Isbn: 9781249569930 - basel ii and the risk management of basket options with time-varying correlations (10 resultados)
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Paperback or Softback. Condición: New. Basel II and the Risk Management of Basket Options with Time-Varying Correlations. Book.
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Basel II and the Risk Management of Basket Options with Time-Varying Correlations
International Journal of Central Banking (IJBC)|Wong, Amy S. K.
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Condición: New. KlappentextThe impact of jumps, regime switches, and linearly changing correlation term structures on the risk management of basket options has been examined in this paper. First, the results show that there is an asymmetric correlation .
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