kurt schuller (22 resultados)

Trade Paperback. Condición: Good. No Jacket. Clean pages with no markings in the text. There is some light soiling on the back cover and there are a couple of corner creases.

Soft cover. Condición: Very Good. Softcover, in Very Good condition, signed by the author with inscription to previous owner (To Dave, Kurt Schuler, glad you like the Ribs!), corner bumps, some scuffing on the glossy covers, text is clean and unmarked, some scuffing on the glossy covers, straight spine,

Condición: good. Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present.

Heft. Condición: Gut. S. 101-136 Das Heft befindet sich in einem ordentlich erhaltenen Zustand; Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 60.

Broschur. Condición: leichte Gebrauchsspuren. 2., überarbeitete und erw. Auflage. SOFORTVERSAND AUF RECHNUNG! Ein schönes, sauberes Exemplar In deutscher Sprache. 256 S. 235x170 mm.

Softcover. 22,5 x 14 cm. Originalbroschur, vollständig mit den Seiten 433 - 496 der fortlaufenden Jahrgangspaginierung und vollständig mit den Tafeln 14 - 17. Durchgehend gelbfleckig. Insgesamt guter Zustand. Aus dem Besitz und mit Signatur von Dr. Theodor Schmierer, Kgl. Geologe, Invalidenstraße 44, Berlin. Diese Adresse war der Sitz der PGLA, der Preussischen Geologischen Landesanstalt, an der Schmierer arbeitete. Davor war er u.a. tätig als Lehrer in Tübingen. (1879 Riet, Kr. Vaihingen/Enz - 1953 Berlin). -- Bitte Portokosten außerhalb EU erfragen! / Please ask for postage costs outside EU! / S ' il vous plait demander des frais de port en dehors de l ' UE! // Bitte beachten Sie auch unsere Fotos! / Please also note our photos! / Veuillez noter nos photos -- Lesen Sie etwas Schönes auf einer Bank in der Frühlingssonne! Wir haben die passende Lektüre. -- Wir kaufen Ihre werthaltigen Bücher! HKA13560-130168.

Softcover. Condición: Wie neu. 1. Auflage. 380 S., 6 Hefte , neuwertig.

Hardcover. 928 Seiten Guter Zustand. Leseseiten sind sehr sauber u. ohne Markierungen. Ehem. Bibliotheksexemplar mit entsprechender Kennzeichnung und leichten Lager- bzw. Gebrauchsspuren. Ansonsten sehr ordentliches Exemplar. Good condition. Reading pages are very clean and without marks. Retired library exemplar with library markings. Slight traces of storage or use. Otherwise very good exemplar. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 2155.

Das Rote Kreuz im Bezirk Feldbach. Rettungswesen seit 1881. Feldbach, Selbstvlg., 1998. Mit farb.Titelbild sowie zahlr. s/w Fotoabb. u.Abb. nach alten Vorlagen im Text, 176 S., OGln.mit mont.Deckelillustr.; schönes Expl. - Zur Erinnerung an die Eröffnung des Rotkreuz Einsatz- u.Gesundheitszentrums Feldbach am 6.5.2006.

Hardcover. Condición: Sehr gut. 123 Ein umfassendes Lexikon mit rund 100.000 Stichwörtern, über 12.500 farbigen Abbildungen und umfangreichen Informationen in 10 Bänden. Zustand: Einband mit geringfügigen Gebrauchsspuren, insgesamt SEHR GUTER Zustand! HC1-391-3/8-00537456 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 604.

gebundene Ausgabe. 2. gänzl. neu bearb. Aufl. 192 S. SU etw. berieben u. bestaubt NG01 9783222126000 *.* Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1200.

8° , Softcover/Paperback, Condición: Gut. Erstausgabe, EA,. 72 Seiten, zahlreiche Abbildungen, guter Zustand 156H Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1100.

Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Theorie der Portfolioselektion wurde durch die Arbeiten von Markowitz revolutioniert. Der Ansatz von Markowitz beruht auf der Idee, dass Investoren abhängig von ihrer Risikoeinstellung ausschließlich auf Basis der erwarteten Renditen und der Varianzen eines Investments über dessen Realisation entscheiden.Da diese Renditemomente in der Regel nicht bekannt sind, müssen sie geeignet geschätzt werden. Dabei hat Stein die bemerkenswerte Tatsache bewiesen, dass es, bei unbekannten Renditemomenten, einen besseren Schätzer gibt als den wahrscheinlichsten Wert für die zukünftige Rendite. Diese Erkenntnis hat entscheidende Auswirkungen auf die Portfoliooptimierung, da die Schätzfehler bei den Renditeerwartungen einen großen Einfluss auf die Portfolioselektionhaben. Es konnte gezeigt werden, dass Markowitz-optimierte Portfolios, die dies nicht berücksichtigen, im Vergleich zu Portfolios mit gleichgewichteten Investments in der Praxis kaum Performancevorteile haben. Daher ist es eine große Herausforderung Verfahren zu entwickeln, welche Schätzfehler in dem Optimierungsprozess berücksichtigen. Eines dieser Verfahren,der Bayes-Stein-Schätzer von Jorion, welcher auf dem Theorem von Bayes beruht, ist das Thema dieser Arbeit. Dieser Schätzer geht von zeitlich konstanten Renditen aus. Da jedoch sowohl konjunkturelle Einflüsse, als auch unternehmensspezifische Informationen die Erwartungswerte der Renditen beeinflussen, ist es nicht überraschend, dass es starke Hinweise darauf gibt, dass Renditen zeitlich nicht konstant sind. Daher wird in dieser Arbeit aufBasis des Bayes-Stein-Schätzers ein neuer Schätzer entwickelt, der zeitabhängige Schwankungen von Renditen modelliert.Zunächst wird die Markowitz-Optimierung kurz erläutert und ein Überblick über die verschiedenen Verfahren zur Einbeziehungvon Schätzfehlern in die Portfolioselektion gegeben. In dem dann folgenden Kapitel wird eines dieser Verfahren, nämlich der Bayes-Stein-Ansatz von Jorion vorgestellt und die Resultate für den Rendite- und den Kovarianz-Schätzer nachgerechnet. Anschließend wird Jorions Ansatz um linear zeitabhängige Renditen erweitert. Schließlich werden die mit dem Bayes-Ansatz berechneten Schätzer anhand einer Out-of-Sample-Studie mit mehreren Datensätzen getestet und die Ergebnisse analysiert.

Taschenbuch. Condición: Neu. Einsatz von Bayes-Schätzern im Portfoliomanagement | Kurt Schuller | Taschenbuch | 76 S. | Deutsch | 2011 | GRIN Verlag | EAN 9783640925322 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu.

Paperback. Condición: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.

Condición: gut. Erstausgabe, EA,. In deutscher Sprache. 72 pages.

Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 1168 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

gebundene Ausgabe. Condición: Gut. 992 Seiten; Ill. Einband leicht berieben, sosnt gut erhalten. LIEFERZEITEN / DELIVERY TIMES: DEUTSCHLAND 5 - 14 Tage EUROPA/EUROPE: 7 - 30 Tage/Days USA/WELTWEIT/WORLDWIDE: 14 - 60 Tage/Days (!!!) +++ Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 4800.

