9780817645441 - advances in mathematical finance (applied and numerical harmonic analysis) (13 resultados)
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Editorial: Birkhäuser, 2007
Serie: Applied and Numerical Harmonic Analysis, Libro 16 de 88. Libro 16 de 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Editorial: Birkhäuser, 2007
Serie: Applied and Numerical Harmonic Analysis, Libro 16 de 88. Libro 16 de 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Editorial: Springer, 2007
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Editorial: Springer, 2007
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Editorial: Springer, 2007
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Editorial: Birkhäuser, 2007
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Editorial: Birkh?user, 2007
Serie: Applied and Numerical Harmonic Analysis, Libro 16 de 88. Libro 16 de 88 - Applied and Numerical Harmonic Analysis
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Condición: New. Includes a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the field of mathematical finance and financial engineering. Presenting the developments in theory and practice, this book offers applications to fixed income models, credit risk models, CDO pricing, tax rebates,…tax arbitrage, and tax equilibrium. Editor(s): Fu, M.C; Jarrow, R. A.; Yen, Ju-Yi; Elliott, Robert J. Series: Applied and Numerical Harmonic Analysis. Num Pages: 336 pages, 10 black & white tables, biography. BIC Classification: KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 241 x 164 x 23. Weight in Grams: 628. . 2007. 2007th Edition. hardcover. . . . .
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Editorial: Birkhäuser, 2007
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Editorial: Birkhäuser, 2007
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Editorial: Birkhäuser, 2007
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Editorial: Birkhauser Boston Jul 2007, 2007
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This self-contained volume brings together a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the fields of mathematical finance and financial engineering. Presenting state-of-the-art developments i…n theory and practice, the Festschrift is dedicated to Dilip B. Madan on the occasion of his 60th birthday.Specific topics covered include:\*Theory and application of the Variance-Gamma process\* Lévy process driven fixed-income and credit-risk models, including CDO pricing\* Numerical PDE and Monte Carlo methods\* Asset pricing and derivatives valuation and hedging\* Itô formulas for fractional Brownian motion\* Martingale characterization of asset price bubbles\* Utility valuation for credit derivatives and portfolio managementAdvances in Mathematical Financeis a valuable resource for graduate students, researchers, and practitioners in mathematical finance and financialengineering.Contributors: H. Albrecher, D. C. Brody, P. Carr, E. Eberlein, R. J. Elliott, M. C. Fu, H. Geman, M. Heidari, A. Hirsa, L. P. Hughston, R. A. Jarrow, X. Jin, W. Kluge, S. A. Ladoucette, A. Macrina, D. B. Madan, F. Milne, M. Musiela, P. Protter, W. Schoutens, E. Seneta, K. Shimbo, R. Sircar, J. van der Hoek, M.Yor, T. Zariphopoulou 336 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Birkhäuser Boston, 2007
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Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Includes contributions from some of the most distinguished researchers and practitioners in the fields of mathematical finance and financial engineeringOffers state-of-the-art developments in theory and prac…ticeReal-world applications to fi.
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Editorial: Birkhauser Boston, 2007
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Buch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This self-contained volume brings together a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the fields of mathematical finance and financial engineering. Presenting state-of-the-art developments in the…ory and practice, the Festschrift is dedicated to Dilip B. Madan on the occasion of his 60th birthday.Specific topics covered include:\*Theory and application of the Variance-Gamma process\* Lévy process driven fixed-income and credit-risk models, including CDO pricing\* Numerical PDE and Monte Carlo methods\* Asset pricing and derivatives valuation and hedging\* Itô formulas for fractional Brownian motion\* Martingale characterization of asset price bubbles\* Utility valuation for credit derivatives and portfolio managementAdvances in Mathematical Financeis a valuable resource for graduate students, researchers, and practitioners in mathematical finance and financialengineering.Contributors: H. Albrecher, D. C. Brody, P. Carr, E. Eberlein, R. J. Elliott, M. C. Fu, H. Geman, M. Heidari, A. Hirsa, L. P. Hughston, R. A. Jarrow, X. Jin, W. Kluge, S. A. Ladoucette, A. Macrina, D. B. Madan, F. Milne, M. Musiela, P. Protter, W. Schoutens, E. Seneta, K. Shimbo, R. Sircar, J. van der Hoek, M.Yor, T. Zariphopoulou.
