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Añadir al carritoAmst., C.P.J.Van der Peet, z.j. 2 delen. 178,171 blz. Met ills van Barli. Gebonden met licht beschadigde stofomslagen. Goed. De Sprookjeswereld. [113828].
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Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley and Sons Inc, US, 1996
ISBN 10: 0471577545 ISBN 13: 9780471577546
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Original o primera edición
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Añadir al carritoHardback. Condición: New. 1st. Sequential Stochastic Optimization provides mathematicians andapplied researchers with a well-developed framework in whichstochastic optimization problems can be formulated and solved.Offering much material that is either new or has never beforeappeared in book form, it lucidly presents a unified theory ofoptimal stopping and optimal sequential control of stochasticprocesses. This book has been carefully organized so that littleprior knowledge of the subject is assumed; its only prerequisitesare a standard graduate course in probability theory and somefamiliarity with discrete-parameter martingales. Major topics covered in Sequential Stochastic Optimization include: * Fundamental notions, such as essential supremum, stopping points,accessibility, martingales and supermartingales indexed by INd * Conditions which ensure the integrability of certain suprema ofpartial sums of arrays of independent random variables * The general theory of optimal stopping for processes indexed byInd * Structural properties of information flows * Sequential sampling and the theory of optimal sequential control * Multi-armed bandits, Markov chains and optimal switching betweenrandom walks.
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 1st edition. 327 pages. 9.75x6.50x1.00 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Publicado por John Wiley and Sons Inc, US, 1996
ISBN 10: 0471577545 ISBN 13: 9780471577546
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Añadir al carritoHardback. Condición: New. 1st. Sequential Stochastic Optimization provides mathematicians andapplied researchers with a well-developed framework in whichstochastic optimization problems can be formulated and solved.Offering much material that is either new or has never beforeappeared in book form, it lucidly presents a unified theory ofoptimal stopping and optimal sequential control of stochasticprocesses. This book has been carefully organized so that littleprior knowledge of the subject is assumed; its only prerequisitesare a standard graduate course in probability theory and somefamiliarity with discrete-parameter martingales. Major topics covered in Sequential Stochastic Optimization include: * Fundamental notions, such as essential supremum, stopping points,accessibility, martingales and supermartingales indexed by INd * Conditions which ensure the integrability of certain suprema ofpartial sums of arrays of independent random variables * The general theory of optimal stopping for processes indexed byInd * Structural properties of information flows * Sequential sampling and the theory of optimal sequential control * Multi-armed bandits, Markov chains and optimal switching betweenrandom walks.
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