Robert rauhmeier (32 resultados)
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hardcover. Condición: Very Good.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2014
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Librería: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Reino UnidoRarewaves.com USA
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Paperback. Condición: New. Second Edition 2011.
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PF. Condición: New.
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Condición: New.
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer International Publishing AG, Frankfurt, 2006
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Librería: MARCIAL PONS LIBRERO, MADRID, M, EspañaMARCIAL PONS LIBRERO
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TAPA DURA. Condición: New.
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Condición: New.
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Librería: preigu, Osnabrück, Alemaniapreigu
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Taschenbuch. Condición: Neu. The Basel II Risk Parameters | Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management | Bernd Engelmann (u. a.) | Taschenbuch | xiv | Englisch | 2014 | Springer | EAN 9783642442353 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelbe…rg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2014
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to cr…edit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2014
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Librería: Rarewaves.com UK, London, Reino UnidoRarewaves.com UK
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Paperback. Condición: New. Second Edition 2011.
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Condición: New. pp. 442 2nd edition.
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Librería: Buchpark, Trebbin, AlemaniaBuchpark
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Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 440 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand a…s inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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Hardcover. Condición: Brand New. 2nd edition. 426 pages. 9.25x6.25x1.25 inches. In Stock.
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit port…folio models, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. The book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD. A chapter on stress testing of the Basel II risk parameters concludes the monograph.
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Condición: As New. Unread book in perfect condition.
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Hardcover. Condición: Like New. Like New. book.
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Softcover. Condición: gut. 2014. The Basel II Risk Parameters In deutscher Sprache. pages.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand… as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans. 440 pp. Englisch.
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Insights into credit portfolio models and the Basel II frameworkDiverse perspectives through articles from supervisors, researchers and practitionersNew edition: With 3 additional chapters on loan risk managementThe e…stimation an.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as input…s to credit portfolio models, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. The book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD. A chapter on stress testing of the Basel II risk parameters concludes the monograph. 440 pp. Englisch.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as…inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 440 pp. Englisch.
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Librería: moluna, Greven, Alemaniamoluna
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Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Insights into credit portfolio models and the Basel II frameworkDiverse perspectives through articles from supervisors, researchers and practitionersNew edition: With 3 additional chapters on loan risk manag…ementThe estimatio.
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