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9780471394471 - Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance: 124 (Wiley Finance) de Tavella, Domingo (26 resultados)
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance
Idioma: Inglés
Publicado por Wiley & Sons, Incorporated, John, 2002
ISBN 10: 0471394475 ISBN 13: 9780471394471
Librería: Better World Books, Mishawaka, IN, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición
EUR 5,87
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance
Idioma: Inglés
Publicado por Wiley & Sons, Incorporated, John, 2002
ISBN 10: 0471394475 ISBN 13: 9780471394471
Librería: Better World Books, Mishawaka, IN, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición
EUR 5,87
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Añadir al carritoCondición: Very Good. 1st. Former library copy. Pages intact with possible writing/highlighting. Binding strong with minor wear. Dust jackets/supplements may not be included. Includes library markings. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance
Librería: World of Books (was SecondSale), Montgomery, IL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 12,86
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Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance
Librería: Charles Berry, Bookseller, Lakeport, CA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición
EUR 21,22
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Añadir al carritoHardcover. Condición: Near Fine. Estado de la sobrecubierta: Near Fine. 1st Edition. First printing (complete number line) hardcover and dust jacket in excellent, unmarked, near-pristine condition (slight handling evident on the DJ). 285 pages, with advanced photographs throughout. [1.4 lbs]. Book.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 72,98
Envío por EUR 2,27
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance
Librería: Lakeside Books, Benton Harbor, MI, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 71,80
Envío por EUR 3,43
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance
Librería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 73,55
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Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing
Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 74,56
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance (eng)
Librería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Calificación del vendedor: 3 de 5 estrellas
EUR 72,10
Envío por EUR 6,80
Se envía de Italia a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: new.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing (Hardcover)
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley & Sons Inc, New York, 2002
ISBN 10: 0471394475 ISBN 13: 9780471394471
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 89,18
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Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: new. Hardcover. This book presents a cogent description of the main methodologies used in derivatives pricing. Starting with a summary of the elements of Stochastic Calculus, Quantitative Methods in Derivatives Pricing develops the fundamental tools of financial engineering, such as scenario generation, simulation for European instruments, simulation for American instruments, and finite differences in an intuitive and practical manner, with an abundance of practical examples and case studies. Intended primarily as an introductory graduate textbook in computational finance, this book will also serve as a reference for practitioners seeking basic information on alternative pricing methodologies. Domingo Tavella is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and chief editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley. This book provides readers with the theories and methodologies of credit risk and pricing of credit derivatives. Credit Derivativesalso includes detailed, practical implementations of these theories and methodologies to increase practitioners' knowledge of credit risk assessment and credit derivative pricing. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 74,55
Envío por EUR 17,32
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 88,06
Envío por EUR 13,83
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. In.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance (Wiley Finance) Tavella, Domingo
Librería: online-buch-de, Dozwil, Suiza
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 64,00
Envío por EUR 36,00
Se envía de Suiza a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoHardcover May 16, 2002. Condición: gebraucht; wie neu. (507-3).
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 102,64
Envío por EUR 2,27
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: As New. Unread book in perfect condition.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 99,12
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. pp. xvii + 285 Illus.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 97,76
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley and Sons Ltd, 2002
ISBN 10: 0471394475 ISBN 13: 9780471394471
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 101,94
Envío por EUR 10,50
Se envía de Irlanda a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. This book provides readers with the theories and methodologies of credit risk and pricing of credit derivatives. Credit Derivativesalso includes detailed, practical implementations of these theories and methodologies to increase practitioners' knowledge of credit risk assessment and credit derivative pricing. Series: Wiley Finance. Num Pages: 304 pages, Ill. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 241 x 162 x 23. Weight in Grams: 606. . 2002. 1st. Hardcover. . . . .
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 97,31
Envío por EUR 19,03
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoHardback. Condición: New. New copy - Usually dispatched within 4 working days.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 114,57
Envío por EUR 3,43
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. pp. xvii + 285.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing An Introduction to Computational Finance
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 112,90
Envío por EUR 14,43
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 285 pages. 9.25x6.25x1.00 inches. In Stock.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley and Sons Ltd, 2002
ISBN 10: 0471394475 ISBN 13: 9780471394471
Librería: Kennys Bookstore, Olney, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 126,94
Envío por EUR 9,01
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. This book provides readers with the theories and methodologies of credit risk and pricing of credit derivatives. Credit Derivativesalso includes detailed, practical implementations of these theories and methodologies to increase practitioners' knowledge of credit risk assessment and credit derivative pricing. Series: Wiley Finance. Num Pages: 304 pages, Ill. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 241 x 162 x 23. Weight in Grams: 606. . 2002. 1st. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Credit Derivatives Pricing
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 98,53
Envío por EUR 48,99
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. DOMINGO A. TAVELLA is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and Chief Editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical tech.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computational Finance
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 121,76
Envío por EUR 63,20
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Neuware - This book presents a cogent description of the main methodologies used in derivatives pricing. Starting with a summary of the elements of Stochastic Calculus, Quantitative Methods in Derivatives Pricing develops the fundamental tools of financial engineering, such as scenario generation, simulation for European instruments, simulation for American instruments, and finite differences in an intuitive and practical manner, with an abundance of practical examples and case studies. Intended primarily as an introductory graduate textbook in computational finance, this book will also serve as a reference for practitioners seeking basic information on alternative pricing methodologies.Domingo Tavella is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and chief editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley.; Ein Buch für erfahrene Experten auf dem Gebiet der Kreditderivate. 'Credit Derivatives Pricing' erläutert Theorien und Methoden zur Ermittlung des Kreditrisikos und zur Preisbildung bei Kreditderivaten. Darüber hinaus enthält es zur Vertiefung der Kenntnisse einen umfassenden praktischen Teil. Hier erklärt der Autor - ein erfahrener Consultant und Experte auf dem Gebiet der Kreditderivate - sehr detailliert und anschaulich Anwendungsbeispiele zu den behandelten Theorien und Methoden. 'Credit Derivatives Pricing': Ein wichtiges Buch für die tägliche Praxis.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 97,43
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoHardback. Condición: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days 573.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing An Introduction to Computational Finance
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 106,47
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 285 pages. 9.25x6.25x1.00 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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Quantitative Methods in Derivatives Pricing (Hardcover)
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley & Sons Inc, New York, 2002
ISBN 10: 0471394475 ISBN 13: 9780471394471
Librería: CitiRetail, Stevenage, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 95,14
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Añadir al carritoHardcover. Condición: new. Hardcover. This book presents a cogent description of the main methodologies used in derivatives pricing. Starting with a summary of the elements of Stochastic Calculus, Quantitative Methods in Derivatives Pricing develops the fundamental tools of financial engineering, such as scenario generation, simulation for European instruments, simulation for American instruments, and finite differences in an intuitive and practical manner, with an abundance of practical examples and case studies. Intended primarily as an introductory graduate textbook in computational finance, this book will also serve as a reference for practitioners seeking basic information on alternative pricing methodologies. Domingo Tavella is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and chief editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley. This book provides readers with the theories and methodologies of credit risk and pricing of credit derivatives. Credit Derivativesalso includes detailed, practical implementations of these theories and methodologies to increase practitioners' knowledge of credit risk assessment and credit derivative pricing. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
