9783110329681 - american-type options: stochastic approximation methods, volume 2: 57 (de gruyter studies in mathematics, 57) de silvestrov, dmitrii s. (18 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: de Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino UnidoPBShop.store UK
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 199,90
Envío por EUR 7,91Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 15 disponibles
HRD. Condición: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 193,41
Envío por EUR 14,03Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New. In.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 206,56
Envío por EUR 2,29Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 199,89
Envío por EUR 17,56Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, ItaliaBrook Bookstore On Demand
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 210,67
Envío por EUR 11,00Se envía de Italia a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: new.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Usado - Como Nuevo
EUR 236,14
Envío por EUR 2,29Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: As New. Unread book in perfect condition.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: Buchpark, Trebbin, AlemaniaBuchpark
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Usado - Excelente
EUR 137,15
Envío por EUR 105,00Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 572 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | The book gives a systematical presentation of stochastic approximation methods for discrete time Markov price processes. Advanced methods combining backward recurrence algorithms for computing of option rewards and general results on…convergence of stochastic space skeleton and tree approximations for option rewards are applied to a variety of models of multivariate modulated Markov price processes. The principal novelty of presented results is based on consideration of multivariate modulated Markov price processes and general pay-off functions, which can depend not only on price but also an additional stochastic modulating index component, and use of minimal conditions of smoothness for transition probabilities and pay-off functions, compactness conditions for log-price processes and rate of growth conditions for pay-off functions. The volume presents results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American-type options for autoregressive and continuous time models, as well as results of the corresponding experimental studies.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Usado - Como Nuevo
EUR 234,23
Envío por EUR 17,56Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: As New. Unread book in perfect condition.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino UnidoMajestic Books
Contactar con el vendedorVendedor de 4 estrellasCondición: Nuevo
EUR 244,95
Envío por EUR 7,61Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
Condición: New.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 186,99
Envío por EUR 65,69Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The book gives a systematical presentation of stochastic approximation methods for discrete time Markov price processes. Advanced methods combining backward recurrence algorithms for computing of option rewards and general results on convergence of stocha…stic space skeleton and tree approximations for option rewards are applied to a variety of models of multivariate modulated Markov price processes. The principal novelty of presented results is based on consideration of multivariate modulated Markov price processes and general pay-off functions, which can depend not only on price but also an additional stochastic modulating index component, and use of minimal conditions of smoothness for transition probabilities and pay-off functions, compactness conditions for log-price processes and rate of growth conditions for pay-off functions. The volume presents results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American-type options for autoregressive and continuous time models, as well as results of the corresponding experimental studies.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino UnidoRevaluation Books
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 250,54
Envío por EUR 14,64Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Hardcover. Condición: Brand New. 558 pages. 9.50x7.00x1.50 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
Contactar con el vendedorVendedor de 4 estrellasCondición: Nuevo
EUR 271,02
Envío por EUR 3,46Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
Condición: New.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 289,86
Envío por EUR 9,50Se envía de Irlanda a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New. 2014. Hardcover. . . . . .
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, DE, 2014
- Tapa dura
Librería: Rarewaves USA, OSWEGO, IL, Estados Unidos de AmericaRarewaves USA
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 316,65
Gastos de envío gratisSe envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Hardback. Condición: New. The book gives a systematical presentation of stochastic approximation methods for discrete time Markov price processes. Advanced methods combining backward recurrence algorithms for computing of option rewards and general results on convergence of stochastic space skeleton and tree approximations for o…ption rewards are applied to a variety of models of multivariate modulated Markov price processes. The principal novelty of presented results is based on consideration of multivariate modulated Markov price processes and general pay-off functions, which can depend not only on price but also an additional stochastic modulating index component, and use of minimal conditions of smoothness for transition probabilities and pay-off functions, compactness conditions for log-price processes and rate of growth conditions for pay-off functions. The volume presents results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American-type options for autoregressive and continuous time models, as well as results of the corresponding experimental studies.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, DE, 2014
- Tapa dura
Librería: Rarewaves USA United, OSWEGO, IL, Estados Unidos de AmericaRarewaves USA United
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 321,42
Envío por EUR 43,37Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Hardback. Condición: New. The book gives a systematical presentation of stochastic approximation methods for discrete time Markov price processes. Advanced methods combining backward recurrence algorithms for computing of option rewards and general results on convergence of stochastic space skeleton and tree approximations for o…ption rewards are applied to a variety of models of multivariate modulated Markov price processes. The principal novelty of presented results is based on consideration of multivariate modulated Markov price processes and general pay-off functions, which can depend not only on price but also an additional stochastic modulating index component, and use of minimal conditions of smoothness for transition probabilities and pay-off functions, compactness conditions for log-price processes and rate of growth conditions for pay-off functions. The volume presents results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American-type options for autoregressive and continuous time models, as well as results of the corresponding experimental studies.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de AmericaKennys Bookstore
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 369,39
Envío por EUR 9,11Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New. 2014. Hardcover. . . . . . Books ship from the US and Ireland.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, 2014
- Tapa dura
- Impresión bajo demanda
Librería: moluna, Greven, Alemaniamoluna
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 149,37
Envío por EUR 48,99Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dmitrii Silvestrov, S.
Idioma: Inglés
Editorial: De Gruyter, De Gruyter Dez 2014, 2014
- Tapa dura
- Impresión bajo demanda
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 199,95
Envío por EUR 23,00Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The book gives a systematical presentation of stochastic approximation methods for discrete time Markov price processes. Advanced methods combining backward recurrence algorithms for computing of option rewards and general results on conve…rgence of stochastic space skeleton and tree approximations for option rewards are applied to a variety of models of multivariate modulated Markov price processes. The principal novelty of presented results is based on consideration of multivariate modulated Markov price processes and general pay-off functions, which can depend not only on price but also an additional stochastic modulating index component, and use of minimal conditions of smoothness for transition probabilities and pay-off functions, compactness conditions for log-price processes and rate of growth conditions for pay-off functions. The volume presents results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American-type options for autoregressive and continuous time models, as well as results of the corresponding experimental studies. 572 pp. Englisch.
