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introduction stochastic integration de kuo hui hsiung (25 resultados)
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kuo hui hsiung
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Título :
introduction stochastic integration
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Librería: SecondSale, Montgomery, IL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 51,65
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Añadir al carritoCondición: Good. Item in good condition and has highlighting/writing on text. Used texts may not contain supplemental items such as CDs, info-trac etc.
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Introduction to Stochastic Integration
Librería: ThriftBooks-Atlanta, AUSTELL, GA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 51,68
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Very Good. No Jacket. May have limited writing in cover pages. Pages are unmarked. ~ ThriftBooks: Read More, Spend Less 0.93.
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Introduction to Stochastic Integration.
Publicado por Berlin ; New York: Springer (Universitext), 2006
ISBN 10: 0387287205 ISBN 13: 9780387287201
Idioma: Inglés
Librería: Antiquariat Smock, Freiburg, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición
EUR 50,00
Convertir monedaEUR 12,90 gastos de envío desde Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoCondición: Sehr gut. Formateinband: Broschierte Ausgabe XIII, 278 S. (23,5 cm) 1st Edition; Sehr guter Zustand. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 600 [Stichwörter: Stochastik, Stochastische Integration, Brownian Motion, Stochastic Integrals for Martingales, The Ito-Formula, Multiple Wiener-Ito Integrals, Stochastic Differential Equations etc.].
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Introduction to Stochastic Integration
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 67,48
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Librería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 66,29
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 75,07
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Introduction to Stochastic Integration
Librería: p015, Rotterdam, Holanda
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 34,99
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Añadir al carritoPaperback. Condición: As new. Titel: Introduction to Stochastic Integration. Jaar van uitgave: 2006. Taal: Engels. Lichte gebruik-/opslagsporen.
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Introduction to Stochastic Integration
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 73,92
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Introduction to Stochastic Integration (Paperback)
Publicado por Springer-Verlag New York Inc., New York, NY, 2005
ISBN 10: 0387287205 ISBN 13: 9780387287201
Idioma: Inglés
Librería: Grand Eagle Retail, Mason, OH, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición
EUR 78,15
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Añadir al carritoPaperback. Condición: new. Paperback. Also called Ito calculus, the theory of stochastic integration has applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook provides a concise introduction to the Ito calculus. From the reviews: "Introduction to Stochastic Integration is exactly what the title says. I would maybe just add a 'friendly' introduction because of the clear presentation and flow of the contents." --THE MATHEMATICAL SCIENCES DIGITAL LIBRARY It was the beginning of the It o calculus, the counterpart of the LeibnizNewton calculus for random functions. The It o formula is the chain rule for the Itocalculus.Butitcannotbe expressed as in the LeibnizNewton calculus in terms of derivatives, since a Brownian motion path is nowhere di?erentiable. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 69,64
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Introduction to Stochastic Integration
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 68,50
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Añadir al carritoPF. Condición: New.
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Introduction to Stochastic Integration
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 69,63
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Introduction to Stochastic Integration
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 78,71
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Introduction to Stochastic Integration
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 98,71
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Añadir al carritoCondición: New. pp. 296.
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 98,24
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. 1st edition. 278 pages. 9.00x6.00x0.50 inches. In Stock.
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Librería: BennettBooksLtd, San Diego, NV, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 124,47
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Añadir al carritopaperback. Condición: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title!
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Introduction to Stochastic Integration
Publicado por Springer New York, Springer New York Nov 2005, 2005
ISBN 10: 0387287205 ISBN 13: 9780387287201
Idioma: Inglés
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 69,54
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Neuware -In the Leibniz¿Newton calculus, one learns the di erentiation and integration of deterministic functions. A basic theorem in di erentiation is the chain rule, which gives the derivative of a composite of two di erentiable functions. The chain rule, when written in an inde nite integral form, yields the method of substitution. In advanced calculus, the Riemann¿Stieltjes integral is de ned through the same procedure of ¿partition-evaluation-summation-limit¿ as in the Riemann integral. In dealing with random functions such as functions of a Brownian motion, the chain rule for the Leibniz¿Newton calculus breaks down. A Brownian motionmovessorapidlyandirregularlythatalmostallofitssamplepathsare nowhere di erentiable. Thus we cannot di erentiate functions of a Brownian motion in the same way as in the Leibniz¿Newton calculus. In 1944 Kiyosi It¿ o published the celebrated paper ¿Stochastic Integral¿ in the Proceedings of the Imperial Academy (Tokyo). It was the beginning of the It¿ o calculus, the counterpart of the Leibniz¿Newton calculus for random functions. In this six-page paper, It¿ o introduced the stochastic integral and a formula, known since then as It¿ ös formula. The It¿ o formula is the chain rule for the It¿ocalculus.Butitcannotbe expressed as in the Leibniz¿Newton calculus in terms of derivatives, since a Brownian motion path is nowhere di erentiable. The It¿ o formula can be interpreted only in the integral form. Moreover, there is an additional term in the formula, called the It¿ o correction term, resulting from the nonzero quadratic variation of a Brownian motion.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 296 pp. Englisch.
