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Idioma: Inglés
Publicado por Springer, New York, NY, 1975
ISBN 10: 0387901558 ISBN 13: 9780387901558
Librería: West With The Night, Tucson, AZ, Estados Unidos de America
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Añadir al carritoHard cover. 1975. Corr. 2nd Printing 1982 ed. Sewn binding. Cloth over boards. 222 p. Contains: Unspecified. Stochastic Modelling and Applied Probability, 1. Audience: General/trade. Very good. light shelfwear, previous owner name on first page,
Librería: Antiquariat Bookfarm, Löbnitz, Alemania
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Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
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Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
EUR 194,24
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
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Idioma: Inglés
Publicado por Springer New York, Springer New York, 2012
ISBN 10: 1461263824 ISBN 13: 9781461263821
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book may be regarded as consisting of two parts. In Chapters I-IV we pre sent what we regard as essential topics in an introduction to deterministic optimal control theory. This material has been used by the authors for one semester graduate-level courses at Brown University and the University of Kentucky. The simplest problem in calculus of variations is taken as the point of departure, in Chapter I. Chapters II, III, and IV deal with necessary conditions for an opti mum, existence and regularity theorems for optimal controls, and the method of dynamic programming. The beginning reader may find it useful first to learn the main results, corollaries, and examples. These tend to be found in the earlier parts of each chapter. We have deliberately postponed some difficult technical proofs to later parts of these chapters. In the second part of the book we give an introduction to stochastic optimal control for Markov diffusion processes. Our treatment follows the dynamic pro gramming method, and depends on the intimate relationship between second order partial differential equations of parabolic type and stochastic differential equations. This relationship is reviewed in Chapter V, which may be read inde pendently of Chapters I-IV. Chapter VI is based to a considerable extent on the authors' work in stochastic control since 1961. It also includes two other topics important for applications, namely, the solution to the stochastic linear regulator and the separation principle.
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Idioma: Alemán
Publicado por Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1998
ISBN 10: 3540901558 ISBN 13: 9783540901556
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
EUR 256,29
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Añadir al carritohardcover. Condición: Very Good. Very Good. Dust Jacket may NOT BE INCLUDED.CDs may be missing. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.
Librería: Vangsgaards Antikvariat Aps, Copenhagen, Dinamarca
EUR 103,35
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Añadir al carritoSpringer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1975. 222 pages. Orig. boards. Near fine.
Idioma: Inglés
Publicado por Springer New York Feb 2012, 2012
ISBN 10: 1461263824 ISBN 13: 9781461263821
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
EUR 181,89
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book may be regarded as consisting of two parts. In Chapters I-IV we pre sent what we regard as essential topics in an introduction to deterministic optimal control theory. This material has been used by the authors for one semester graduate-level courses at Brown University and the University of Kentucky. The simplest problem in calculus of variations is taken as the point of departure, in Chapter I. Chapters II, III, and IV deal with necessary conditions for an opti mum, existence and regularity theorems for optimal controls, and the method of dynamic programming. The beginning reader may find it useful first to learn the main results, corollaries, and examples. These tend to be found in the earlier parts of each chapter. We have deliberately postponed some difficult technical proofs to later parts of these chapters. In the second part of the book we give an introduction to stochastic optimal control for Markov diffusion processes. Our treatment follows the dynamic pro gramming method, and depends on the intimate relationship between second order partial differential equations of parabolic type and stochastic differential equations. This relationship is reviewed in Chapter V, which may be read inde pendently of Chapters I-IV. Chapter VI is based to a considerable extent on the authors' work in stochastic control since 1961. It also includes two other topics important for applications, namely, the solution to the stochastic linear regulator and the separation principle. 236 pp. Englisch.
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
EUR 230,99
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Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
EUR 249,43
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Añadir al carritoCondición: New. Print on Demand pp. 236 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
EUR 248,41
Cantidad disponible: 4 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. PRINT ON DEMAND pp. 236.