9783540434030 - financial markets in continuous time (springer finance) de jeanblanc, monique; dana, rose-anne (18 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2002
Serie: Springer Finance, Libro 9 de 53. Libro 9 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer Verlag; 2002
Serie: Springer Finance, Libro 9 de 53. Libro 9 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2002
Serie: Springer Finance, Libro 9 de 53. Libro 9 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2002
Serie: Springer Finance, Libro 9 de 53. Libro 9 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2002
Serie: Springer Finance, Libro 9 de 53. Libro 9 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2002
Serie: Springer Finance, Libro 9 de 53. Libro 9 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE 2002
Serie: Springer Finance, Libro 9 de 53. Libro 9 de 53 - Springer Finance
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Hardback. Condición: New. 2003 ed. In modern financial practice, asset prices are modelled by means of stochastic processes, and continuous-time stochastic calculus thus plays a central role in financial modelling. This approach has its roots in the foundational work of the Nobel laureates Black, Scholes and Merton. Asset prices… are further assumed to be rationalizable, that is, determined by equality of demand and supply on some market. This approach has its roots in the foundational work on General Equilibrium of the Nobel laureates Arrow and Debreu and in the work of McKenzie. This book has four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of general equilibrium theory, and applies this in financial markets. The last part is more advanced and tackles market incompleteness and the valuation of exotic options in a complete market.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2003
Serie: Springer Finance, Libro 9 de 53. Libro 9 de 53 - Springer Finance
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Librería: Anybook.com, Lincoln, Reino UnidoAnybook.com
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Condición: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In good all round condition. No dust jacket. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,700grams, ISBN:9783540434030.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2002
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
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Condición: New. pp. 340.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Verlag Gmbh & Co. Kg, Berlin 2003
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Librería: MARCIAL PONS LIBRERO, MADRID, M, EspañaMARCIAL PONS LIBRERO
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TAPA DURA. Condición: New.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2002
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Springer Vieweg 2002
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In modern financial practice, asset prices are modelled by means of stochastic processes, and continuous-time stochastic calculus thus plays a central role in financial modelling. This approach has its roots in the foundational work of the Nobel laureates… Black, Scholes and Merton. Asset prices are further assumed to be rationalizable, that is, determined by equality of demand and supply on some market. This approach has its roots in the foundational work on General Equilibrium of the Nobel laureates Arrow and Debreu and in the work of McKenzie. This book has four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of general equilibrium theory, and applies this in financial markets. The last part is more advanced and tackles market incompleteness and the valuation of exotic options in a complete market.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE 2002
Serie: Springer Finance, Libro 9 de 53. Libro 9 de 53 - Springer Finance
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Hardback. Condición: New. 2003 ed. In modern financial practice, asset prices are modelled by means of stochastic processes, and continuous-time stochastic calculus thus plays a central role in financial modelling. This approach has its roots in the foundational work of the Nobel laureates Black, Scholes and Merton. Asset prices… are further assumed to be rationalizable, that is, determined by equality of demand and supply on some market. This approach has its roots in the foundational work on General Equilibrium of the Nobel laureates Arrow and Debreu and in the work of McKenzie. This book has four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of general equilibrium theory, and applies this in financial markets. The last part is more advanced and tackles market incompleteness and the valuation of exotic options in a complete market.
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Editorial: Springer Berlin Heidelberg Nov 2002 2002
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. It is organized in four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic cont…inuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of equilibrium theory and applies this in financial markets. The last part tackles market incompleteness and the valuation of exotic options. 340 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2002
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Librería: Majestic Books, Hounslow, , Reino UnidoMajestic Books
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2002
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg 2002
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Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical financeRange of topics covered is very broad for an introductory textContains two separate appendices on Brownian motion and o…n numerical methodsThi.
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Editorial: Springer, Springer Vieweg Nov 2002 2002
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. The range of topics covered is very broad for an introductory text. The book is organized in four parts. The first brings together a number of…results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of general equilibrium theory and applies this in financial markets. The last part is more advanced and tackles market incompleteness and the valuation of exotic options in a complete market.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 340 pp. Englisch.
