Kiesel ruediger (23 resultados)
Geduld, sage ich, eine Abkürzung gibt es nicht. Gespräche während einer Israel-Reise.
Frasch, Gerhild / Grubauer, Franz /Kiesel, Franz / Volz, Fritz-Rüdiger (Hg)
Editorial: Haag + Herrchen, Frankfurt am Main 1987
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Editorial: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Editorial: Springer 2004
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Editorial: Springer London 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Condición: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 460 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ¿Risk-Neutral Valuation¿, the…authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer London 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 460 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ¿Risk-Neutral Valuat…ion¿, the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
Idioma: Inglés
Editorial: London Springer 2000
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Librería: Flügel & Sohn GmbH, Dresden, AlemaniaFlügel & Sohn GmbH
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16x24cm Pappeinband. Condición: Gut. 2nd printing. 296 Seiten Einband minimal berieben, seitlicher Schnitt minimal beschmutzt Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 660.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Condición: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 456 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ¿Risk-Neutral Valuation¿, the…authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Corporate Compliance Checklisten: Rechtliche Risiken im Unternehmen erkennen und vermeiden Umnuß, Karsten; Hauschka, Christoph E.; Becker, Ansgar; Cammerer, Claus; Dworschak, Christian; Engel, Gernot-Rüdiger; Fietz, Eike; Franke, Nicole; Kapp, Thomas; Kiesel, Hanno; Kuß, Christian; Lohmeier, Markus; Noll, Dagmar; Rath, Michael; Salzmann, Boris
Umnuß, Karsten; Hauschka, Christoph E.; Becker, Ansgar; Cammerer, Claus; Dworschak, Christian; Engel, Gernot-Rüdiger; Fietz, Eike; Franke, Nicole; Kapp, Thomas; Kiesel, Hanno; Kuß, Christian; Lohmeier, Markus; Noll, Dagmar; Rath, Michael; Salzmann, Boris
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Librería: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, AlemaniaBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Editorial: Springer London Okt 2010 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and he…dging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed. 456 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer London 2010
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Librería: moluna, Greven, Alemaniamoluna
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. A thoroughly revised and updated edition of a popular text: it brings readers completely up-to-date with recent developments in the fieldIncludes a new chapter on the important topic of Credit Risk, and provides addit…ional resources for lecturers .
Idioma: Inglés
Editorial: Springer London Jun 2004 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging o…f financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed. 460 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer London 2004
Serie: Springer Finance, Libro 15 de 53. Libro 15 de 53 - Springer Finance
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Combines academic research and practical expertise on alternative assets and trading strategies in a different way. This book discusses asset classes including: credit risk, cross-asset derivatives, energy, private eq…uity, freight agreements, real alternati.