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Introduction to Stochastic Integration
Publicado por Springer New York, Springer New York, 2005
ISBN 10: 0387287205 ISBN 13: 9780387287201
Idioma: Inglés
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 74,46
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In the Leibniz-Newton calculus, one learns the di erentiation and integration of deterministic functions. A basic theorem in di erentiation is the chain rule, which gives the derivative of a composite of two di erentiable functions. The chain rule, when written in an inde nite integral form, yields the method of substitution. In advanced calculus, the Riemann-Stieltjes integral is de ned through the same procedure of 'partition-evaluation-summation-limit' as in the Riemann integral. In dealing with random functions such as functions of a Brownian motion, the chain rule for the Leibniz-Newton calculus breaks down. A Brownian motionmovessorapidlyandirregularlythatalmostallofitssamplepathsare nowhere di erentiable. Thus we cannot di erentiate functions of a Brownian motion in the same way as in the Leibniz-Newton calculus. In 1944 Kiyosi It o published the celebrated paper 'Stochastic Integral' in the Proceedings of the Imperial Academy (Tokyo). It was the beginning of the It o calculus, the counterpart of the Leibniz-Newton calculus for random functions. In this six-page paper, It o introduced the stochastic integral and a formula, known since then as It o's formula. The It o formula is the chain rule for the It ocalculus.Butitcannotbe expressed as in the Leibniz-Newton calculus in terms of derivatives, since a Brownian motion path is nowhere di erentiable. The It o formula can be interpreted only in the integral form. Moreover, there is an additional term in the formula, called the It o correction term, resulting from the nonzero quadratic variation of a Brownian motion.
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 117,78
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Like New. Like New. book.
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Introduction to Stochastic Integration (Paperback)
Publicado por Springer-Verlag New York Inc., New York, NY, 2005
ISBN 10: 0387287205 ISBN 13: 9780387287201
Idioma: Inglés
Librería: AussieBookSeller, Truganina, VIC, Australia
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Original o primera edición
EUR 140,30
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Añadir al carritoPaperback. Condición: new. Paperback. Also called Ito calculus, the theory of stochastic integration has applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook provides a concise introduction to the Ito calculus. From the reviews: "Introduction to Stochastic Integration is exactly what the title says. I would maybe just add a 'friendly' introduction because of the clear presentation and flow of the contents." --THE MATHEMATICAL SCIENCES DIGITAL LIBRARY It was the beginning of the It o calculus, the counterpart of the LeibnizNewton calculus for random functions. The It o formula is the chain rule for the Itocalculus.Butitcannotbe expressed as in the LeibnizNewton calculus in terms of derivatives, since a Brownian motion path is nowhere di?erentiable. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
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Introduction to Stochastic Integration
Publicado por Springer New York Nov 2005, 2005
ISBN 10: 0387287205 ISBN 13: 9780387287201
Idioma: Inglés
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 69,54
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Also called Ito calculus, the theory of stochastic integration has applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook provides a concise introduction to the Ito calculus.From the reviews:'Introduction to Stochastic Integration is exactly what the title says. I would maybe just add a 'friendly' introduction because of the clear presentation and flow of the contents.' --THE MATHEMATICAL SCIENCES DIGITAL LIBRARY 296 pp. Englisch.
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Introduction to Stochastic Integration
Publicado por Springer-Verlag New York Inc., 2005
ISBN 10: 0387287205 ISBN 13: 9780387287201
Idioma: Inglés
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 83,21
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Añadir al carritoPaperback / softback. Condición: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days 446.
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Introduction to Stochastic Integration
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 101,93
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Añadir al carritoCondición: New. Print on Demand pp. 296 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.
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Introduction to Stochastic Integration
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 60,06
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Provides a concise introduction to the theory of stochastic integration, also called the Ito calculusCloses the gap between more technically advanced books like Karatzas and Shreve (Springer) and less rigourous but more intuitive approaches such a.
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Introduction to Stochastic Integration
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 104,37
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Añadir al carritoCondición: New. PRINT ON DEMAND pp. 296.
