9781852333041 - efficient methods for valuing interest rate derivatives (springer finance) de pelsser, a. a. j.; pelsser, antoon (24 resultados)
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Idioma: Inglés
Editorial: Springer Verlag;, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer, 2000
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Idioma: Inglés
Editorial: SP SPRINGER, 2000
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Editorial: Springer, Springer, 2000
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives provides an overview of the models that can be used for valuing and managing interest rate derivatives. Split into two parts, the first discusses and compares the traditional models, such as spot- an…d forward-rate models, while the second concentrates on the more recently developed Market models. Unlike most of his competitors, the author's focus is not only on the mathematics: Antoon Pelsser draws on his experience in industry to explore the practical issues, such as the implementation of models, and model selection.Aimed at people with a solid quantitative background, this book will be of particular interest to risk managers, interest rate derivative traders, quantitative researchers, portfolio and fund managers, and students of mathematics and economics, but it will also prove invaluable to anyone looking for a good overview of interest rate derivative modelling.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer, 2000
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Editorial: Springer London Jul 2000, 2000
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives provides an overview of the models that can be used for valuing and managing interest rate derivatives. Split into two parts, the first discusses and compares the traditional models,…such as spot- and forward-rate models, while the second concentrates on the more recently developed Market models. Unlike most of his competitors, the author's focus is not only on the mathematics: Antoon Pelsser draws on his experience in industry to explore the practical issues, such as the implementation of models, and model selection.Aimed at people with a solid quantitative background, this book will be of particular interest to risk managers, interest rate derivative traders, quantitative researchers, portfolio and fund managers, and students of mathematics and economics, but it will also prove invaluable to anyone looking for a good overview of interest rate derivative modelling. 184 pp. Englisch.
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Editorial: Springer London, 2000
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Gebunden. Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This book is based on the author s award-winning thesis, which has been updated to include his most recent researchIt contains up-to-date research on the recently developed Market modelsThe author writes fro…m an industrial perspective and focuses on.
Idioma: Inglés
Editorial: Springer London Ltd, 2000
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Editorial: Springer, Springer Jul 2000, 2000
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives provides an overview of the models that can be used for valuing and managing interest rate derivatives. Split into two parts, the first discusses and compares the traditional models, such… as spot- and forward-rate models, while the second concentrates on the more recently developed Market models. Unlike most of his competitors, the author's focus is not only on the mathematics: Antoon Pelsser draws on his experience in industry to explore the practical issues, such as the implementation of models, and model selection.Aimed at people with a solid quantitative background, this book will be of particular interest to risk managers, interest rate derivative traders, quantitative researchers, portfolio and fund managers, and students of mathematics and economics, but it will also prove invaluable to anyone looking for a good overview of interest rate derivative modelling.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 188 pp. Englisch.
