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Publicado por Springer London Ltd, England, 1999
ISBN 10: 185233133X ISBN 13: 9781852331337
Idioma: Inglés
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Añadir al carritoPaperback. Condición: new. Paperback. Developed from a set of lecture notes by Professor Kamen and since developed and refined by both authors, this introductory yet comprehensive study is a prime example in its field. There are examples in the book that use MATLAB and many of the problems discussed require the use of MATLABa. The primary objective is to provide students with an extensive coverage of Wiener and Kalman filtering along with the development of least squares estimation, maximum likelihood estimation and maximum a posteriori estimation, based on discrete-time measurements. In the study of these estimation techniques there is a strong emphasis on how they interrelate and fit together to form a systematic development of optimal estimation. Also included in the text is a chapter on nonlinear filtering focusing on the extended Kalman filter and a recently-developed nonlinear estimator based on a block-form version of the Levenberg-Marquardt algorithm. An introduction to both Wiener and Kalman filtering along with a development of least-squares estimation, maximum likelihood estimation, and maximum a posteriori estimation based on discrete-time measurements. MATLAB is used in some of the examples and required for many of the homework problems. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Publicado por Springer London Ltd, England, 1999
ISBN 10: 185233133X ISBN 13: 9781852331337
Idioma: Inglés
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Añadir al carritoPaperback. Condición: new. Paperback. Developed from a set of lecture notes by Professor Kamen and since developed and refined by both authors, this introductory yet comprehensive study is a prime example in its field. There are examples in the book that use MATLAB and many of the problems discussed require the use of MATLABa. The primary objective is to provide students with an extensive coverage of Wiener and Kalman filtering along with the development of least squares estimation, maximum likelihood estimation and maximum a posteriori estimation, based on discrete-time measurements. In the study of these estimation techniques there is a strong emphasis on how they interrelate and fit together to form a systematic development of optimal estimation. Also included in the text is a chapter on nonlinear filtering focusing on the extended Kalman filter and a recently-developed nonlinear estimator based on a block-form version of the Levenberg-Marquardt algorithm. An introduction to both Wiener and Kalman filtering along with a development of least-squares estimation, maximum likelihood estimation, and maximum a posteriori estimation based on discrete-time measurements. MATLAB is used in some of the examples and required for many of the homework problems. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. A strong technical reference book for both students and engineersAuthors are well-respected in their fieldA handy technical introduction to the latest theories and techniques of optimal estimation. It provides readers with extensive coverage of Wien.