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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Idioma: Inglés
Publicado por ISTE Press - Elsevier 2015-08-24, 2015
ISBN 10: 1785480359 ISBN 13: 9781785480355
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 74,35
Envío por EUR 17,85
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
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Contagion Phenomena With Applications in Finance
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 83,42
Envío por EUR 11,52
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 1st edition. 166 pages. 9.00x6.00x0.75 inches. In Stock.
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 89,40
Envío por EUR 7,49
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
Añadir al carritoCondición: New. pp. 166.
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 103,06
Envío por EUR 3,48
Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
EUR 99,66
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Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 3 disponibles
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Librería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Calificación del vendedor: 3 de 5 estrellas
EUR 71,06
Envío por EUR 6,80
Se envía de Italia a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Añadir al carritoCondición: new. Questo è un articolo print on demand.
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Idioma: Inglés
Publicado por Elsevier Science & Technology, ISTE Press - Elsevier, 2015
ISBN 10: 1785480359 ISBN 13: 9781785480355
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 75,95
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Much research into financial contagion and systematic risks has been motivated by the finding that cross-market correlations (resp. coexceedances) between asset returns increase significantly during crisis periods. Is this increase due to an exogenous shock common to all markets (interdependence) or due to certain types of transmission of shocks between markets (contagion) Darolles and Gourieroux explain that an attempt to convey contagion and causality in a static framework can be flawed due to identification problems; they provide a more precise definition of the notion of shock to strengthen the solution within a dynamic framework.This book covers the standard practice for defining shocks in SVAR models, impulse response functions, identitification issues, static and dynamic models, leading to the challenges of measurement of systematic risk and contagion, with interpretations of hedge fund survival and market liquidity risks Englisch.
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Contagion Phenomena with Applications in Finance
Idioma: Inglés
Publicado por Elsevier Science & Technology, ISTE Press - Elsevier, 2015
ISBN 10: 1785480359 ISBN 13: 9781785480355
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
EUR 85,23
Envío por EUR 62,00
Se envía de Alemania a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 2 disponibles
Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Much research into financial contagion and systematic risks has been motivated by the finding that cross-market correlations (resp. coexceedances) between asset returns increase significantly during crisis periods. Is this increase due to an exogenous shock common to all markets (interdependence) or due to certain types of transmission of shocks between markets (contagion) Darolles and Gourieroux explain that an attempt to convey contagion and causality in a static framework can be flawed due to identification problems; they provide a more precise definition of the notion of shock to strengthen the solution within a dynamic framework.This book covers the standard practice for defining shocks in SVAR models, impulse response functions, identitification issues, static and dynamic models, leading to the challenges of measurement of systematic risk and contagion, with interpretations of hedge fund survival and market liquidity risks.
