9783540219927 - the mathematics of arbitrage (springer finance) de delbaen, freddy; schachermayer, walter (15 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
- Tapa dura
Librería: Marlton Books, Bridgeton, NJ, Estados Unidos de AmericaMarlton Books
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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Editorial: SPRINGER, 2006
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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Condición: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 392 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Proof of the "Fundamental Theorem of Asset Pricing" in its general form by Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this book.Puts into book format a series of majo…r results due mostly to the authors of this book.Embeds highest-level research results into a treatment amenable to graduate students, with introductory, explanatory background.Awaited in the quantitative finance community.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of 'no arbitrage'. The first part presents a relatively elementary introduction, restricting itself to the case of finite p…robability spaces. The second part consists of an updated edition of seven original research papers by the authors, which analyzes the topic in the general framework of semi-martingale theory.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Dez 2005, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
- Tapa blanda
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Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Proof of the 'Fundamental Theorem of Asset Pricing' in its general form by Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this book.Puts into book format a series of… major results due mostly to the authors of this book.Embeds highest-level research results into a treatment amenable to graduate students, with introductory, explanatory background.Awaited in the quantitative finance community. 392 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The fundamental theorem of Asset Pricing due to Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this bookPuts into book format a serie…s of major results due mostly to .
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Springer Vieweg Dez 2005, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book presents a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of 'no arbitrage'. The first part presents a relatively elementary introduction, restricting itself to the case… of finite probability spaces. The second part consists of an updated edition of seven original research papers by the authors, which analyzes the topic in the general framework of semi-martingale theory.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 392 pp. Englisch.
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Editorial: Springer, 2005
Serie: Springer Finance, Libro 21 de 53. Libro 21 de 53 - Springer Finance
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