Basel II and the Risk Management of Basket Options with Time-Varying Correlations

Idioma: inglés

Editorial: BiblioGov, 2012

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KlappentextThe impact of jumps, regime switches, and linearly changing correlation term structures on the risk management of basket options has been examined in this paper. First, the results show that there is an asymmetric correlation .

N° de ref. del artículo 6486696

Título
Basel II and the Risk Management of Basket Options with Time-Varying Correlations
Autor
International Journal of Central Banking (IJBC)|Wong, Amy S. K.
Editorial
BiblioGov
Año de publicación
2012
Estado
New
Encuadernación
Encuadernación de tapa blanda
Idioma
inglés
ISBN 10
1249569931
ISBN 13
9781249569930

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