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9781883249755 - Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets: 66 (Frank J. Fabozzi Series) de Markowitz, Harry M.; Todd, G. Peter; Sharpe, William F. (25 resultados)
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: Zoom Books East, Glendale Heights, IL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 34,38
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Idioma: Inglés
Publicado por Somerset, New Jersey, U.S.A.: John Wiley & Sons Inc, 2000
ISBN 10: 1883249759 ISBN 13: 9781883249755
Librería: Bingo Books 2, Vancouver, WA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 57,00
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 61,35
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: Griffin Books, Stamford, CT, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 68,04
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: Lakeside Books, Benton Harbor, MI, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 66,84
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 67,17
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice & Capital Markets (eng)
Librería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Calificación del vendedor: 3 de 5 estrellas
EUR 65,17
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Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets. Ex-Library.
Idioma: Inglés
Publicado por Frank J. Fabozzi Associates, (New Hope, Pennsylvania), 2000
ISBN 10: 1883249759 ISBN 13: 9781883249755
Librería: Yushodo Co., Ltd., Fuefuki-shi, Yamanashi Pref., Japon
Miembro de asociación: ILAB
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 47,57
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: GoldBooks, Denver, CO, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 76,07
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 67,16
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 79,28
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 91,37
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. pp. 400.
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 93,12
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Idioma: Inglés
Publicado por Frank J. Fabozzi Associates, 2000
ISBN 10: 1883249759 ISBN 13: 9781883249755
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición
EUR 91,79
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Añadir al carritoCondición: New. Num Pages: 700 pages, black & white illustrations. BIC Classification: KF. Category: (UF) Further/Higher Education; (XV) Technical / Manuals. Dimension: 228 x 157 x 26. Weight in Grams: 705. . 2000. 1st Edition. Hardcover. . . . .
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Idioma: Inglés
Publicado por Frank J. Fabozzi Associates, 2000
ISBN 10: 1883249759 ISBN 13: 9781883249755
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 85,77
Envío por EUR 20,87
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Añadir al carritoHardback. Condición: New. New copy - Usually dispatched within 4 working days.
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 109,15
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Añadir al carritoCondición: New. pp. 400 1st Edition.
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 95,98
Envío por EUR 17,30
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: As New. Unread book in perfect condition.
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets (Frank J. Fabozzi Series)
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 108,15
Envío por EUR 14,41
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 1st edition. 399 pages. 9.00x6.00x1.25 inches. In Stock.
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Idioma: Inglés
Publicado por Frank J. Fabozzi Associates, 2000
ISBN 10: 1883249759 ISBN 13: 9781883249755
Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 119,01
Envío por EUR 9,15
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. Num Pages: 700 pages, black & white illustrations. BIC Classification: KF. Category: (UF) Further/Higher Education; (XV) Technical / Manuals. Dimension: 228 x 157 x 26. Weight in Grams: 705. . 2000. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 88,97
Envío por EUR 48,99
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoGebunden. Condición: New. Über den AutorrnrnnHarry M. Markowitz is president of Harry Markowitz Co. in San Diego. In 1990, he was jointly awarded the Nobel Prize for economics with Merton Miller and William Sharpe. nKlappentextIn 1952, .
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 109,97
Envío por EUR 64,00
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Neuware - In 1952, Harry Markowitz published 'Portfolio Selection,' a paper which revolutionized modern investment theory and practice. The paper proposed that, in selecting investments, the investor should consider both expected return and variability of return on the portfolio as a whole. Portfolios that minimized variance for a given expected return were demonstrated to be the most efficient. Markowitz formulated the full solution of the general mean-variance efficient set problem in 1956 and presented it in the appendix to his 1959 book, Portfolio Selection. Though certain special cases of the general model have become widely known, both in academia and among managers of large institutional portfolios, the characteristics of the general solution were not presented in finance books for students at any level. And although the results of the general solution are used in a few advanced portfolio optimization programs, the solution to the general problem should not be seen merely as a computing procedure. It is a body of propositions and formulas concerning the shapes and properties of mean-variance efficient sets with implications for financial theory and practice beyond those of widely known cases. The purpose of the present book, originally published in 1987, is to present a comprehensive and accessible account of the general mean-variance portfolio analysis, and to illustrate its usefulness in the practice of portfolio management and the theory of capital markets. The portfolio selection program in Part IV of the 1987 edition has been updated and contains exercises and solutions.
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets (Frank J. Fabozzi Series)
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 95,13
Envío por EUR 14,41
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 1st edition. 399 pages. 9.00x6.00x1.25 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets
Idioma: Inglés
Publicado por Frank J. Fabozzi Associates, 2000
ISBN 10: 1883249759 ISBN 13: 9781883249755
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 91,64
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoHardback. Condición: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days 735.
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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets (Hardcover)
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley & Sons Inc, New York, 2000
ISBN 10: 1883249759 ISBN 13: 9781883249755
Librería: CitiRetail, Stevenage, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición Impresión bajo demanda
EUR 86,09
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: new. Hardcover. In 1952, Harry Markowitz published "Portfolio Selection," a paper which revolutionized modern investment theory and practice. The paper proposed that, in selecting investments, the investor should consider both expected return and variability of return on the portfolio as a whole. Portfolios that minimized variance for a given expected return were demonstrated to be the most efficient. Markowitz formulated the full solution of the general mean-variance efficient set problem in 1956 and presented it in the appendix to his 1959 book, Portfolio Selection. Though certain special cases of the general model have become widely known, both in academia and among managers of large institutional portfolios, the characteristics of the general solution were not presented in finance books for students at any level. And although the results of the general solution are used in a few advanced portfolio optimization programs, the solution to the general problem should not be seen merely as a computing procedure. It is a body of propositions and formulas concerning the shapes and properties of mean-variance efficient sets with implications for financial theory and practice beyond those of widely known cases. The purpose of the present book, originally published in 1987, is to present a comprehensive and accessible account of the general mean-variance portfolio analysis, and to illustrate its usefulness in the practice of portfolio management and the theory of capital markets. The portfolio selection program in Part IV of the 1987 edition has been updated and contains exercises and solutions. In 1952, Harry Markowitz published "Portfolio Selection," a paper which revolutionized modern investment theory and practice. The paper proposed that, in selecting investments, the investor should consider both expected return and variability of return on the portfolio as a whole. Portfolios that minimized variance for a given expected return were demonstrated to be the most efficient. Markowitz formulated the full solution of the general mean-variance efficient set problem in 1956 and presented it in the appendix to his 1959 book, Portfolio Selection. Though certain special cases of the general model have become widely known, both in academia and among managers of large institutional portfolios, the characteristics of the general solution were not presented in finance books for students at any level. And although the results of the general solution are used in a few advanced portfolio optimization programs, the solution to the general problem should not be seen merely as a computing procedure. It is a body of propositions and formulas concerning the shapes and properties of mean-variance efficient sets with implications for financial theory and practice beyond those of widely known cases. The purpose of the present book, originally published in 1987, is to present a comprehensive and accessible account of the general mean-variance portfolio analysis, and to illustrate its usefulness in the practice of portfolio management and the theory of capital markets. The portfolio selection program in Part IV of the 1987 edition has been updated and contains exercises and solutions. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
