9783319385129 - large deviations and asymptotic methods in finance: 110 (springer proceedings in mathematics & statistics, 110) (10 resultados)
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Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Taschenbuch. Condición: Neu. Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance | Peter K. Friz (u. a.) | Taschenbuch | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics | ix | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9783319385129 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot…]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Editorial: Springer International Publishing, 2016
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provide… rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Verlag, 2016
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Editorial: Springer, 2016
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Editorial: Springer, 2016
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Editorial: Springer International Publishing Okt 2016, 2016
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and… thereby provide rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry. 600 pp. Englisch.
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Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Friz, Peter K.|Gatheral, Jim|Gulisashvili, Archil|Jacquier, Antoine|Teichmann, Josef
Idioma: Inglés
Editorial: Springer International Publishing, 2016
Serie: Libro 127 de 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Is a unique comprehensive collection of asymptotic methods and mathematical tools that covers a wide range of topicsProvides interesting applications of large deviations, differential geometry, and stochastic analysis… to practical financial proble.
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Editorial: Springer, Springer International Publishing Okt 2016, 2016
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Topics coveredin this volume(large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of thecurrent advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereb…y provide rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 600 pp. Englisch.
