9789810235437 - elementary stochastic calculus,... (v6): 6 (advanced series on statistical science & applied probability) de t mikosch; mikosch, thomas (38 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: World Scientific Publishing Company (edition ), 1998
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- Primera edición
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Condición: Fair. Volume 6. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In fair condition, suitable as a study copy. Dust jacket in fair condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,550grams,… ISBN:9789810235437.
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- Tapa blanda
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Soft cover. Condición: New. 1st Edition. Modelling with the Itô integral or stochastic differential equations has become increasingly important in various applied fields, including physics, biology, chemistry and finance. However, stochastic calculus is based on a deep mathematical theory. This book is suitable for the reader wi…thout a deep mathematical background. It gives an elementary introduction to that area of probability theory, without burdening the reader with a great deal of measure theory. Applications are taken from stochastic finance. In particular, the Black-Scholes option pricing formula is derived. The book can serve as a text for a course on stochastic calculus for non-mathematicians or as elementary reading material for anyone who wants to learn about Itô calculus and/or stochastic finance. (jacket).
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Hardback. Condición: New. Modelling with the Itô integral or stochastic differential equations has become increasingly important in various applied fields, including physics, biology, chemistry and finance. However, stochastic calculus is based on a deep mathematical theory.This book is suitable for the reader without a deep mat…hematical background. It gives an elementary introduction to that area of probability theory, without burdening the reader with a great deal of measure theory. Applications are taken from stochastic finance. In particular, the Black-Scholes option pricing formula is derived. The book can serve as a text for a course on stochastic calculus for non-mathematicians or as elementary reading material for anyone who wants to learn about Itô calculus and/or stochastic finance.
Idioma: Inglés
Editorial: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, Singapore, 1998
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Hardcover. Condición: new. Hardcover. Modelling with the Ito integral or stochastic differential equations has become increasingly important in various applied fields, including physics, biology, chemistry and finance. However, stochastic calculus is based on a deep mathematical theory.This book is suitable for the reader withou…t a deep mathematical background. It gives an elementary introduction to that area of probability theory, without burdening the reader with a great deal of measure theory. Applications are taken from stochastic finance. In particular, the Black -- Scholes option pricing formula is derived. The book can serve as a text for a course on stochastic calculus for non-mathematicians or as elementary reading material for anyone who wants to learn about Ito calculus and/or stochastic finance. Modelling with the Ito integral or stochastic differential equations has become increasingly important in various applied fields, including physics, biology, chemistry and finance. However, stochastic calculus is based on a deep mathematical theory. This book gives an elementary introduction to that area of probability theory. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Hardback. Condición: New. Modelling with the Itô integral or stochastic differential equations has become increasingly important in various applied fields, including physics, biology, chemistry and finance. However, stochastic calculus is based on a deep mathematical theory.This book is suitable for the reader without a deep mat…hematical background. It gives an elementary introduction to that area of probability theory, without burdening the reader with a great deal of measure theory. Applications are taken from stochastic finance. In particular, the Black-Scholes option pricing formula is derived. The book can serve as a text for a course on stochastic calculus for non-mathematicians or as elementary reading material for anyone who wants to learn about Itô calculus and/or stochastic finance.
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Hardcover. Condición: Brand New. 212 pages. 9.00x6.50x0.75 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: World Scientific Publishing Company 1998-10-30, 1998
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Condición: New.
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hardcover. Condición: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title.
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Condición: New. An elementary introduction to modelling with Ito integral or stochastic differential equations, without burdening the reader with a great deal of measure theory. Applications are taken from stochastic finance. In particular, the Black-Scholes option pricing formula is derived. Series: Advanced Series on Statistic…al Science & Applied Probability. Num Pages: 224 pages, black & white illustrations. BIC Classification: KF; PBT; PBWL. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 224 x 163 x 20. Weight in Grams: 522. . 1998. 1st Ed. Hardcover. . . . .
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Condición: New. An elementary introduction to modelling with Ito integral or stochastic differential equations, without burdening the reader with a great deal of measure theory. Applications are taken from stochastic finance. In particular, the Black-Scholes option pricing formula is derived. Series: Advanced Series on Statistic…al Science & Applied Probability. Num Pages: 224 pages, black & white illustrations. BIC Classification: KF; PBT; PBWL. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 224 x 163 x 20. Weight in Grams: 522. . 1998. 1st Ed. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
