Fatma sertta (7 resultados)
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de AmericaBooks Puddle
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Condición: New. pp. 152.
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Librería: preigu, Osnabrück, Alemaniapreigu
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Taschenbuch. Condición: Neu. Infinite-Variance Stable Errors and Robust Estimation Procedures | A Monte Carlo Study with Empirical Applications | Fatma Özgü Sertta¿ | Taschenbuch | 152 S. | Englisch | 2011 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783846547328 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarp…en 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.
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Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, , AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Gaussian normal error assumption is a basic assumption for co-integration tests. Ordinary Least Squares (OLS) based regression techniques are also widely used together with the normality assumption. To consider the heavy-tailed stru…cture observed in many economic and financial time series, new residual-based co-integration tests are developed and analyzed via Monte Carlo simulations. The new tests are based on Least Absolute Deviation (LAD) regressions, whose error structure follows the infinite-variance stable distribution. Empirical applications on Forward Rate Unbiasedness Hypothesis (FRUH) and Purchasing Power Parity (PPP) verify the need to make use of the infinite-variance stable distributions as the error distributions. 152 pp. Englisch.
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Librería: Majestic Books, Hounslow, , Reino UnidoMajestic Books
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Condición: New. Print on Demand pp. 152 2:B&W 6 x 9 in or 229 x 152 mm Perfect Bound on Creme w/Gloss Lam.
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Librería: Biblios, frankfurt am main, HESSE, AlemaniaBiblios
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Condición: New. PRINT ON DEMAND pp. 152.
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Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemaniabuchversandmimpf2000
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Gaussian normal error assumption is a basic assumption for co-integration tests. Ordinary Least Squares (OLS) based regression techniques are also widely used together with the normality assumption. To consider the heavy-tailed structur…e observed in many economic and financial time series, new residual-based co-integration tests are developed and analyzed via Monte Carlo simulations. The new tests are based on Least Absolute Deviation (LAD) regressions, whose error structure follows the infinite-variance stable distribution. Empirical applications on Forward Rate Unbiasedness Hypothesis (FRUH) and Purchasing Power Parity (PPP) verify the need to make use of the infinite-variance stable distributions as the error distributions.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 152 pp. Englisch.
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Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH
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EUR 59,00
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Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Gaussian normal error assumption is a basic assumption for co-integration tests. Ordinary Least Squares (OLS) based regression techniques are also widely used together with the normality assumption. To consider the heavy-tailed structure… observed in many economic and financial time series, new residual-based co-integration tests are developed and analyzed via Monte Carlo simulations. The new tests are based on Least Absolute Deviation (LAD) regressions, whose error structure follows the infinite-variance stable distribution. Empirical applications on Forward Rate Unbiasedness Hypothesis (FRUH) and Purchasing Power Parity (PPP) verify the need to make use of the infinite-variance stable distributions as the error distributions.
