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9783330002579 - Tail Risk and its Predictive Power: Extreme financial events risk and its relation to future equity returns de Kashif, Muhammad (9 resultados)
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Tail Risk and its Predictive Power: Extreme financial events risk and its relation to future equity returns
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016
ISBN 10: 3330002573 ISBN 13: 9783330002579
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 45,24
Envío por EUR 3,36
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Añadir al carritoCondición: New.
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Tail Risk and its Predictive Power: Extreme financial events risk and its relation to future equity returns
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016
ISBN 10: 3330002573 ISBN 13: 9783330002579
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 51,50
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponibles
Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. 52 pages. 8.66x5.91x0.12 inches. In Stock.
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Tail Risk and its Predictive Power
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016
ISBN 10: 3330002573 ISBN 13: 9783330002579
Librería: moluna, Greven, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 26,05
Envío por EUR 48,99
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: New.
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Tail Risk and its Predictive Power | Extreme financial events risk and its relation to future equity returns
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016
ISBN 10: 3330002573 ISBN 13: 9783330002579
Librería: preigu, Osnabrück, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 26,30
Envío por EUR 70,00
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 5 disponibles
Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Tail Risk and its Predictive Power | Extreme financial events risk and its relation to future equity returns | Muhammad Kashif | Taschenbuch | 52 S. | Englisch | 2016 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783330002579 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.
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Tail Risk and its Predictive Power: Extreme financial events risk and its relation to future equity returns
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016
ISBN 10: 3330002573 ISBN 13: 9783330002579
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 43,84
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Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 4 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. Print on Demand.
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Tail Risk and its Predictive Power
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing Nov 2016, 2016
ISBN 10: 3330002573 ISBN 13: 9783330002579
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The book is very well written, has a good structure, explains concepts in a crisp and concise manner, and place itself very well in the existing finance literature. First, it uncovers the extreme negative events' risk in the form of power law. Second, it critically analyzes this time-varying tail risk (TVTR) estimator's implications on the aggregate stock market returns. This study is significantly imperative for equity investors owing to the high persistence level of this estimator. The study also compares tail risk estimator predictive power for prtfolio returns as well as aggregate market returns in the US and the Norwegian market. 52 pp. Englisch.
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Tail Risk and its Predictive Power: Extreme financial events risk and its relation to future equity returns
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016
ISBN 10: 3330002573 ISBN 13: 9783330002579
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 45,75
Envío por EUR 9,95
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 4 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. PRINT ON DEMAND.
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Tail Risk and its Predictive Power : Extreme financial events risk and its relation to future equity returns
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016
ISBN 10: 3330002573 ISBN 13: 9783330002579
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 28,90
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - The book is very well written, has a good structure, explains concepts in a crisp and concise manner, and place itself very well in the existing finance literature. First, it uncovers the extreme negative events' risk in the form of power law. Second, it critically analyzes this time-varying tail risk (TVTR) estimator's implications on the aggregate stock market returns. This study is significantly imperative for equity investors owing to the high persistence level of this estimator. The study also compares tail risk estimator predictive power for prtfolio returns as well as aggregate market returns in the US and the Norwegian market.
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Tail Risk and its Predictive Power
Idioma: Inglés
Publicado por LAP LAMBERT Academic Publishing Nov 2016, 2016
ISBN 10: 3330002573 ISBN 13: 9783330002579
Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The book is very well written, has a good structure, explains concepts in a crisp and concise manner, and place itself very well in the existing finance literature. First, it uncovers the extreme negative events¿ risk in the form of power law. Second, it critically analyzes this time-varying tail risk (TVTR) estimator¿s implications on the aggregate stock market returns. This study is significantly imperative for equity investors owing to the high persistence level of this estimator. The study also compares tail risk estimator predictive power for prtfolio returns as well as aggregate market returns in the US and the Norwegian market.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 52 pp. Englisch.
