9780471394471 - quantitative methods in derivatives pricing: an introduction to computational finance: 124 (wiley finance) de tavella, domingo (26 resultados)
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Hardcover. Condición: Near Fine. Near Fine. 1st Edition. First printing (complete number line) hardcover and dust jacket in excellent, unmarked, near-pristine condition (slight handling evident on the DJ). 285 pages, with advanced photographs throughout. [1.4 lbs]. Book.
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Hardcover May 16, 2002. Condición: gebraucht; wie neu. (507-3).
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Condición: New. pp. xvii + 285 Illus.
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Condición: New. This book provides readers with the theories and methodologies of credit risk and pricing of credit derivatives. Credit Derivativesalso includes detailed, practical implementations of these theories and methodologies to increase practitioners' knowledge of credit risk assessment and credit derivative pricing. Ser…ies: Wiley Finance. Num Pages: 304 pages, Ill. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 241 x 162 x 23. Weight in Grams: 606. . 2002. 1st. Hardcover. . . . .
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Condición: New. pp. xvii + 285.
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Hardcover. Condición: Brand New. 285 pages. 9.25x6.25x1.00 inches. In Stock.
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Condición: New. This book provides readers with the theories and methodologies of credit risk and pricing of credit derivatives. Credit Derivativesalso includes detailed, practical implementations of these theories and methodologies to increase practitioners' knowledge of credit risk assessment and credit derivative pricing. Ser…ies: Wiley Finance. Num Pages: 304 pages, Ill. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 241 x 162 x 23. Weight in Grams: 606. . 2002. 1st. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Condición: New. DOMINGO A. TAVELLA is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and Chief Editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical tech.
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Buch. Condición: Neu. Neuware - This book presents a cogent description of the main methodologies used in derivatives pricing. Starting with a summary of the elements of Stochastic Calculus, Quantitative Methods in Derivatives Pricing develops the fundamental tools of financial engineering, such as scenario generation, simulatio…n for European instruments, simulation for American instruments, and finite differences in an intuitive and practical manner, with an abundance of practical examples and case studies. Intended primarily as an introductory graduate textbook in computational finance, this book will also serve as a reference for practitioners seeking basic information on alternative pricing methodologies.Domingo Tavella is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and chief editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley.; Ein Buch für erfahrene Experten auf dem Gebiet der Kreditderivate. 'Credit Derivatives Pricing' erläutert Theorien und Methoden zur Ermittlung des Kreditrisikos und zur Preisbildung bei Kreditderivaten. Darüber hinaus enthält es zur Vertiefung der Kenntnisse einen umfassenden praktischen Teil. Hier erklärt der Autor - ein erfahrener Consultant und Experte auf dem Gebiet der Kreditderivate - sehr detailliert und anschaulich Anwendungsbeispiele zu den behandelten Theorien und Methoden. 'Credit Derivatives Pricing': Ein wichtiges Buch für die tägliche Praxis.
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Librería: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, AlemaniaBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Hardcover. Condición: gut. 2002. Quantitative Methods in Derivatives Pricing In deutscher Sprache. pages.
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Hardcover. Condición: Brand New. 285 pages. 9.25x6.25x1.00 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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Hardcover. Condición: new. Hardcover. This book presents a cogent description of the main methodologies used in derivatives pricing. Starting with a summary of the elements of Stochastic Calculus, Quantitative Methods in Derivatives Pricing develops the fundamental tools of financial engineering, such as scenario generation, sim…ulation for European instruments, simulation for American instruments, and finite differences in an intuitive and practical manner, with an abundance of practical examples and case studies. Intended primarily as an introductory graduate textbook in computational finance, this book will also serve as a reference for practitioners seeking basic information on alternative pricing methodologies. Domingo Tavella is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and chief editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley. This book provides readers with the theories and methodologies of credit risk and pricing of credit derivatives. Credit Derivativesalso includes detailed, practical implementations of these theories and methodologies to increase practitioners' knowledge of credit risk assessment and credit derivative pricing. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
