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9783319790381 - An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (SpringerBriefs in Mathematics) de Wang, Guangchen; Wu, Zhen; Xiong, Jie (9 resultados)
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (SpringerBriefs in Mathematics)
Libro 108 de 155: SpringerBriefs in MathematicsLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 88,58
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Añadir al carritoCondición: New. pp. 127.
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An Introduction to Optimal Control of Fbsde With Incomplete Information
Libro 108 de 155: SpringerBriefs in MathematicsLibrería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 98,24
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. 128 pages. 9.25x6.10x0.32 inches. In Stock.
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Libro 108 de 155: SpringerBriefs in MathematicsLibrería: preigu, Osnabrück, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 59,30
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 5 disponibles
Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information | Guangchen Wang (u. a.) | Taschenbuch | xi | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783319790381 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Libro 108 de 155: SpringerBriefs in MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Berlin, Springer, 2018
ISBN 10: 3319790382 ISBN 13: 9783319790381
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete.The aim of this book is to fill this gap.This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance.
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (eng)
Libro 108 de 155: SpringerBriefs in MathematicsLibrería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
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Añadir al carritoCondición: new. Questo è un articolo print on demand.
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Libro 108 de 155: SpringerBriefs in MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Springer, Berlin, Springer, 2018
ISBN 10: 3319790382 ISBN 13: 9783319790381
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 64,19
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete.The aim of this book is to fill this gap.This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance. 116 pp. Englisch.
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (SpringerBriefs in Mathematics)
Libro 108 de 155: SpringerBriefs in MathematicsLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 89,68
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Añadir al carritoCondición: New. Print on Demand pp. 127.
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information (SpringerBriefs in Mathematics)
Libro 108 de 155: SpringerBriefs in MathematicsLibrería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 91,02
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Libro 108 de 155: SpringerBriefs in MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Springer International Publishing, 2018
ISBN 10: 3319790382 ISBN 13: 9783319790381
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 57,59
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Introduces new backward separation approach with maximum principle and optimal filteringMany worked-out examples included to help the reader understand theories Provides a concise introduction to forward-ba.
