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Comparing Asymptotic Properties of Some Tests Used in the Specifiation of Time Series Models
Idioma: Inglés
Publicado por Finnish Statistical Society, Helsinki, Finland, 1985
Librería: Dorley House Books, Inc., Hagerstown, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
Original o primera edición
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ESS IN NONLIN TIME SERIES ECONOME
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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ESS IN NONLIN TIME SERIES ECONOME
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: Basi6 International, Irving, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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ESS IN NONLIN TIME SERIES ECONOME
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: Basi6 International, Irving, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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ESS IN NONLIN TIME SERIES ECONOME
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: SMASS Sellers, IRVING, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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ESS IN NONLIN TIME SERIES ECONOME
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: SMASS Sellers, IRVING, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press OUP, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics (Hardcover)
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, Oxford, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoHardcover. Condición: new. Hardcover. This edited collection concerns nonlinear economic relations that involve time. It is divided into four broad themes that all reflect the work and methodology of Professor Timo Teraesvirta, one of the leading scholars in the field of nonlinear time series econometrics. The themes are: Testing for linearity and functional form, specification testing and estimation of nonlinear time series models in the form of smooth transition models, model selection andeconometric methodology, and finally applications within the area of financial econometrics. All these research fields include contributions that represent state of the art in econometrics such as testing forneglected nonlinearity in neural network models, time-varying GARCH and smooth transition models, STAR models and common factors in volatility modeling, semi-automatic general to specific model selection for nonlinear dynamic models, high-dimensional data analysis for parametric and semi-parametric regression models with dependent data, commodity price modeling, financial analysts earnings forecasts based on asymmetric loss function, local Gaussian correlation and dependence for asymmetricreturn dependence, and the use of bootstrap aggregation to improve forecast accuracy. Each chapter represents original scholarly work, and reflects the intellectual impact that Timo Teraesvirta has had andwill continue to have, on the profession. A book on nonlinear economic relations that involve time. It covers specification testing of linear versus non-linear models, model specification testing, estimation of smooth transition models, volatility modelling using non-linear model specification, analysis of high dimensional data set, and forecasting. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Librería: Buchpark, Trebbin, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoCondición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 352 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | A book on nonlinear economic relations that involve time. It covers specification testing of linear versus non-linear models, model specification testing, estimation of smooth transition models, volatility modelling using non-linear model specification, analysis of high dimensional data set, and forecasting.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: Mispah books, Redhill, SURRE, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoHardcover. Condición: Brand New. 367 pages. 9.00x5.00x1.00 inches. In Stock.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics (eng)
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Calificación del vendedor: 3 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics (Hardcover)
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press, Oxford, 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: CitiRetail, Stevenage, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press(UK), 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: preigu, Osnabrück, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. Essays in Nonlinear Time Series Econometrics | Niels Haldrup | Buch | Gebunden | Englisch | 2014 | Oxford University Press(UK) | EAN 9780199679959 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.
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Essays in Nonlinear Time Series Econometrics
Idioma: Inglés
Publicado por Oxford University Press(UK), 2014
ISBN 10: 0199679959 ISBN 13: 9780199679959
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
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Añadir al carritoBuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This edited collection concerns nonlinear economic relations that involve time. It is divided into four broad themes that all reflect the work and methodology of Professor Timo Terasvirta, one of the leading scholars in the field of nonlinear time series econometrics. The themes are: Testing for linearity and functional form, specification testing and estimation of nonlinear time series models in the form of smooth transition models, model selection and econometric methodology, and finally applications within the area of financial econometrics. All these research fields include contributions that represent state of the art in econometrics such as testing for neglected nonlinearity in neural network models, time-varying GARCH and smooth transition models, STAR models and common factors in volatility modeling, semi-automatic general to specific model selection for nonlinear dynamic models, high-dimensional data analysis for parametric and semi-parametric regression models with dependent data, commodity price modeling, financial analysts earnings forecasts based on asymmetric loss function, local Gaussian correlation and dependence for asymmetric return dependence, and the use of bootstrap aggregation to improve forecast accuracy. Each chapter represents original scholarly work, and reflects the intellectual impact that Timo Terasvirta has had and will continue to have, on the profession.
