9783528063108 - stochastic integrals (advanced lectures in mathematics): an introduction de weizsacker, heinrich von (17 resultados)
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Stochastic Integrals (Advanced Lectures in Mathematics)
Heinrich Von Weizsacker, Gerhard Winkler, Heinrich Von Weizsaecker
Idioma: Inglés
Editorial: Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH 1990-01-01, 1990
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Condición: New. Series: Advanced Lectures in Mathematics. BIC Classification: PBT. Dimension: 235 x 155. Weight in Grams: 534. . 1990. Paperback. . . . .
Idioma: Inglés
Editorial: Vieweg Verlag, Friedr, & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, 1990
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Editorial: Vieweg+Teubner Verlag, Vieweg+Teubner Verlag, 1990
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This text introduces at a moderate speed and in a thorough way the basic concepts of the theory of stochastic integrals and Ito calculus for sem i martingales. There are many reasons to study this subject. We are fascinated by the contrast between…general measure theoretic arguments and concrete probabilistic problems, and by the own flavour of a new differential calculus. For the beginner, a lot of work is necessary to go through this text in detail. As areward it should enable her or hirn to study more advanced literature and to become at ease with a couple of seemingly frightening concepts. Already in this introduction, many enjoyable and useful facets of stochastic analysis show up. We start out having a glance at several elementary predecessors of the stochastic integral and sketching some ideas behind the abstract theory of semimartingale integration. Having introduced martingales and local martingales in chapters 2 - 4, the stochastic integral is defined for locally uniform limits of elementary processes in chapter S. This corresponds to the Riemann integral in one-dimensional analysis and it suffices for the study of Brownian motion and diffusion processes in the later chapters 9 and 12.
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Condición: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 348 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | This text introduces at a moderate speed and in a thorough way the basic concepts of the theory of stochastic integrals and Ito calculus for sem i martingales. There are many reasons to study this subject. We are fascinated by the contrast bet…ween general measure theoretic arguments and concrete probabilistic problems, and by the own flavour of a new differential calculus. For the beginner, a lot of work is necessary to go through this text in detail. As areward it should enable her or hirn to study more advanced literature and to become at ease with a couple of seemingly frightening concepts. Already in this introduction, many enjoyable and useful facets of stochastic analysis show up. We start out having a glance at several elementary predecessors of the stochastic integral and sketching some ideas behind the abstract theory of semimartingale integration. Having introduced martingales and local martingales in chapters 2 - 4, the stochastic integral is defined for locally uniform limits of elementary processes in chapter S. This corresponds to the Riemann integral in one-dimensional analysis and it suffices for the study of Brownian motion and diffusion processes in the later chapters 9 and 12.
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Editorial: Vieweg+Teubner, Vieweg+Teubner Verlag Jan 1990, 1990
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This text introduces at a moderate speed and in a thorough way the basic concepts of the theory of stochastic integrals and Ito calculus for sem i martingales. There are many reasons to study this subject. We are fascinated by the c…ontrast between general measure theoretic arguments and concrete probabilistic problems, and by the own flavour of a new differential calculus. For the beginner, a lot of work is necessary to go through this text in detail. As areward it should enable her or hirn to study more advanced literature and to become at ease with a couple of seemingly frightening concepts. Already in this introduction, many enjoyable and useful facets of stochastic analysis show up. We start out having a glance at several elementary predecessors of the stochastic integral and sketching some ideas behind the abstract theory of semimartingale integration. Having introduced martingales and local martingales in chapters 2 - 4, the stochastic integral is defined for locally uniform limits of elementary processes in chapter S. This corresponds to the Riemann integral in one-dimensional analysis and it suffices for the study of Brownian motion and diffusion processes in the later chapters 9 and 12. 332 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Vieweg Verlag, Friedr, & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, 1990
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Editorial: Vieweg Verlag, Friedr, & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, 1990
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Editorial: Vieweg+Teubner Verlag, Vieweg+Teubner Verlag Jan 1990, 1990
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -1. Warming Up.- 2. Filtrations and Processes.- 3. Martingales.- 4. Localization and Approximation.- 5. The Stochastic Integral.- 6. Predictability.- 7. Semimartingales and Stochastic Differentials.- 8. Itô Calculus.- 9. The Special Role… of Brownian Motion.- 10. Change of Measure.- 11. Stochastic Differential Equations.- 12. Towards Diffusions.- References.- Index of Common Notation.Vieweg+Teubner Verlag, Abraham-Lincoln-Straße 46, 65189 Wiesbaden 348 pp. Deutsch.
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Taschenbuch. Condición: Neu. Stochastic Integrals | An Introduction | Heinrich von Weizsäcker | Taschenbuch | Advanced Lectures in Mathematics | ix | Deutsch | 1990 | Vieweg+Teubner Verlag | EAN 9783528063108 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189… Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand.
