Guangchen wang (14 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2018
Serie: SpringerBriefs in Mathematics, Libro 108 de 155. Libro 108 de 155 - SpringerBriefs in Mathematics
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Librería: Books Puddle, New York, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer Verlag 2018
Serie: SpringerBriefs in Mathematics, Libro 108 de 155. Libro 108 de 155 - SpringerBriefs in Mathematics
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Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
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Paperback. Condición: Brand New. 128 pages. 9.25x6.10x0.32 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2018
Serie: SpringerBriefs in Mathematics, Libro 108 de 155. Libro 108 de 155 - SpringerBriefs in Mathematics
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Librería: preigu, Osnabrück, Alemaniapreigu
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Taschenbuch. Condición: Neu. An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information | Guangchen Wang (u. a.) | Taschenbuch | xi | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783319790381 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com… | Anbieter: preigu.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Berlin, Springer 2018
Serie: SpringerBriefs in Mathematics, Libro 108 de 155. Libro 108 de 155 - SpringerBriefs in Mathematics
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Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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EUR 69,27
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of int…eresting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete.The aim of this book is to fill this gap.This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance.
Smart Safety Management of Energy Storage Batteries
Wang PhD, Shunli; Xie PhD Student, Yanxin; Liu PhD, Guangchen; Huang PhD, Qi; Wang PhD, Yujie; Zhang PhD, Gexiang; Fernandez PhD, Carlos
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Smart Safety Management of Energy Storage Batteries
Wang, Shunli/ Xie, Yanxin/ Liu, Guangchen/ Huang, Qi/ Wang, Yujie
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Paperback. Condición: Brand New. 541 pages. 9.00x6.00x9.02 inches. In Stock.
Smart Safety Management of Energy Storage Batteries
Wang PhD, Shunli; Xie PhD Student, Yanxin; Liu PhD, Guangchen; Huang PhD, Qi; Wang PhD, Yujie; Zhang PhD, Gexiang; Fernandez PhD, Carlos
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Condición: New. 1st edition NO-PA16APR2015-KAP.
Smart Safety Management of Energy Storage Batteries
Wang PhD, Shunli; Xie PhD Student, Yanxin; Liu PhD, Guangchen; Huang PhD, Qi; Wang PhD, Yujie; Zhang PhD, Gexiang; Fernandez PhD, Carlos
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2018
Serie: SpringerBriefs in Mathematics, Libro 108 de 155. Libro 108 de 155 - SpringerBriefs in Mathematics
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Librería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, ItaliaBrook Bookstore On Demand
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, Berlin, Springer 2018
Serie: SpringerBriefs in Mathematics, Libro 108 de 155. Libro 108 de 155 - SpringerBriefs in Mathematics
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Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical fina…nce. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete.The aim of this book is to fill this gap.This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance. 116 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2018
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Editorial: Springer 2018
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EUR 91,02
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer International Publishing 2018
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EUR 57,59
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Introduces new backward separation approach with maximum principle and optimal filteringMany worked-out examples included to help the reader understand theories Provides a concise introduction to forward-ba.
Smart Safety Management of Energy Storage Batteries
Wang PhD, Shunli; Xie PhD Student, Yanxin; Liu PhD, Guangchen; Huang PhD, Qi; Wang PhD, Yujie; Zhang PhD, Gexiang; Fernandez PhD, Carlos
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