán
Publicado por Deutscher Universitätsverlag, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 49,99
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl fuer Empirische Wirtschaftsforschung und Oekonometrie der Universitaet Freiburg.Charakteristisch fuer Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den A.
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Idioma: Alemán
Publicado por Deutscher Universitätsverlag, Deutscher Universitätsverlag Nov 2005, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 49,99
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.Deutscher Universitätsvlg, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden 284 pp. Deutsch.
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Idioma: Alemán
Publicado por Deutscher Universitätsverlag, Deutscher Universitätsverlag, 2005
ISBN 10: 3835001949 ISBN 13: 9783835001947
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 49,99
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen.An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste.