Condición: Gut. Auflage: 1. 1056 S.; Ill Ecken leicht bestoßen, sonst gut erhalten. LIEFERZEITEN / DELIVERY TIMES: DEUTSCHLAND 5 - 14 Tage EUROPA/EUROPE: 7 - 30 Tage/Days USA/WELTWEIT/WORLDWIDE: 14 - 60 Tage/Days (!!!) +++ Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 4800 gebundene Ausgabe, Hardcover/Pappeinband.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Theorie der Portfolioselektion wurde durch die Arbeiten von Markowitz revolutioniert. Der Ansatz von Markowitz beruht auf der Idee, dass Investoren abhängig von ihrer Risikoeinstellung ausschließlich auf Basis der erwarteten Renditen und der Varianzen eines Investments über dessen Realisation entscheiden.Da diese Renditemomente in der Regel nicht bekannt sind, müssen sie geeignet geschätzt werden. Dabei hat Stein die bemerkenswerte Tatsache bewiesen, dass es, bei unbekannten Renditemomenten, einen besseren Schätzer gibt als den wahrscheinlichsten Wert für die zukünftige Rendite. Diese Erkenntnis hat entscheidende Auswirkungen auf die Portfoliooptimierung, da die Schätzfehler bei den Renditeerwartungen einen großen Einfluss auf die Portfolioselektionhaben. Es konnte gezeigt werden, dass Markowitz-optimierte Portfolios, die dies nicht berücksichtigen, im Vergleich zu Portfolios mit gleichgewichteten Investments in der Praxis kaum Performancevorteile haben. Daher ist es eine große Herausforderung Verfahren zu entwickeln, welche Schätzfehler in dem Optimierungsprozess berücksichtigen. Eines dieser Verfahren,der Bayes-Stein-Schätzer von Jorion, welcher auf dem Theorem von Bayes beruht, ist das Thema dieser Arbeit. Dieser Schätzer geht von zeitlich konstanten Renditen aus. Da jedoch sowohl konjunkturelle Einflüsse, als auch unternehmensspezifische Informationen die Erwartungswerte der Renditen beeinflussen, ist es nicht überraschend, dass es starke Hinweise darauf gibt, dass Renditen zeitlich nicht konstant sind. Daher wird in dieser Arbeit aufBasis des Bayes-Stein-Schätzers ein neuer Schätzer entwickelt, der zeitabhängige Schwankungen von Renditen modelliert.Zunächst wird die Markowitz-Optimierung kurz erläutert und ein Überblick über die verschiedenen Verfahren zur Einbeziehungvon Schätzfehlern in die Portfolioselektion gegeben. In dem dann folgenden Kapitel wird eines dieser Verfahren, nämlich der Bayes-Stein-Ansatz von Jorion vorgestellt und die Resultate für den Rendite- und den Kovarianz-Schätzer nachgerechnet. Anschließend wird Jorions Ansatz um linear zeitabhängige Renditen erweitert. Schließlich werden die mit dem Bayes-Ansatz berechneten Schätzer anhand einer Out-of-Sample-Studie mit mehreren Datensätzen getestet und die Ergebnisse analysiert. 76 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Theorie der Portfolioselektion wurde durch die Arbeiten von Markowitz revolutioniert. Der Ansatz von Markowitz beruht auf der Idee, dass Investoren abhängig von ihrer Risikoeinstellung ausschließlich auf Basis der erwarteten Renditen und der Varianzen eines Investments über dessen Realisation entscheiden.Da diese Renditemomente in der Regel nicht bekannt sind, müssen sie geeignet geschätzt werden. Dabei hat Stein die bemerkenswerte Tatsache bewiesen, dass es, bei unbekannten Renditemomenten, einen besseren Schätzer gibt als den wahrscheinlichsten Wert für die zukünftige Rendite. Diese Erkenntnis hat entscheidende Auswirkungen auf die Portfoliooptimierung, da die Schätzfehler bei den Renditeerwartungen einen großen Einfluss auf die Portfolioselektion haben. Es konnte gezeigt werden, dass Markowitz-optimierte Portfolios, die dies nicht berücksichtigen, im Vergleich zu Portfolios mit gleichgewichteten Investments in der Praxis kaum Performancevorteile haben. Daher ist es eine große Herausforderung Verfahren zu entwickeln, welche Schätzfehler in dem Optimierungsprozess berücksichtigen. Eines dieser Verfahren, der Bayes-Stein-Schätzer von Jorion, welcher auf dem Theorem von Bayes beruht, ist das Thema dieser Arbeit. Dieser Schätzer geht von zeitlich konstanten Renditen aus. Da jedoch sowohl konjunkturelle Einflüsse, als auch unternehmensspezifische Informationen die Erwartungswerte der Renditen beeinflussen, ist es nicht überraschend, dass es starke Hinweise darauf gibt, dass Renditen zeitlich nicht konstant sind. Daher wird in dieser Arbeit auf Basis des Bayes-Stein-Schätzers ein neuer Schätzer entwickelt, der zeitabhängige Schwankungen von Renditen modelliert. Zunächst wird die Markowitz-Optimierung kurz erläutert und ein Überblick über die verschiedenen Verfahren zur Einbeziehung von Schätzfehlern in die Portfolioselektion gegeben. In dem dann folgenden Kapitel wird eines dieser Verfahren, nämlich der Bayes-Stein-Ansatz von Jorion vorgestellt und die Resultate für den Rendite- und den Kovarianz-Schätzer nachgerechnet. Anschließend wird Jorions Ansatz um linear zeitabhängige Renditen erweitert. Schließlich werden die mit dem Bayes-Ansatz berechneten Schätzer anhand einer Out-of-Sample-Studie mit mehreren Datensätzen getestet und die Ergebnisse analysiert.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 76 pp. Deutsch.