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9783642376313 - Fluctuations of Lévy Processes with Applications: Introductory Lectures (Universitext) de Kyprianou, Andreas E. E. (17 resultados)
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Fluctuations of Levy Processes With Applications : Introductory Lectures
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Fluctuations of Levy Processes With Applications : Introductory Lectures
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Fluctuations of Lévy Processes with Applications
Libro 162 de 261: UniversitextIdioma: Inglés
Publicado por Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2014
ISBN 10: 3642376312 ISBN 13: 9783642376313
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino Unido
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Fluctuations of Lévy Processes with Applications: Introductory Lectures (Universitext)
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Fluctuations of L�vy Processes with Applications: Introductory Lectures (Universitext)
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
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Fluctuations of Levy Processes With Applications : Introductory Lectures
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Fluctuations of Levy Processes With Applications : Introductory Lectures
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Fluctuations of L?vy Processes with Applications
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 118,94
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Fluctuations of Lévy Processes with Applications
Libro 162 de 261: UniversitextIdioma: Inglés
Publicado por Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2014
ISBN 10: 3642376312 ISBN 13: 9783642376313
Librería: Rarewaves.com UK, London, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Fluctuations of Lévy Processes with Applications | Introductory Lectures
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: preigu, Osnabrück, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Fluctuations of Lévy Processes with Applications | Introductory Lectures | Andreas E. Kyprianou | Taschenbuch | Universitext | xviii | Englisch | 2014 | Springer | EAN 9783642376313 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Fluctuations of Lévy Processes with Applications : Introductory Lectures
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Lévy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their application appears in the theory of many areas of classical and modern stochastic processes including storage models, renewal processes, insurance risk models, optimal stopping problems, mathematical finance, continuous-state branching processes and positive self-similar Markov processes.This textbook is based on a series of graduate courses concerning the theory and application of Lévy processes from the perspective of their path fluctuations. Central to the presentation is the decomposition of paths in terms of excursions from the running maximum as well as an understanding of short- and long-term behaviour.The book aims to be mathematically rigorous while still providing an intuitive feel for underlying principles. The results and applications often focus on the case of Lévy processes with jumps in only one direction, for which recent theoretical advances have yielded a higher degree of mathematical tractability.The second edition additionally addresses recent developments in the potential analysis of subordinators, Wiener-Hopf theory, the theory of scale functions and their application to ruin theory, as well as including an extensive overview of the classical and modern theory of positive self-similar Markov processes. Each chapter has a comprehensive set of exercises.
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Fluctuations of L?vy Processes with Applications: Introductory Lectures (eng)
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
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Fluctuations of Lévy Processes with Applications
Libro 162 de 261: UniversitextIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Jan 2014, 2014
ISBN 10: 3642376312 ISBN 13: 9783642376313
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Lévy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their application appears in the theory of many areas of classical and modern stochastic processes including storage models, renewal processes, insurance risk models, optimal stopping problems, mathematical finance, continuous-state branching processes and positive self-similar Markov processes.This textbook is based on a series of graduate courses concerning the theory and application of Lévy processes from the perspective of their path fluctuations. Central to the presentation is the decomposition of paths in terms of excursions from the running maximum as well as an understanding of short- and long-term behaviour.The book aims to be mathematically rigorous while still providing an intuitive feel for underlying principles. The results and applications often focus on the case of Lévy processes with jumps in only one direction, for which recent theoretical advances have yielded a higher degree of mathematical tractability.The second edition additionally addresses recent developments in the potential analysis of subordinators, Wiener-Hopf theory, the theory of scale functions and their application to ruin theory, as well as including an extensive overview of the classical and modern theory of positive self-similar Markov processes. Each chapter has a comprehensive set of exercises. 476 pp. Englisch.
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Fluctuations of Lévy Processes with Applications
Libro 162 de 261: UniversitextIdioma: Inglés
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2014
ISBN 10: 3642376312 ISBN 13: 9783642376313
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Addresses recent developments in the potential analysis of subordinators Includes an extensive overview of the classical and modern theory of positive self-similar Markov processes Each chapter has a comprehensive set of exercises.
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Fluctuations of L?vy Processes with Applications
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Añadir al carritoCondición: New. Print on Demand pp. 476 26 Illus.
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Fluctuations of L?vy Processes with Applications
Libro 162 de 261: UniversitextLibrería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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Fluctuations of Lévy Processes with Applications
Libro 162 de 261: UniversitextIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Springer Jan 2014, 2014
ISBN 10: 3642376312 ISBN 13: 9783642376313
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Lévy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their application appears in the theory of many areas of classical and modern stochastic processes including storage models, renewal processes, insurance risk models, optimal stopping problems, mathematical finance, continuous-state branching processes and positive self-similar Markov processes.This textbook is based on a series of graduate courses concerning the theory and application of Lévy processes from the perspective of their path fluctuations. Central to the presentation is the decomposition of paths in terms of excursions from the running maximum as well as an understanding of short- and long-term behaviour.The book aims to be mathematically rigorous while still providing an intuitive feel for underlying principles. The results and applications often focus on the case of Lévy processes with jumps in only one direction, for which recent theoretical advances have yielded a higher degree of mathematical tractability.The second edition additionally addresses recent developments in the potential analysis of subordinators, Wiener-Hopf theory, the theory of scale functions and their application to ruin theory, as well as including an extensive overview of the classical and modern theory of positive self-similar Markov processes. Each chapter has a comprehensive set of exercises.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 476 pp. Englisch.
