Tail Risk and its Predictive Power

Idioma: inglés

Editorial: LAP LAMBERT Academic Publishing Nov 2016, 2016

3330002573 / 9783330002579

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The book is very well written, has a good structure, explains concepts in a crisp and concise manner, and place itself very well in the existing finance literature. First, it uncovers the extreme negative events' risk in the form of power law. Second, it critically analyzes this time-varying tail risk (TVTR) estimator's implications on the aggregate stock market returns. This study is significantly imperative for equity investors owing to the high persistence level of this estimator. The study also compares tail risk estimator predictive power for prtfolio returns as well as aggregate market returns in the US and the Norwegian market. 52 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783330002579

Título
Tail Risk and its Predictive Power
Autor
Muhammad Kashif
Editorial
LAP LAMBERT Academic Publishing Nov 2016
Año de publicación
2016
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3330002573
ISBN 13
9783330002579
Peso del artículo
96 gramos
Dimensiones
220x150x4 mm

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