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9781032477817 - Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) de Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard (16 resultados)
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics)
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Chapman & Hall/CRC Taylor & Francis Group., 2023
ISBN 10: 1032477814 ISBN 13: 9781032477817
Librería: Agapea Libros, Malaga, MA, España
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Añadir al carritoCondición: New. Idioma/Language: Inglés. Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the behavior of markets and to derive computing methods. Maintaining the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field. New to the Second Edition Complements on discrete models, including Rogers' approach to the fundamental theorem of asset pricing and super-replication in incomplete markets Discussions on local volatility, Dupire's formula, the change of numà raire techniques, forward measures, and the forward Libor model A new chapter on credit risk modeling An extension of the chapter on simulation with numerical experiments that illustrate variance reduction techniques and hedging strategies Additional exercises and problems Providing all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla.
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics)
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics)
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. 2nd edition. 254 pages. 9.19x6.13x0.71 inches. In Stock.
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: moluna, Greven, Alemania
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Añadir al carritoCondición: New. Lamberton, Damien Lapeyre, BernardSince the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration.
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: preigu, Osnabrück, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance | Damien Lamberton (u. a.) | Taschenbuch | Einband - flex.(Paperback) | Englisch | 2023 | Taylor & Francis Ltd | EAN 9781032477817 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu.
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsIdioma: Inglés
Publicado por Taylor & Francis, Chapman And Hall/CRC, 2023
ISBN 10: 1032477814 ISBN 13: 9781032477817
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the behavior of markets and to derive computing methods. Maintaining the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field. New to the Second EditionComplements on discrete models, including Rogers' approach to the fundamental theorem of asset pricing and super-replication in incomplete marketsDiscussions on local volatility, Dupire's formula, the change of numéraire techniques, forward measures, and the forward Libor model A new chapter on credit risk modelingAn extension of the chapter on simulation with numerical experiments that illustrate variance reduction techniques and hedging strategiesAdditional exercises and problemsProviding all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world. 254 pp. Englisch.
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLibrería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
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Añadir al carritoTaschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the behavior of markets and to derive computing methods. Maintaining the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field. New to the Second EditionComplements on discrete models, including Rogers' approach to the fundamental theorem of asset pricing and super-replication in incomplete marketsDiscussions on local volatility, Dupire's formula, the change of numéraire techniques, forward measures, and the forward Libor model A new chapter on credit risk modelingAn extension of the chapter on simulation with numerical experiments that illustrate variance reduction techniques and hedging strategiesAdditional exercises and problemsProviding all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world.
