9783835001947 - integration und volatilität bei emerging markets (empirische finanzmarktforschung/empirical finance) (german edition) de herrmann, frank (13 resultados)
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Condición: New. Series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance. Num Pages: 247 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography. BIC Classification: KFC; KFF. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 16. Weight in Grams: 372. . 2005. Paperback / so. . . . .
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Condición: New. Series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance. Num Pages: 247 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography. BIC Classification: KFC; KFF. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 16. Weight in Grams: 372. . 2005. Paperback / so. . . . . Books ship from the US… and Ireland.
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Condición: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Seiten: 284 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisi…kos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.
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Condición: Brand New. New. US edition. Print on demand title. Delivery takes 20-25 days.
Idioma: Alemán
Editorial: Gabler, Deutscher Universitätsverlag Nov 2005, 2005
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos e…rreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen.An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste. 247 pp. Deutsch.
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl fuer Empirische Wirtschaftsforschung und Oekonometrie der Universitaet Freiburg.Charakteristisch fuer Emerging Markets sind hohe Aktienrendite…n und eine geringe Korrelation mit den A.
Idioma: Alemán
Editorial: Deutscher Universitätsverlag, Deutscher Universitätsverlag Nov 2005, 2005
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos errei…cht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.Deutscher Universitätsvlg, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden 284 pp. Deutsch.
Idioma: Alemán
Editorial: Deutscher Universitätsverlag, Deutscher Universitätsverlag, 2005
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Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreic…ht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen.An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste.
