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9780471718864 - Fat-Tailed Skewed Asset Return: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing: 139 (Frank J. Fabozzi Series) de Rachev; Fabozzi; Menn (29 resultados)
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Librería: ThriftBooks-Dallas, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 6,84
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions : Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Librería: Zubal-Books, Since 1961, Cleveland, OH, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 2,84
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Fat-Tailed Skewed Asset Return: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing: 139 (Frank J. Fabozzi Series)
Librería: Greener Books, London, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 16,70
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing.
Librería: books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 21,95
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Librería: GoldBooks, Denver, CO, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 50,55
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Fat-tailed And Skewed Asset Return Distributions : Implications for Risk Management, Portfolio Selection, And Option Pricing
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 64,72
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions : Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Librería: Lakeside Books, Benton Harbor, MI, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 63,52
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Fat-tailed And Skewed Asset Return Distributions : Implications for Risk Management, Portfolio Selection, And Option Pricing
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 65,49
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing (eng)
Librería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Calificación del vendedor: 3 de 5 estrellas
EUR 61,70
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions
Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 63,71
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Añadir al carritoHRD. Condición: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
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Fat-tailed And Skewed Asset Return Distributions : Implications for Risk Management, Portfolio Selection, And Option Pricing
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 63,69
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Fat-tailed And Skewed Asset Return Distributions : Implications for Risk Management, Portfolio Selection, And Option Pricing
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 66,64
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley and Sons Inc, US, 2005
ISBN 10: 0471718866 ISBN 13: 9780471718864
Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 86,00
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Añadir al carritoHardback. Condición: New. While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals don't appreciate the highly statistical models that take this empirical evidence into consideration. Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions examines this dilemma and offers readers a less technical look at how portfolio selection, risk management, and option pricing modeling should and can be undertaken when the assumption of a non-normal distribution for asset returns is violated. Topics covered in this comprehensive book include an extensive discussion of probability distributions, estimating probability distributions, portfolio selection, alternative risk measures, and much more. Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions provides a bridge between the highly technical theory of statistical distributional analysis, stochastic processes, and econometrics of financial returns and real-world risk management and investments.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 75,17
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 85,83
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. pp. xiii + 369 Illus.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley and Sons Ltd, 2005
ISBN 10: 0471718866 ISBN 13: 9780471718864
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición
EUR 86,56
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Añadir al carritoCondición: New. A bridge between the highly technical theory of the statistical distribution of asset returns and real-world applications for portfolio and risk management While mainstream theories and concepts assume that asset returns are normally distributed, empirical evidence shows otherwise. Series: Frank J. Fabozzi Series. Num Pages: 369 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 167 x 241 x 29. Weight in Grams: 722. . 2005. 1st Edition. Hardcover. . . . .
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 81,37
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Añadir al carritoHardback. Condición: New. New copy - Usually dispatched within 4 working days.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 101,77
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Añadir al carritoCondición: New. pp. xiii + 369 Index.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions : Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Librería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 109,45
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Añadir al carritohardcover. Condición: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title!
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FatTailed and Skewed Asset Return Distributions Implications for Risk Management, Portfolio Selection and Option Pricing
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 102,54
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 369 pages. 9.25x6.25x1.25 inches. In Stock.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley and Sons Ltd, 2005
ISBN 10: 0471718866 ISBN 13: 9780471718864
Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 108,64
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Añadir al carritoCondición: New. A bridge between the highly technical theory of the statistical distribution of asset returns and real-world applications for portfolio and risk management While mainstream theories and concepts assume that asset returns are normally distributed, empirical evidence shows otherwise. Series: Frank J. Fabozzi Series. Num Pages: 369 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 167 x 241 x 29. Weight in Grams: 722. . 2005. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions : Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Librería: Buchpark, Trebbin, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 12,92
Envío por EUR 105,00
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Añadir al carritoCondición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 384 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, the overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals fail to appreciate the highly statistical models that take this empirical evidence into consideration. Svetlozar Rachev, Christian Menn, and Frank Fabozzi understand this dilemma, and in Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions, they offer you a less technical look at how portfolio selection, risk management, and option pricing modeling should and can be undertaken when the assumption of a non-normal distribution for asset returns is violated. Topics covered in this comprehensive book include: An extensive discussion of probability distributions used in finance Estimating probability distributions The basics of stochastic processes Portfolio selection and alternative risk measures Market, credit, and operational risk measurement Black-Scholes option pricing model and its extensions when the model's assumptions are modified to meet the empirical distributional evidence and tests And much more Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions provides a bridge between the highly technical theory of statistical distributional analysis, stochastic processes, and econometrics of financial returns and real-world risk management and investments.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions : Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Librería: Vulkaneifel Bücher, Birgel, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 9,95
Envío por EUR 124,40
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: Sehr gut. dieselbe ISBN anderes Cover, kleine Lagerspuren am Buch, Inhalt einwandfrei und ungelesen Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 615.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 84,46
Envío por EUR 48,99
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. SVETLOZAR T. RACHEV, PhD, DR. SCI, is currently Chair-Professor at the University of Karlsruhe in the School of Economics and Business Engineering and Professor Emeritus at the University of California. He is also the founder of Bravo Risk Management Group .
