9781032477817 - introduction to stochastic calculus applied to finance (chapman and hall/crc financial mathematics series) de lamberton, damien; lapeyre, bernard (16 resultados)
Idioma: Inglés
Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2023
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 20 de 71. Libro 20 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2023
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2023
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2023
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Editorial: Chapman & Hall/CRC Taylor & Francis Group., 2023
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Condición: New. Idioma/Language: Inglés. Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the behavior of markets and to derive computing methods. Maintai…ning the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field. New to the Second Edition Complements on discrete models, including Rogers' approach to the fundamental theorem of asset pricing and super-replication in incomplete markets Discussions on local volatility, Dupire's formula, the change of numà raire techniques, forward measures, and the forward Libor model A new chapter on credit risk modeling An extension of the chapter on simulation with numerical experiments that illustrate variance reduction techniques and hedging strategies Additional exercises and problems Providing all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Ltd, 2023
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2023
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2023
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2023
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2023
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Editorial: Chapman and Hall/CRC, 2023
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Editorial: Chapman & Hall, 2023
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Paperback. Condición: Brand New. 2nd edition. 254 pages. 9.19x6.13x0.71 inches. In Stock.
Idioma: Inglés
Editorial: CRC Press, 2023
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Condición: New. Lamberton, Damien Lapeyre, BernardSince the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Ltd, 2023
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Librería: preigu, Osnabrück, Alemaniapreigu
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Taschenbuch. Condición: Neu. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance | Damien Lamberton (u. a.) | Taschenbuch | Einband - flex.(Paperback) | Englisch | 2023 | Taylor & Francis Ltd | EAN 9781032477817 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter…: preigu.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis, Chapman And Hall/CRC, 2023
Serie: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics, Libro 20 de 71. Libro 20 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the beh…avior of markets and to derive computing methods. Maintaining the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field. New to the Second EditionComplements on discrete models, including Rogers' approach to the fundamental theorem of asset pricing and super-replication in incomplete marketsDiscussions on local volatility, Dupire's formula, the change of numéraire techniques, forward measures, and the forward Libor model A new chapter on credit risk modelingAn extension of the chapter on simulation with numerical experiments that illustrate variance reduction techniques and hedging strategiesAdditional exercises and problemsProviding all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world. 254 pp. Englisch.
Idioma: Inglés
Editorial: Taylor & Francis Ltd, 2023
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Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the behavior… of markets and to derive computing methods. Maintaining the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field. New to the Second EditionComplements on discrete models, including Rogers' approach to the fundamental theorem of asset pricing and super-replication in incomplete marketsDiscussions on local volatility, Dupire's formula, the change of numéraire techniques, forward measures, and the forward Libor model A new chapter on credit risk modelingAn extension of the chapter on simulation with numerical experiments that illustrate variance reduction techniques and hedging strategiesAdditional exercises and problemsProviding all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world.
