An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information

Idioma: inglés

Editorial: Springer, Berlin, Springer, 2018

3319790382 / 9783319790381

Serie: Libro 108 de 155 - SpringerBriefs in Mathematics

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete.The aim of this book is to fill this gap.This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance.…

N° de ref. del artículo 9783319790381

Título
An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Autor
Guangchen Wang
Editorial
Springer, Berlin, Springer
Año de publicación
2018
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3319790382
ISBN 13
9783319790381
Peso del artículo
207 gramos
Dimensiones
236x156x8 mm
Serie
Libro 108 de 155: SpringerBriefs in Mathematics

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