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley and Sons Inc, US, 2005
ISBN 10: 0471718866 ISBN 13: 9780471718864
Librería: Rarewaves.com UK, London, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 80,12
Envío por EUR 75,18
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoHardback. Condición: New. While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals don't appreciate the highly statistical models that take this empirical evidence into consideration. Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions examines this dilemma and offers readers a less technical look at how portfolio selection, risk management, and option pricing modeling should and can be undertaken when the assumption of a non-normal distribution for asset returns is violated. Topics covered in this comprehensive book include an extensive discussion of probability distributions, estimating probability distributions, portfolio selection, alternative risk measures, and much more. Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions provides a bridge between the highly technical theory of statistical distributional analysis, stochastic processes, and econometrics of financial returns and real-world risk management and investments.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions : Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 104,42
Envío por EUR 63,71
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Neuware - Fat-Tailed and Skewed Asset Return DistributionsWhile mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, the overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals fail to appreciate the highly statistical models that take this empirical evidence into consideration.Svetlozar Rachev, Christian Menn, and Frank Fabozzi understand this dilemma, and in Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions, they offer you a less technical look at how portfolio selection, risk management, and option pricing modeling should and can be undertaken when the assumption of a non-normal distribution for asset returns is violated.Topics covered in this comprehensive book include:\* An extensive discussion of probability distributions used in finance\* Estimating probability distributions\* The basics of stochastic processes\* Portfolio selection and alternative risk measures\* Market, credit, and operational risk measurement\* Black-Scholes option pricing model and its extensions when the model's assumptions are modified to meet the empirical distributional evidence and tests\* And much moreFat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions provides a bridge between the highly technical theory of statistical distributional analysis, stochastic processes, and econometrics of financial returns and real-world risk management and investments.
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FatTailed and Skewed Asset Return Distributions Implications for Risk Management, Portfolio Selection and Option Pricing
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 89,81
Envío por EUR 14,46
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 369 pages. 9.25x6.25x1.25 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 86,92
Envío por EUR 19,49
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoHardback. Condición: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days 610.
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Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions (Hardcover)
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley & Sons Inc, New York, 2005
ISBN 10: 0471718866 ISBN 13: 9780471718864
Librería: CitiRetail, Stevenage, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición Impresión bajo demanda
EUR 81,59
Envío por EUR 42,79
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: new. Hardcover. While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals dont appreciate the highly statistical models that take this empirical evidence into consideration. Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions examines this dilemma and offers readers a less technical look at how portfolio selection, risk management, and option pricing modeling should and can be undertaken when the assumption of a non-normal distribution for asset returns is violated. Topics covered in this comprehensive book include an extensive discussion of probability distributions, estimating probability distributions, portfolio selection, alternative risk measures, and much more. Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions provides a bridge between the highly technical theory of statistical distributional analysis, stochastic processes, and econometrics of financial returns and real-world risk management and investments. A bridge between the highly technical theory of the statistical distribution of asset returns and real-world applications for portfolio and risk management While mainstream theories and concepts assume that asset returns are normally distributed, empirical evidence shows otherwise. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
