Numerical Solution of Sde Through Computer Experiments (Universitext) - Tapa blanda
Libro 131 de 261: Universitext
Sinopsis
This book provides an easily accessible, computationally-oriented introduction into the numerical solution of stochastic differential equations using computer experiments. It develops in the reader an ability to apply numerical methods solving stochastic differential equations. It also creates an intuitive understanding of the necessary theoretical background. Software containing programs for over 100 problems is available online.
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De la contraportada
This is a computer experimental introduction to the numerical solution of stochastic differential equations. A downloadable software software containing programs for over 100 problems is provided at one of the following homepages:
http://www.math.uni-frankfurt.de/numerik/kloeden/
http://www.business.uts.edu.au/finance/staff/eckard.html
http://www.math.siu.edu/schurz/SOFTWARE/
to enable the reader to develop an intuitive understanding of the issues involved. Applications include stochastic dynamical systems, filtering, parametric estimation and finance modeling.
The book is intended for readers without specialist stochastic background who want to apply such numerical methods to stochastic differential equations that arise in their own field. It can also be used as an introductory textbook for upper-level undergraduate or graduate students in engineering, physics and economics.
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Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments (Universitext)
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Numerical Solution of Sde Through Computer Experiments
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Numerical solution of SDE through computer experiments.
Publicado por
Berlin ; Heidelberg ; Singapore ; Tokyo ; New York ; Barcelona ; Budapest ; Hong Kong ; London ; Milan ; Paris ; Santa Clara : Springer, 2003
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Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments (Universitext)
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Paperback. Condición: new. Paperback. The book provides an easily accessible computationally oriented introduction into the numerical solution of stochastic differential equations using computer experiments. It develops in the reader an ability to apply numerical methods solving stochastic differential equations in their own fields. Furthermore, it creates an intuitive understanding of the necessary theoretical background from stochastic and numeric analysis. The book is related to the more theoretical monograph P.E. Kloeden and E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, 1992, but can be independently used. It provides solutions to over 100 exercises used in this monograph to illustrate the theory. Corresponding Turbo Pascal programs are given on a floppy disk; furthermore commentaries on the programs and their use are carefully worked out in the book. This is a computer experimental introduction to the numerical solution of stochastic differential equations. A floppy disk containing Turbo Pascal programs for over 100 problems is provided to enable the reader to develop an intuitive understanding of the issues involved. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Nº de ref. del artículo: 9783540570745
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Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg Dez 1993, 1993
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book provides an easily accessible, computationally-oriented introduction into the numerical solution of stochastic differential equations using computer experiments. It develops in the reader an ability to apply numerical methods solving stochastic differential equations. It also creates an intuitive understanding of the necessary theoretical background. Software containing programs for over 100 problems is available online. 312 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783540570745
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